市场回顾：本周市场各宽基指数涨跌不一。截至2023年9月15日，上证综指收于3117.74点，近一周上涨0.03%；深证成指收于10144.59点，近一周下跌1.34%；沪深300收于3708.78点，近一周下跌0.83%；创业板指收于2002.73点，近一周下跌2.29%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为医药、煤炭、钢铁、石油石化、有色金属；涨跌幅排名靠后的行业分别为计算机、国防军工、电力设备及新能源、电子、机械。
　　基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-0.88%。近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-8.16%；主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-7.88%。
　　主动偏股基金仓位分布：从持股市值加权平均值来看，本周各类型主动偏股基金的平均仓位均较上周均出现略微下降。截止2023年9月15日，偏股主动型基金的平均仓位为85.07%。其中，普通股票型基金的平均仓位约87.61%（较上周下降0.28pct），偏股混合型基金的平均仓位约85.43%（较上周下降0.68pct），配置型基金的平均仓位约83.28%（较上周下降0.52pct）。从近一月仓位变化情况看，配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金的平均仓位较一个月前（2023.08.11）分别下降1.98pct、1.48pct和0.36pct。
　　主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有银行、国防军工、电力设备及新能源、机械、汽车，配比下调较多的行业有农林牧渔、医药、传媒、电子、非银行金融。近三月，电力设备及新能源、汽车、家电行业配置比例持续上调。近一月，银行行业的配置比例上调较多，近一月，传媒、综合行业配置比例下调较多。风格配置方面，本周，中盘成长风格板块占比上升，小盘成长和大盘成长风格板块占比下降。整体来看，公募权益基金长期多配置于成长风格板块，对于大小市值风格偏好有较为明显的变化。近一月来看，小盘价值风格仓位有较大幅度下降；中盘成长风格仓位有较大幅度上升。近三月，小盘成长仓位提升明显。
　　股票型ETF资金流入流出情况：本周（2023.09.11至2023.09.15），股票型ETF基金资金净流出45.3亿元。宽基ETF方面，本周资金净流出61.63亿元，规模达到7382.26亿元。行业ETF方面，本周资金净流出8.95亿元，规模达到5294.59亿元。其中，金融板块呈资金净流入，净流入金额为6.68亿元；消费、TMT、周期制造板块呈资金净流出，净流出金额分别为11.02亿元、2.38亿元、2.23亿元。消费板块ETF近三月和近一个月均净流入较多，而本周净流出较多；周期制造ETF近一月净流出较多（44.85亿元）；TMT板块近三月净流入较多（168.38亿元）。金融板块ETF近三月净流出较多，而近一月净流入较多。风格ETF方面，本周风格指数ETF净流入3.02亿元；主题相关ETF资金净流入1.99亿元。境外ETF方面，本周资金净流入20.25亿元，规模达到2666.42亿元。剔除指数涨跌后，近三月和近一月的净流入金额分别为322.80亿元、126.18亿元。
　　境内新成立与新发行基金：本周（2023.09.11至2023.09.15），境内新成立基金数量共计29只，分别是债券型基金13只、股票型基金10只、混合型基金6只。本周发行总份额222.72亿元。其中，主动偏股型基金发行总规模为6.90亿元，分别处于近三年、近一年历史周度发行总规模的8.40%百分位和19.60%百分位。本周，境内新发行23只基金，分别是股票型基金9只、混合型基金6只、债券型基金6只、国际（QDII）基金2只。
　　各私募策略表现：分策略情况看，近半年，市场中性策略和套利策略的业绩表现基本保持较优情况。今年以来，市场中性策略和套利策略整体表现更好，累计收益分别为2.96%和1.37%；宏观策略和股票策略表现较弱，累计收益分别为-11.04%、-6.93%。
　　风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
　　

