股指期货流动性情况
　　2023年9月27日，沪深300期货(IF)成交987.46亿元，较上一交易日增加44.15%；持仓金额2954.37亿元，较上一交易日增加3.52%；成交持仓比为0.33。中证500期货(IC)成交668.94亿元，较上一交易日增加43.74%；持仓金额3371.47亿元，较上一交易日增加1.99%；成交持仓比为0.2。上证50(IH)成交406.44亿元，较上一交易日增加39.49%；持仓金额1009.64亿元，较上一交易日增加2.45%；成交持仓比为0.4。
　　国债期货流动性情况
　　2023年9月27日，2年期债(TS)成交846.35亿元，较上一交易日增加50.35%；持仓金额1385.03亿元，较上一交易日减少1.16%；成交持仓比为0.61。5年期债(TF)成交507.73亿元，较上一交易日增加6.62%；持仓金额1201.67亿元，较上一交易日减少0.14%；成交持仓比为0.42。10年期债(T)成交653.67亿元，较上一交易日减少8.31%；持仓金额2019.0亿元，较上一交易日减少1.06%；成交持仓比为0.32。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-09-28股指期货资金流入国债期货资金流出研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年9月27日沪深300期货IF成交98746亿元较上一交易日增加4415持高天越仓金额295437亿元较上一交易日增加352成交持仓比为033中证500期货IC0755-23887993成交66894亿元较上一交易日增加4374持仓金额337147亿元较上一交易日增gaotianyuehtfccom加199成交持仓比为02上证50IH成交40644亿元较上一交易日增加3949从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额100964亿元较上一交易日增加245成交持仓比为04国债期货流动性情况联系人李逸资2023年9月27日2年期债TS成交84635亿元较上一交易日增加5035持仓金0755-23887993额138503亿元较上一交易日减少116成交持仓比为0615年期债TF成交50773liyizihtfccom亿元较上一交易日增加662持仓金额120167亿元较上一交易日减少014成从业资格号F03105861交持仓比为04210年期债T成交65367亿元较上一交易日减少831持仓金额李光庭20190亿元较上一交易日减少106成交持仓比为0320755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨2023928图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨2023928图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨2023928表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计87799039621338010603800460020IF前十名合计123381040891783710591100549900IF前二十名合计161165042262201570577400589920IC前五名合计123082045221491310547800260490IC前十名合计173289047291931570527100198680IC前二十名合计221892047742429260522600210340IH前五名合计3530802965837710703500484630IH前十名合计5522203558999800644200447580IH前二十名合计77178041631082080583700310300TS前五名合计424460543635633045646813000TS前十名合计51189050455028104955908000TS前二十名合计5891804946034705060014290TF前五名合计67541055653942044413599000TF前十名合计81235049948144205006002070TF前二十名合计970220493499632050660026100T前五名合计9804304879102919051210048760T前十名合计14459705097139110049035487000T前二十名合计17112105091165006049096115000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨2023928图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨2023928图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨2023928图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨2023928免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权利所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom