原油2311：
　　1.基本面：周日以色列猛烈轰炸巴勒斯坦飞地加沙进行报复，造成数百人死亡；石油输出国组织(OPEC)的三位消息人士称，OPEC在即将发布的2023年世界石油展望中上调了中长期石油需求预测，凸显了该石油出口组织与其他预测机构相比更为积极的看法，尽管全球正在向可再生能源转型。但不愿具名的消息人士称，上调幅度并不大；据华尔街日报周五援引沙特阿拉伯和美国官员的话报道，沙特已向白宫表示，如果原油价格高企，沙特愿意在明年初提高石油产量；中性
　　 2.基差：9月28日，阿曼原油现货价为95.99美元/桶，卡塔尔海洋原油现货价为96.89美元/桶，基差11.07元/桶，现货偏升水期货；偏多
　　3.库存：美国截至9月29日当周API原油库存减少421万桶，预期减少9.2桶；美国至9月29日当周EIA库存预期减少44.6万桶，实际减少222.4万桶；库欣地区库存至9月29日当周增加13.2万桶，前值减少94.3万桶；截止至9月28日，上海原油期货库存为511.8万桶，不变；偏多
　　4.盘面：20日均线偏上，价格在均线上方；偏多
　　5.主力持仓：截至10月3日，CFTC主力持仓多减；截至10月3日，ICE主力持仓多减；偏空；
　　6.预期：周末巴以冲突的意外升级令市场地缘担忧情绪上升，虽然中东产油国未在明面上出手干预仅在态度上支持巴方，但战况激烈市场担忧引发产油国间关系变动，此前据华尔街日报称沙特有意提升产量以便在美国的周旋下促使沙以关系正常化，而伊朗此前亦从美国获得部分制裁减少，随着冲突再起，美国可能与部分产油国关系恶化难以压制油价。不过俄罗斯解除其柴油出口禁令适当缓解能源紧张局势，美债收益率高企及较好的美国经济数据令市场对于年底前美联储再度加息的预期增加，油价远期仍面临压力。短线投资者考虑660-680区间操作，长线次主力空单轻仓持有

研究报告全文：证券代码8399792023-10-09原油早报大越期货投资咨询部金泽彬投资咨询证Z0015557联系方式0575-85226759httpswwwdyqhinfo大越期货创立于1995年主要从事商品期货经纪金融期货经纪期货投资咨询资产管理业务CONTENTS1每日提示目录2近期要闻3多空关注4基本面数据5持仓数据原油23111基本面周日以色列猛烈轰炸巴勒斯坦飞地加沙进行报复造成数百人死亡石油输出国组织OPEC的三位消息人士称OPEC在即将发布的2023年世界石油展望中上调了中长期石油需求预测凸显了该石油出口组织与其他预测机构相比更为积极的看法尽管全球正在向可再生能源转型但不愿具名的消息人士称上调幅度并不大据华尔街日报周五援引沙特阿拉伯和美国官员的话报道沙特已向白宫表示如果原油价格高企沙特愿意在明年初提高石油产量中性2基差9月28日阿曼原油现货价为9599美元桶卡塔尔海洋原油现货价为9689美元桶基差1107元桶现货偏升水期货偏多3库存美国截至9月29日当周API原油库存减少421万桶预期减少92桶美国至9月29日当周EIA库存预期减少446万桶实际减少2224万桶库欣地区库存至9月29日当周增加132万桶前值减少943万桶截止至9月28日上海原油期货库存为5118万桶不变偏多4盘面20日均线偏上价格在均线上方偏多5主力持仓截至10月3日CFTC主力持仓多减截至10月3日ICE主力持仓多减偏空6预期周末巴以冲突的意外升级令市场地缘担忧情绪上升虽然中东产油国未在明面上出手干预仅在态度上支持巴方但战况激烈市场担忧引发产油国间关系变动此前据华尔街日报称沙特有意提升产量以便在美国的周旋下促使沙以关系正常化而伊朗此前亦从美国获得部分制裁减少随着冲突再起美国可能与部分产油国关系恶化难以压制油价不过俄罗斯解除其柴油出口禁令适当缓解能源紧张局势美债收益率高企及较好的美国经济数据令市场对于年底前美联储再度加息的预期增加油价远期仍面临压力短线投资者考虑660-680区间操作长线次主力空单轻仓持有近期要闻1巴以新一轮冲突爆发已造成双方超1000人死亡据法新社援引伊朗媒体的消息报道伊朗总统莱希8日称伊朗支持巴勒斯坦人的自卫权以色列应该为危害地区国家安全负责报道说莱希当天称伊朗支持巴勒斯坦正当防御报道补充说他还称以色列及其支持者应该为危害地区国家的安全负责他们必须在这一问题上承担责任2据华尔街日报报道沙特向美国白宫透露其石油产量意向称如果原油价格走高愿意在明年初提高石油产量沙特和美国官员表示此举旨在推动沙特与以色列关系正常化的协议根据该协议沙特将承认以色列作为回报美国将与沙特签订防务协议该协议可能还包括美国的核援助并代表着沙特的显著转变一年前沙特方面拒绝了拜登政府帮助降低油价和抗击通胀的呼吁导致两国关系严重紧张不过沙特谈判代表强调任何产量行动都将取决于市场条件3美国9月就业岗位增加336万个几乎是预估增幅17万个的两倍而且创下八个月来最大增幅各行业就业岗位普遍增加表明劳动力市场持续强劲可能为美联储再次加息提供理据尽管工资增长放缓美国劳工部还大幅上修了7月和8月的就业岗位数据这巩固了人们对第三季度经济活动加速的预期美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