研究报告全文：近三月主动权益基金持续加仓电新汽车板块境外ETF资金持续净流入2023年9月17日TableReportTime请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom1证券研究报告近三月主动权益基金持续加仓电新汽车板块TableTitle基金研究境外ETF资金持续净流入TableReportType基金研究周报TableReportDate2023年9月17日TableAuthorTableSummary于明明金融工程与金融产品市场回顾本周市场各宽基指数涨跌不一截至2023年9月15日首席分析师上证综指收于311774点近一周上涨003深证成指收于执业编号S15005210700011014459点近一周下跌134沪深300收于370878点近一周联系电话8618616021459邮箱yumingmingcindasccom下跌083创业板指收于200273点近一周下跌229本周涨跌幅排名前五的行业分别为医药煤炭钢铁石油石化有色金属钟晓天金融工程与金融产品涨跌幅排名靠后的行业分别为计算机国防军工电力设备及新能源基金研究分析师电子机械执业编号S1500521070002联系电话8615121013021基金业绩本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-088近三邮箱zhongxiaotiancindasccom月主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-816主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-788董方炜金融工程与金融产品金融工程分析师主动偏股基金仓位分布从持股市值加权平均值来看本周各类型主执业编号S1500522050001动偏股基金的平均仓位均较上周均出现略微下降截止2023年9月15联系电话8613501966827日偏股主动型基金的平均仓位为其中普通股票型基金的邮箱dongfangweicindasccom8507平均仓位约8761较上周下降028pct偏股混合型基金的平均仓位约8543较上周下降068pct配置型基金的平均仓位约8328较上周下降052pct从近一月仓位变化情况看配置型基金偏股混合型基金普通股票型基金的平均仓位较一个月前20230811分别下降198pct148pct和036pct主动偏股基金行业配置与风格仓位情况行业配置方面本周配置比例上调较多的行业有银行国防军工电力设备及新能源机械汽车配比下调较多的行业有农林牧渔医药传媒电子非银行金融近三月电力设备及新能源汽车家电行业配置比例持续上调近一月银行行业的配置比例上调较多近一月传媒综合行业配置比例下调较多风格配置方面本周中盘成长风格板块占比上升小盘成长和大盘成长风格板块占比下降整体来看公募权益基金长期多配置于成长风格板块对于大小市值风格偏好有较为明显的变化近一月来看小盘价值风格仓位有较大幅度下降中盘成长风格仓位有较大幅度上升近三月小盘成长仓位提升明显股票型ETF资金流入流出情况本周20230911至20230915股票型ETF基金资金净流出453亿元宽基ETF方面本周资金净流出6163亿元规模达到738226亿元行业ETF方面本周资金净流出895亿元规模达到529459亿元其中金融板块呈资金净流入净流入金额为亿元消费周期制造板块呈资金净流668TMT出净流出金额分别为1102亿元238亿元223亿元消费板块ETF近三月和近一个月均净流入较多而本周净流出较多周期制造ETF近一月净流出较多4485亿元TMT板块近三月净流入较多16838亿元金融板块ETF近三月净流出较多而近一月净流入请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom2较多风格ETF方面本周风格指数ETF净流入302亿元主题相关ETF资金净流入199亿元境外ETF方面本周资金净流入2025亿元规模达到266642亿元剔除指数涨跌后近三月和近一月的净流入金额分别为32280亿元12618亿元境内新成立与新发行基金本周20230911至20230915境内新成立基金数量共计29只分别是债券型基金13只股票型基金10只混合型基金6只本周发行总份额22272亿元其中主动偏股型基金发行总规模为690亿元分别处于近三年近一年历史周度发行总规模的840百分位和1960百分位本周境内新发行23只基金分别是股票型基金9只混合型基金6只债券型基金6只国际QDII基金2只各私募策略表现分策略情况看近半年市场中性策略和套利策略的业绩表现基本保持较优情况今年以来市场中性策略和套利策略整体表现更好累计收益分别为296和137宏观策略和股票策略信达证券股份有限公司表现较弱累计收益分别为-1104-693CINDASECURITIESCOLTD北京市西城区闹市口大街9号院1号楼风险因素以上结果通过历史数据统计建模和测算完成在市场波动邮编100031不确定性下可能存在失效风险请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom3目录一市场回顾5二主动偏股型基金分析621基金业绩表现622权益仓位分布723风格仓位824行业配置9三股票型ETF资金流入流出情况11四境内新成立与新发行基金1441新成立基金1442新发行基金16五私募业绩周度观察17风险因素18表目录表1主动偏股型基金近一周净值增长前十名6表2主动偏股型基金近三月净值增长前十名6表3主动偏股型基金今年以来净值增长前十名7表4各类型股票型ETF净流入前五大产品相关情况11表5境内新成立基金表20230911至2023091514表6境内新发行基金表20230911至2023091516表7私募策略指数分阶段累计收益情况17图目录图1本周各指数表现5图2本周中信一级行业指数表现涨跌幅前五和后五5图3偏股主动型基金历史仓位分布8图4偏股主动型基金风格仓位情况9图5偏股主动型基金行业配置情况中信一级行业分类10图6近一年主动偏股型基金周度发行规模亿元15图7主动权益型基金分年度新成立累计份额亿份15图8私募策略指数近一年净值表现17请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom4一市场回顾本周市场各宽基指数涨跌不一截至2023年9月15日上证综指收于311774点近一周上涨003深证成指收于1014459点近一周下跌134沪深300收于370878点近一周下跌083创业板指收于200273点近一周下跌229图1本周各指数表现050003000-050-100-083-150-134-152-200-250-229上证综指深证成指沪深300中小100创业板指数一周涨跌幅资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年9月15日本周涨跌幅排名前五的行业分别为医药煤炭钢铁石油石化有色金属收益率分别为429423149146135涨跌幅排名靠后的行业分别为计算机国防军工电力设备及新能源电子机械收益率分别为-402-357-271-231-22图2本周中信一级行业指数表现涨跌幅前五和后五500429423400300200149146135100000-100-200-300-220-231-271-400-357-402-500中信一级行业指数资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年9月15日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom5二主动偏股型基金分析21基金业绩表现本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-088其中净值表现最好的前五只基金分别是诺德中小盘中信建投医药健康A中银医疗保健A中银大健康A华富健康文娱A一周净值涨跌幅分别是797789756719707表1主动偏股型基金近一周净值增长前十名基金规模最近一周总回近三月累计年初至今总排名基金代码基金简称基金经理任职日亿元报回报回报1570006OF诺德中小盘朱明睿2023-05-12018797-485-16762010090OF中信建投医药健康A谢玮2020-09-24402789-595-17973005689OF中银医疗保健A郑宁2022-10-13946756-246-8584009414OF中银大健康A郑宁2023-02-28247719023-10065001563OF华富健康文娱A廖庆阳2021-11-10220707-726-4606006603OF嘉实互融精选郝淼2022-09-22386701068-5827006881OF华宝大健康A张金涛齐震2021-05-07077699-520-3648010387OF易方达医药生物A杨桢霄许征2020-11-042699698-454-827鹏华创新增长一年持9014313OF金笑非2022-06-21322689-206-308有A10002408OF中信建投医改A谢玮2019-04-111839684-684-1893资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年9月15日近三月主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-816其中净值表现最好的前五只基金分别是万家精选A万家新利万家宏观择时多策略A前海开源沪港深景气行业诺安多策略近三月净值累计涨跌幅分别是14461437137311161023表2主动偏股型基金近三月净值增长前十名基金规模最近一周总回近三月累计年初至今总排名基金代码基金简称基金经理任职日亿元报回报回报1519185OF万家精选A黄海2020-09-23805466144613322519191OF万家新利黄海2020-09-2378647114371322万家宏观择时多策略3519212OF黄海2020-09-23128846313731340A前海开源沪港深景气4004099OF章俊2022-08-080452511116048行业王海畅孔宪5320016OF诺安多策略2022-11-03014-1881023-505政6004244OF东方周期优选房建威2022-07-050324539878827001466OF华富永鑫A李孝华2023-03-240104768341398005660OF嘉实资源精选A苏文杰2018-10-235522488278399001302OF前海开源金银珠宝A吴国清2021-06-012158465768208110009500OF国寿安保高股息A李博闻2022-08-10068-098715-115资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年9月15日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom6主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-788其中净值表现最好的前五只基金分别是东方区域发展东吴移动互联A东吴新趋势价值线泰信行业精选A金鹰科技创新A年初至今的净值涨跌幅分别是62163812357730412958表3主动偏股型基金今年以来净值增长前十名排基金规模最近一周总回近三月累计回年初至今总基金代码基金简称基金经理任职日名亿元报报回报1001614OF东方区域发展周思越2021-12-31229-128-29262162001323OF东吴移动互联A刘元海2016-04-27779-292-166038123001322OF东吴新趋势价值线刘元海2019-04-29411-262-147035774290012OF泰信行业精选A董山青2015-03-04513-021-108030415001167OF金鹰科技创新A陈颖2021-05-181126-259-102129586210002OF金鹰红利价值A陈颖2020-04-282291-144-64029577210009OF金鹰核心资源A陈颖2019-01-26690-292-9802774广发电子信息传媒产业8005310OF冯骋2020-08-074873-312-20552702精选A9540007OF汇丰晋信中小盘郑小兵2023-07-08091337016253410217021OF招商优势企业A翟相栋2022-04-294202-092-20062511资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年9月15日22权益仓位分布从持股市值加权平均值来看本周各类型主动偏股基金的平均仓位较上周均出现略微下降截止2023年9月15日偏股主动型基金的平均仓位为8507其中普通股票型基金的平均仓位约8761较上周下降028pct偏股混合型基金的平均仓位约8543较上周下降068pct配置型基金的平均仓位约8328较上周下降052pct从近一月仓位变化情况看配置型基金偏股混合型基金普通股票型基金的平均仓位较一个月前20230811分别下降198pct148pct和036pct请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom7图3偏股主动型基金历史仓位分布950029090002408500190800075001407000090四类偏股主动型基金平均仓位普通股票型偏股混合型配置型Wind全A指数净值右轴资料来源聚源信达证券研发中心数据日期截止2023年9月15日23风格仓位本周中盘成长风格板块占比上升小盘成长和大盘成长风格板块占比下降截止2023年9月15日主动偏股型基金大盘成长仓位1766较上周下降119pct大盘价值仓位646较上周上升075pct中盘成长仓位1844较上周上升24pct中盘价值仓位411较上周下降005pct小盘成长仓位4891较上周下降183pct小盘价值仓位442较上周下降008pct整体来看公募权益基金长期多配置于成长风格板块对于大小市值风格偏好有较为明显的变化近一月来看小盘价值风格仓位有较大幅度下降中盘成长风格仓位有较大幅度上升与2023年8月18日相比小盘价值仓位下降676pct中盘成长仓位上升614pct近三月小盘成长仓位提升明显较2023年6月16日上升1986pct而近一月小盘成长仓位并无明显变化请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom8图4偏股主动型基金风格仓位情况1009080706050403020100大盘成长大盘价值中盘成长中盘价值小盘成长小盘价值资料来源聚源信达证券研发中心数据日期截止2023年9月15日24行业配置本周配置比例上调较多的行业有银行国防军工电力设备及新能源机械汽车配比下调较多的行业有农林牧渔医药传媒电子非银行金融近三月电力设备及新能源汽车家电行业配置比例持续上调较三个月20230616前分别上升144pct102pct073pct近一月银行行业的配置比例上调较多较一个月前20230818上升081pct近一月传媒综合行业配置比例下调较多较一个月前20230818分别下降064pct058pct请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom9图5偏股主动型基金行业配置情况中信一级行业分类综合金融综合传媒计算机通信电子交通运输房地产非银行金融银行农林牧渔食品饮料医药纺织服装家电消费者服务商贸零售汽车国防军工电力设备及新能源机械轻工制造建材建筑基础化工钢铁电力及公用事业有色金属煤炭石油石化000200400600800100012001400本周上周近一月前近三月前资料来源聚源信达证券研发中心数据日期截止2023年9月15日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom10三股票型ETF资金流入流出情况本周20230911至20230915股票型ETF基金资金净流出453亿元宽基ETF方面本周资金净流出6163亿元规模达到738226亿元其中净流入较多的产品为汇添富中证800ETF易方达上证科创板50ETF净流入金额分别为3137亿元507亿元行业ETF方面本周资金净流出895亿元规模达到529459亿元其中金融板块呈资金净流入净流入金额为668亿元消费TMT周期制造板块呈资金净流出净流出金额分别为1102亿元238亿元223亿元近期情况看消费板块ETF近三月和近一个月均净流入较多而本周净流出较多剔除指数涨跌后消费板块ETF近三月和近一月净流入金额分别为17440亿元5215亿元剔除指数涨跌后周期制造ETF近一月净流出较多4485亿元TMT板块近三月净流入较多16838亿元金融板块ETF近三月净流出较多而近一月净流入较多剔除指数涨跌后金融板块ETF近三月净流出金额为11558亿元近一月净流入4743亿元风格ETF方面本周风格指数ETF净流入302亿元主题相关ETF资金净流入199亿元近三月风格指数ETF资金净流入2401亿元主题指数ETF近三月资金净流出3556亿元境外ETF方面本周资金净流入2025亿元规模达到266642亿元剔除指数涨跌后近三月和近一月的净流入金额分别为32280亿元12618亿元表4各类型股票型ETF净流入前五大产品相关情况宽基指数近1月净近3月净排近1周净基金规模近1周今年以来基金代码基金简称基金管理人基金经理流入亿流入亿名流入亿元亿元回报回报元元过蓓蓓乐无1515800SH汇添富中证800ETF汇添富基金3137516963568233-061-167穹2588080SH易方达上证科创板50ETF易方达基金林伟斌成曦5073556785828574-162-7663159949SZ华安创业板50ETF华安基金许之彦4391759158217725-299-18544159915SZ易方达创业板ETF易方达基金成曦刘树荣2711919434039764-230-14315159977SZ天弘创业板ETF天弘基金林心龙20484511157266-230-1418汇-616356980170144738226总行业指数-TMT近1月净近3月净排近1周净基金规模近1周今年以来基金代码基金简称基金管理人基金经理流入亿流入亿名流入亿元亿元回报回报元元1512480SH国联安中证全指半导体ETF国联安基金黄欣章椹元378-1623458326880-2070922159801SZ广发国证半导体芯片ETF广发基金罗国庆1542186472781-196-3183159813SZ鹏华国证半导体芯片ETF鹏华基金罗英宇076-0329824454-196-3464159997SZ天弘中证电子ETF天弘基金林心龙060-0325021939-2165045159770SZ天弘中证机器人ETF天弘基金刘笑明058090153256-2421175汇-23829616838144145总行业指数-周期制造请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom11近1月净近3月净排近1周净基金规模近1周今年以来基金代码基金简称基金管理人基金经理流入亿流入亿名流入亿元亿元回报回报元元1515790SH华泰柏瑞中证光伏产业ETF华泰柏瑞基金李茜李沐阳238-03276213423-180-27872512660SH国泰中证军工ETF国泰基金艾小军132-515-5589733-321-4443516160SH南方中证新能源ETF南方基金龚涛09654513236414-242-27134159875SZ嘉实中证新能源ETF嘉实基金田光远0761662451233-243-26645159857SZ天弘中证光伏产业ETF天弘基金刘笑明0721922942498-180-2765汇-223-4485-2274126842总行业指数-消费近1月净近3月净排近1周净基金规模近1周今年以来基金代码基金简称基金管理人基金经理流入亿流入亿名流入亿元亿元回报回报元元1159736SZ天弘中证食品饮料ETF天弘基金沙川1212836906061-077-10282159938SZ广发中证全指医药卫生ETF广发基金霍华明08761315375498370-11353159766SZ富国中证旅游主题ETF富国基金曹璐迪07742210223618-027-24754159837SZ易方达中证生物科技主题ETF易方达基金张湛0520912131769415-13705562510SH华夏中证旅游主题ETF华夏基金严筱娴050137213896-026-2458汇-1102521517440157174总行业指数-金融近1月净近3月净排近1周净基金规模近1周今年以来基金代码基金简称基金管理人基金经理流入亿流入亿名流入亿元亿元回报回报元元1512800SH华宝中证银行ETF华宝基金胡洁234239-150765930553822512880SH国泰中证全指证券公司ETF国泰基金艾小军2191812-389631104-0879993512070SH易方达沪深300非银ETF易方达基金余海燕1587021556265-1388684512000SH华宝中证全指证券ETF华宝基金丰晨成胡洁150705-308022118-0879945159841SZ天弘中证全指证券公司ETF天弘基金沙川陈瑶045201-6353959-0871015汇6684743-11558101298总主题风格指数-风格近1月净近3月净排近1周净基金规模近1周今年以来基金代码基金简称基金管理人基金经理流入亿流入亿名流入亿元亿元回报回报元元1512890SH华泰柏瑞红利低波动ETF华泰柏瑞基金柳军163454103823011721636景顺长城中证红利低波动2515100SH景顺长城基金郑天行08669286318081191734100ETF林伟斌宋钊3515180SH易方达中证红利ETF易方达基金076649111441111751095贤4512040SH富国中证价值ETF富国基金曹璐迪05510011342818311785515080SH招商中证红利ETF招商基金王平刘重杰04527381332521741073汇302942240145396总主题风格指数-主题近1月净近3月净排近1周净基金规模近1周今年以来基金代码基金简称基金管理人基金经理流入亿流入亿名流入亿元亿元回报回报元元1515680SH嘉实中证央企创新驱动ETF嘉实基金刘珈吟1720711522173-0291504华夏中证内地低碳经济主题2159790SZ华夏基金严筱娴1172651192911-227-2141ETF赵云阳杨振3515900SH博时央企创新驱动ETF博时基金0731730484476-0271454建请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom12张娅郜哲4515980SH华富中证人工智能产业ETF华富基金014076269822-3161027李孝华博时中证成渝地区双城经济5159623SZ博时基金尹浩0100421183243-046-686圈成份ETF汇199-425-355663821总境外指数-境外指数近1月净近3月净排近1周净基金规模近1周今年以来基金代码基金简称基金管理人基金经理流入亿流入亿名流入亿元亿元回报回报元元1513180SH华夏恒生科技ETF华夏基金徐猛843229497421191-072091广发中证海外中国互联网2159605SZ广发基金夏浩洋324140915297893-123-30530ETF3513300SH华夏纳斯达克100ETF华夏基金赵宗庭31213751931396903047734159513SZ大成纳斯达克100ETF大成基金冉凌浩232288246638010-134蔡卡尔田希5159792SZ富国中证港股通互联网ETF富国基金2051735574113672-040-1187蒙汇20251261832280266642总资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年9月15日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom13四境内新成立与新发行基金41新成立基金本周20230911至20230915境内新成立基金数量共计29只分别是债券型基金13只股票型基金10只混合型基金6只本周发行总份额22272亿元其中主动偏股型基金发行总规模为690亿元分别处于近三年近一年历史周度发行总规模的840百分位和1960百分位发行份额较大的公募基金产品为兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有国泰君安同业存单指数7天持有汇添富稳益60天持有A尚正臻元招商安和A等详情见下表表5境内新成立基金表20230911至20230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