全品种期限概览：信用债各品种久期仍处于2021年以来50%以下分位数。截至11月3日，城投债、产业债成交期限分别加权于1.33年、1.22年；商业银行债中，二级资本债、银行永续债以及一般商金债加权平均成交期限分别为3.13年、2.56年、1.84年，均位于历史较低分位水平；其余金融债来看，证券公司债、证券次级债、保险公司债久期分别为1.69年、2.18年、2.79年，均处于2021年3月以来40%以上的较高分位区间，租赁公司债加权平均成交期限为0.75年，处于2021年3月以来16%内的低分位区间。票息久期拥挤度指数处于历史高位。票息久期拥挤度指数较上周大幅下降，但仍处于2021年3月以来82%的分位，各品种久期仍相对集中。
　　品种显微镜：
　　城投债：城投债平均久期边际拉长至1.33年附近，江西省级、广西省级、山东省级、山西地级市等平台久期均处于历史80%以上的分位区间，安徽省级平台成交期限仅0.4年左右，江浙区县级平台成交期限也仅在1年附近。
　　产业债：产业债加权平均成交期限拉长至1.22年附近，公用事业、化工、煤炭行业久期均处于60%以上的较高历史分位。交通运输、商业贸易、有色金属、食品饮料、医药生物行业成交期限明显缩短至1年以下。
　　商业银行债：银行永续债久期持续缩短，处于2021年3月以来5%的历史低位。二级资本债较上周明显拉长，分别处于2021年3月以来34%与25%的分位区间。一般商金债久期边际拉长，三个品种久期均低于去年同期水平。
　　其余金融债：从加权平均成交期限来看，保险公司债＞证券次级债＞证券公司债＞租赁公司债，处于的历史分位数为49%、42%、45%、16%。其中，保险公司债、证券次级债、证券公司债久期较上周明显拉长，租赁公司债久期基本维稳。
　　风险提示：测算指数变量失真，指数计算方法需调整，信用事件冲击指数