示9月非常强劲的就业数据并未改变她对就业市场状况的看法同时指出即将公布的数据将影响她对美联储是否需要再次加息的看法美联储理事鲍曼周六则重申尽管在降低通胀方面取得了相当大的进展但通胀率仍然过高美联储可能需要进一步收紧货币政策近期多空分析利多1OPEC正式开始新一轮减产2美国战略收储重启3沙特俄罗斯等部分产油国延长额外减产利空1宏观局面预期不佳2美国政府可能对高油价做出反击行情驱动供应端自主减产与需求衰减预期博弈风险点OPEC内部团结俄罗斯实际减产情况每日期货行情品种布伦特原油WTI原油SC原油阿曼原油结算价结算价结算价结算价前值8407823169458621现值8458827971328444涨跌0510481870-177幅度061058269-205数据来源wind每日现货行情西德克萨斯英国布伦特阿曼原油胜利原油迪拜原油品种中级轻质原Dtd环太平洋环太平洋环太平洋油WTI前值88778231864685128639现值88268279851083578493涨跌-051048-136-155-146幅度-057058-157-182-169数据来源windAPI库存走势库存增减时间API万桶万桶7月21日48795813197月28日472558-15408月4日47662540678月11日47043-61958月18日468012-24188月25日456526-114869月1日451005-55219月8日45217911749月15日446929-5259月22日44849515669月29日444285-421API库存季节走势EIA库存走势EIA库存增减时间万桶万桶7月28日439771-170498月4日44562258518月11日439662-5968月18日433528-61348月25日422944-105849月1日416637-63079月8日42059239559月15日418456-21369月22日416287-21699月29日414063-2224EIA库存季节走势CFTC基金净多持仓净多持仓增减130006000008月1日24185916663110005000008月8日2559281406990008月15日242108-13820400000月日822234371-773770008月29日240905653430000050009月5日299322584172000009月12日3268712754930009月19日328426155510001000009月26日350055216292019-07-232020-07-232021-07-232022-07-232023-07-23WTI净多头持仓量WTI原油10月3日349560-495数据来源CFTCICE基金净多持仓时间净多持仓增减4700001404200008月1日215368187281203700008月8日210987-43813200001008月15日230735197482700008月22日217771-12964802200008月29日202227-15544170000609月5日22764725420120000409月12日2476271998070000月日9192655311790420000209月26日243542-2198910月3日218335-25207ICE原油净多持仓IPE布油数据来源ICE供需平衡表3210008713070680060028400261122007962462453737-1750-22-722-102-110-200-160-192-155-185-23320-313-400供需缺口万桶日原油产量欧佩克百万桶日CallonOPEC百万桶日免责声明本报告的著作权属于大越期货股份有限公司未经大越期货股份有限公司书面授权任何人不得更改或以任何方式发送翻版复制或传播此报告的全部或部分材料内容如引用刊发须注明出处为大越期货股份有限公司且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改本报告基于大越期货股份有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料仅反映本报告作者的不同设想见解及分析方法但大越期货股份有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证且大越期货股份有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更本报告中的信息以及所表达意见仅作参考之用不构成任何投资法律会计或税务的最终操作建议大越期货股份有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保投资者根据本报告作出的任何投资决策与大越期货股份有限公司及本报告作者无关证券代码839979THANKS地址浙江省绍兴市越城区解放北路186号7楼电话0575-88333535E-maildyqhdyqhinfo