股指期货流动性情况
　　2023年10月17日，沪深300期货(IF)成交979.48亿元，较上一交易日减少3.5%；持仓金额2932.63亿元，较上一交易日减少2.5%；成交持仓比为0.33。中证500期货(IC)成交815.11亿元，较上一交易日增加3.3%；持仓金额3288.96亿元，较上一交易日减少1.05%；成交持仓比为0.25。上证50(IH)成交365.08亿元，较上一交易日减少2.97%；持仓金额973.81亿元，较上一交易日减少2.75%；成交持仓比为0.37。
　　国债期货流动性情况
　　2023年10月17日，2年期债(TS)成交852.71亿元，较上一交易日减少2.42%；持仓金额1558.39亿元，较上一交易日增加0.7%；成交持仓比为0.55。5年期债(TF)成交556.05亿元，较上一交易日增加5.66%；持仓金额1191.98亿元，较上一交易日增加1.78%；成交持仓比为0.47。10年期债(T)成交756.27亿元，较上一交易日增加11.54%；持仓金额2003.15亿元，较上一交易日减少0.37%；成交持仓比为0.38。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-10-18股指期货资金流出国债期货流向分化研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年10月17日沪深300期货IF成交97948亿元较上一交易日减少35持仓高天越金额293263亿元较上一交易日减少25成交持仓比为033中证500期货IC成0755-23887993交81511亿元较上一交易日增加33持仓金额328896亿元较上一交易日减少gaotianyuehtfccom105成交持仓比为025上证50IH成交36508亿元较上一交易日减少297持从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156仓金额97381亿元较上一交易日减少275成交持仓比为037国债期货流动性情况联系人李逸资2023年10月17日2年期债TS成交85271亿元较上一交易日减少242持仓金0755-23887993额155839亿元较上一交易日增加07成交持仓比为0555年期债TF成交55605liyizihtfccom亿元较上一交易日增加566持仓金额119198亿元较上一交易日增加178成从业资格号F03105861交持仓比为04710年期债T成交75627亿元较上一交易日增加1154持仓金额李光庭200315亿元较上一交易日减少037成交持仓比为0380755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨20231018图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨20231018图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨20231018表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计91034039981366460600200456120IF前十名合计127232040881839850591200567530IF前二十名合计166482042292271870577100607050IC前五名合计129423046181508330538200214100IC前十名合计1776590477194809052300171500IC前二十名合计227139047992462040520100190650IH前五名合计3844203018889250698200504830IH前十名合计58096034911083240650900502280IH前二十名合计856320419118758058100331260TS前五名合计4757105759350380424112533000TS前十名合计566940517152945048293749000TS前二十名合计66314050126598904988325000TF前五名合计6647005567529210443313549000TF前十名合计81012050138059304987419000TF前二十名合计959050493598413050650025080T前五名合计1005320499210085605008003240T前十名合计1425840501714160104983983000T前二十名合计169400050416670004962700000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨20231018图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨20231018图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨20231018图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨20231018免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权利所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom