主要观点：
　　本篇是“学海拾珠”系列第一百六十三篇，本文通过奇异值分解熵探讨熵对股市的动态预测能力。在移动窗口的基础上，本文得出了每日和每月数据的时变熵测量值，并通过格兰杰因果检验，发现熵对股市动态具有预测能力。
　　奇异值分解熵的预测能力
　　文章使用格兰杰因果性检验，发现奇异值分解熵指标对于股票市场动态有预测作用。文章还使用简单的回归模型，发现滞后的熵指标可以很好地拟合道琼斯指数的当前值，并且两者呈正相关。
　　熵的其他应用价值
　　文章认为，熵可以作为一个反映股票市场状态和可能危机的系统性指标：熵可以衡量股票市场的信息和秩序程度，当熵发生较大变化时，可能意味着股票市场的系统性变化或危机。文章还建议将熵与随机矩阵理论和金融系统性压力指数相结合，以进一步提高对金融市场的认识和预测。
　　文献来源
　　核心内容摘选自Petre Caraiani在《Physica A》上发表的文章《The predictive power of singular value decomposition entropy forstock market dynamics》
　　风险提示
　　文献结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。