原油2310：
　　1.基本面：五位分析师表示，沙特阿拉伯可能会延长自愿减产100万桶/日至10月，因供应存在不确定性，并且该国的目标是进一步减少全球库存；美国8月企业活动接近停滞，增速创下2月以来最慢，因对庞大服务业的新业务需求萎缩，标普全球称，跟踪制造业和服务业的美国综合采购经理人指数(PMI)初值从7月的52降至8月的50.4，为2022年11月以来最大降幅；中性
　　2.基差：8月23日，阿曼原油现货价为85.69美元/桶，卡塔尔海洋原油现货价为84.54美元/桶，基差9.38元/桶，现货平水期货；中性
　　3.库存：美国截至8月18日当周API原油库存减少241.8万桶，预期减少290万桶；美国至8月18日当周EIA库存预期减少285万桶，实际减少613.4万桶；库欣地区库存至8月18日当周减少313.3万桶，前值减少83.7万桶；截止至8月23日，上海原油期货库存为489万桶，不变；偏多
　　4.盘面：20日均线偏上，价格在均线上方；偏多
　　5.主力持仓：截至8月15日，CFTC主力持仓多减；截至8月15日，ICE主力持仓多增；中性；
　　6.预期：隔夜原油继续调整，欧美部分经济数据趋弱打击市场信心，制造业PMI初值从7月份的49.0降至47.0，表明经营状况在第三季度中期出现了明显恶化，EIA原油库存虽有超预期去库，但下游均有累库，且产量继续增产至1280万桶/天，油价上方压力较大，行情震荡回落。而供应端方面，有分析师预期沙特会继续延长额外减产，不过产油国当前未有新的表态，在伊朗、委内瑞拉增产的背景下，对于后续减产的力度或有所松动，利多支撑减弱，投资者谨慎操作。短线投资者考虑623-633区间操作，长线观望。

研究报告全文：证券代码8399792023-08-24原油早报大越期货投资咨询部金泽彬投资咨询证Z0015557联系方式0575-85226759httpswwwdyqhinfo大越期货创立于1995年主要从事商品期货经纪金融期货经纪期货投资咨询资产管理业务CONTENTS1每日提示目录2近期要闻3多空关注4基本面数据5持仓数据原油23101基本面五位分析师表示沙特阿拉伯可能会延长自愿减产100万桶日至10月因供应存在不确定性并且该国的目标是进一步减少全球库存美国8月企业活动接近停滞增速创下2月以来最慢因对庞大服务业的新业务需求萎缩标普全球称跟踪制造业和服务业的美国综合采购经理人指数PMI初值从7月的52降至8月的504为2022年11月以来最大降幅中性2基差8月23日阿曼原油现货价为8569美元桶卡塔尔海洋原油现货价为8454美元桶基差938元桶现货平水期货中性3库存美国截至8月18日当周API原油库存减少2418万桶预期减少290万桶美国至8月18日当周EIA库存预期减少285万桶实际减少6134万桶库欣地区库存至8月18日当周减少3133万桶前值减少837万桶截止至8月23日上海原油期货库存为489万桶不变偏多4盘面20日均线偏上价格在均线上方偏多5主力持仓截至8月15日CFTC主力持仓多减截至8月15日ICE主力持仓多增中性6预期隔夜原油继续调整欧美部分经济数据趋弱打击市场信心制造业PMI初值从7月份的490降至470表明经营状况在第三季度中期出现了明显恶化EIA原油库存虽有超预期去库但下游均有累库且产量继续增产至1280万桶天油价上方压力较大行情震荡回落而供应端方面有分析师预期沙特会继续延长额外减产不过产油国当前未有新的表态在伊朗委内瑞拉增产的背景下对于后续减产的力度或有所松动利多支撑减弱投资者谨慎操作短线投资者考虑623-633区间操作长线观望近期要闻1美国至8月18日当周EIA原油库存-6134万桶预期-285万桶前值-596万桶俄克拉荷马州库欣原油库存-3133万桶前值-837万桶当周美国战略石油储备SPR库存增加594万桶至3489亿桶增幅017汽油库存1468万桶预期-888万桶前值-262万桶精炼油库存945万桶预期218万桶前值296万桶2据五位知情人士透露美国官员正在起草一份提案如果委内瑞拉举行自由公正的总统选举将放松对这个南美国家石油业的制裁允许更多的公司和国家进口委内瑞拉原油华盛顿一直试图鼓励委内瑞拉总统尼古拉斯马杜罗和政治反对派就委内瑞拉的选举和其他要求进行谈判马杜罗2018年连任后被美国实施了制裁许多西方国家认为这是一场骗局放松制裁是美国过去提出的胡萝卜但迄今为止美国只给予了很少的授权包括向雪佛龙公司发放的一项授权允许该公司扩大在委内瑞拉的业务并自去年11月以来向美国出口石油华盛顿继续坚称进一步放宽制裁将取决于选举的进展美国白宫周三表示如果委内瑞拉采取行动恢复民主拜登政府准备放松对委内瑞拉的制裁白宫国家安全委员会发言人表示如果委内瑞拉采取具体行动恢复民主举行自由公正的选举我们准备提供相应的制裁减免3重磅央行年会前夕美国经济数据再临坏消息标普全球SPGlobal公司最新数据显示美国8月Markit制造业服务业PMI双双逊于经济学家预期且较7月滑落8月23日周三公布的月度调查显示法国服务业在8月进一步萎缩需求和新订单下降拖累法国经济由标普全球编制的法国8月HCOB服务业采购经理人指数PMI从7月的471降至467创下30个月新低亦低于预测的475由服务业和制造业组成的8月综合PMI为466持平于7月终值远低于调查预估的475点8月德国商业活动以三年多来最快的速度萎缩标普全球HCOB公布德国8月综合采购经理人指数PMI从7月的485降至447创下2020年5月以来的最低值且低于分析师预期的483服务业的商业活动八个月来首次出现萎缩服务业指数从523降至473创九个月新近期多空分析利多1OPEC正式开始新一轮减产2美国战略收储重启3沙特俄罗斯等部分产油国延长额外减产利空1宏观局面预期不佳2美国政府可能对高油价做出反击行情驱动供应端自主减产与需求衰减预期博弈风险点OPEC内部团结俄罗斯实际减产情况每日期货行情品种布伦特原油WTI原油SC原油阿曼原油结算价结算价结算价结算价前值8403796464618599现值8321788963728560涨跌-082-075-890-039幅度-098-094-138-045数据来源wind每日现货行情西德克萨斯英国布伦特阿曼原油胜利原油迪拜原油品种中级轻质原Dtd环太平洋环太平洋环太平洋油WTI前值85567964858986118592现值84277889856985878550涨跌-129-075-020-024-042幅度-151-094-023-028-049数据来源windAPI库存走势库存增减时间API万桶万桶6月9日49244610246月16日49120-12466月23日488792-24086月30日48441-43827月7日48743630267月14日486639-7977月21日48795813197月28日472558-15408月4日47662540678月11日47043-61958月18日468012-2418API库存季节走势EIA库存走势EIA库存增减时间万桶万桶6月9日46712479196月16日463293-38316月23日45369-96036月30日452182-15087月7日45812859467月14日45742-7087月21日45682-607月28日439771-170498月4日44562258518月11日439662-596EIA库存季节走势CFTC基金净多持仓净多持仓增减130006000006月13日155074-17368110005000006月20日1664771140390006月27日138388-28089400000月日73141429304170007月11日1734333200430000050007月18日206099326662000007月25日2251961909730008月1日2418591666310001000008月8日255928140692019-07-232020-07-232021-07-232022-07-232023-07-23WTI净多头持仓量WTI原油8月15日242108-13820数据来源CFTCICE基金净多持仓时间净多持仓增减4700001404200006月13日174270-77891203700006月20日190386161163200001006月27日159800-305862700007月4日18490625106802200007月11日23302948123170000607月18日192696-40333120000407月25日196640394470000月日812153681872820000208月8日210987-43818月15日23073519748ICE原油净多持仓IPE布油数据来源ICE供需平衡表3210008713070680060028400261122007962462453734-1220-22-622-102-110-200-160-192-155-185-233-23120-400供需缺口万桶日原油产量欧佩克百万桶日CallonOPEC百万桶日免责声明本报告的著作权属于大越期货股份有限公司未经大越期货股份有限公司书面授权任何人不得更改或以任何方式发送翻版复制或传播此报告的全部或部分材料内容如引用刊发须注明出处为大越期货股份有限公司且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改本报告基于大越期货股份有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料仅反映本报告作者的不同设想见解及分析方法但大越期货股份有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证且大越期货股份有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更本报告中的信息以及所表达意见仅作参考之用不构成任何投资法律会计或税务的最终操作建议大越期货股份有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保投资者根据本报告作出的任何投资决策与大越期货股份有限公司及本报告作者无关证券代码839979THANKS地址浙江省绍兴市越城区解放北路186号7楼电话0575-88333535E-maildyqhdyqhinfo