主要内容
　　★股指市场与基差点评：
　　本周四大指数全线走弱。沪深300、上证50、中证500、中证1000指数收跌1.70%、1.59%、0.88%、0.86%，IF、IH、IC、IM的1月合约则分别收跌1.49%、1.36%、0.84%、1.13%。
　　分行业看，国防军工和公用事业板块贡献了沪深300的主要涨幅，食品饮料和电力设备板块贡献了沪深300的主要跌幅，房地产和电子板块贡献了上证50的主要涨幅，食品饮料和医药生物板块贡献了上证50指数的主要跌幅，非银金融和传媒板块贡献了中证500的主要涨幅，电子和有色金属板块贡献了中证500指数的主要跌幅，传媒和建筑装饰板块贡献了中证1000指数的主要涨幅，医药生物和电子贡献了中证1000的主要跌幅。
　　★股指期货分红预测：
　　当前2406合约已经开始交易分红预期。预计上证50、沪深300、中证500、中证1000基于2023年年报的分红点数分别为72.5、99.3、98.5、90.9，其中2406合约包含的分红点数分别为28.3、33.0、56.0、60.3。
　　★股指期货基差情况跟踪：
　　各品种基差走强。IF、IH、IC、IM剔除分红的当季合约年化基差率周度均值分别为0.01%、0.49%、-4.49%和-6.71%，较上周分别走强0.78%、0.42%、1.72%、1.55%。
　　受合约到期影响，股指期货基差整体收敛。IH、IF期限结构趋于平坦但很难回到Back结构，IC和IM维持较深贴水。顺期限结构思路下IH、IF推荐多远空近的展期策略，IC、IM推荐多近空远的展期策略。当前IC、IM当季年化贴水分别为3.9%、7.6%，带来了做多安全垫，继续关注IC、IM的多头替代策略和做多机会。
　　（股指期货基差=期货收盘价-现货收盘价）
　　★股指期货展期收益测算与持有合约推荐：
　　IH、IF期限结构趋于平坦但很难回到Back结构，IC和IM维持较深贴水。顺期限结构思路下IH、IF推荐多远空近的展期策略，IC、IM推荐多近空远的展期策略。上证50当月展期、下月展期、当季展期、下季展期的近20个交易日展期收益分别为-0.1%、-0.2%、-0.6%和-0.2%，沪深300的分别为0.0%、-0.2%、-0.5%、-0.5%，中证500的分别为0.7%、0.6%、0.4%、0.0%，中证1000的分别为0.4%、0.4%、0.2%和0.0%。