本报告导读：
　　大类因子表现上，本周沪深300内，超额收益较好的是超预期、成长、盈利。中证500内，超额收益较好的是估值、成长、北上资金。全市场内，超额收益较好的是北上资金、成长、超预期。沪深300指数增强组合本周超额收益为0.76%；本年超额收益为-3.8%。中证500指数增强组合本周超额收益为0.32%；本年超额收益为-2%。
　　摘要：
　　公募指数增强基金表现。截至2023年12月8日,沪深300增强基金本年收益排名前五的是国金沪深300指数增强A（167601.OF）、博道沪深300指数增强A（007044.OF）、汇添富沪深300指数增强A（005530.OF）、富国沪深300增强A（100038.OF）、西部利得沪深300指数增强A（673100.OF),本年收益分别为-3.07%、-5.55%、-5.72%、-6.6%和-6.61%,相对沪深300指数的超额收益分别为9.13%、6.65%、6.48%、5.59%和5.59%。中证500增强基金本年收益排名前五的是长城中证500指数增强A（006048.OF）、华夏中证500指数增强A（007994.OF）、华夏中证500指数智选A（013233.OF）、西部利得中证500指数增强A（502000.SH）、光大保德信中证500指数增强A（013639.OF),本年收益分别为4.48%、3.38%、3.13%、1.12%和0.26%,相对中证500指数的超额收益分别为10.73%、9.63%、9.38%、7.37%和6.51%。
　　单因子表现。沪深300内，本周（2023-12-04至2023-12-08）超额收益较好的因子是股息率、单季度归母净利润、单季度归母ROE。中证500内，本周超额收益较好的因子是股息率、单季度归母净利润、单季度归母ROE。全市场内，本周超额收益较好的因子是单季度归母净利润、标准化预期外单季度扣非ROA、单季度扣非ROA变动。
　　大类因子表现。本周沪深300内，超额收益较好的是超预期、成长、盈利。中证500内，超额收益较好的是估值、成长、北上资金。全市场内，超额收益较好的是北上资金、成长、超预期。
　　指数增强组合表现。截至2023年12月8日，沪深300指数增强组合本周收益-1.63%，沪深300收益-2.4%，超额收益为0.76%；本年收益-16%，沪深300收益-12.2%，超额收益为-3.8%，超额收益最大回撤为-6.6%。中证500指数增强组合本周收益-0.92%，中证500收益-1.24%，超额收益为0.32%；本年收益-8.25%，中证500收益6.25%，超额收益为-2%，超额收益最大回撤为-5.43%。
　　附录。（1）单因子历史表现。（2）大类因子历史表现。（3）指数增强组合历史表现。
　　风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。