主动量化基金收益分析
　　本月各类主动量化基金年化波动率、最大回撤较年初至今阶段相差较小。宽基类主动量化基金共跟踪13种宽基指数，其中跟踪沪深300、中证500、中证800指数的量化基金在9月份超额收益均值分别为0.7%、0.4%和0.7%；行业主题类基金中，跟踪新兴成指、中证科技100、中证互联互通A股策略指数的量化基金超额收益位列前位；smart beta类基金中跟踪中信成长风格指数的量化基金本月超额收益排名第一。
　　指数增强量化基金收益分析
　　本月各类指增量化基金年化波动率、跟踪误差均值较年初至今阶段相差较小。宽基类指增量化基金共跟踪15种宽基指数，跟踪中证500指数、沪深300指数的基金在9月份超额收益均值分别为0.3%和0.2%；行业主题类基金中，跟踪芯片产业、细分化工、800医卫指数的量化基金超额收益位列前位；smart beta量化基金中跟踪中华预期高股息指数的量化基金月度超额收益更高。
　　对冲量化基金收益分析
　　9月对冲基金平均绝对收益为0.07%；本月对冲基金表现收益差异较大。基金净值波动率、最大回撤与年初至今阶段相差较小。
　　风险提示
　　本报告所有分析均基于公开信息，不构成任何投资建议；报告中采用的样本数据有限，存在样本不足以代表整体市场的风险，且数据处理统计方式可能存在误差；报告中结论均基于对历史客观数据的统计和分析，但过往数据并不代表未来表现。