利率择时模型信号：模型总体看利率上行。波动信号由2023年7月11日开始看利率上行，趋势信号由2023年9月6日开始看利率上行，模型总体看利率上行。本信号为量化模型客观运行结果（具体算法参见《债市博弈论（一）：读懂“价格语言”》），谨供参考。
　　基金久期略有回升。基于三季报最新持仓情况，10月30日至11月3日，公募基金久期中位值上升0.02至2.48（。9月28日以来久期测算结果基于23Q3季报进行了回溯调整）。
　　机构分歧度基本持平。10月30日至11月3日，招商久期分歧度指数持平于0.54。（久期计算方法详见报告《如何跟踪“市场久期”？——基于“比值法的模型构造”》，《再议“市场久期”——基于“成分法”的模型构建》）。
　　风险提示：统计遗漏，模型失效