市场回顾：本周市场各宽基指数均下跌。截至2023年8月25日，上证综指收于3064.07点，近一周下跌2.17%；深证成指收于10130.47点，近一周下跌3.14%；沪深300收于3709.15点，近一周下跌1.98%；创业板指收于2040.4点，近一周下跌3.71%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为农林牧渔、食品饮料、煤炭、银行、传媒；涨跌幅排名靠后的行业分别为建筑、电力设备及新能源、消费者服务、综合、交通运输。
　　基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-2.23%。近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-6.69%；主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-8.79%。
　　主动偏股基金仓位分布：从持股市值加权平均值来看，本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周有略微下降。截止2023年8月25日，偏股主动型基金的平均仓位为86.25%。其中，普通股票型基金的平均仓位约87.91%（较上周下降0.06pct），偏股混合型基金的平均仓位约86.55%（较上周下降0.36pct），配置型基金的平均仓位约85%（较上周下降0.25pct）。从近一月仓位变化情况看，普通股票型基金的平均仓位略有下降，较一个月前下降0.37pct，偏股混合型基金、配置型基金平均仓位基本无变化，较一个月前分别下降0.13pct、0.23pct。
　　主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有非银行金融、银行、房地产、家电、国防军工，配比下调较多的行业有综合、轻工制造、计算机、纺织服装、电力及公用事业。近三月，银行、食品饮料行业配置比例下调；传媒和通信行业配置比例持续上调。非银行金融行业配置比例在近一个月持续上调。风格配置方面，本周大盘成长风格较上周有所上升。成长风格中，大小市值偏好有较为明显的变化，近三月，中盘成长风格仓位有较大幅度下降；小盘成长风格仓位连续大幅上升。
　　股票型ETF资金流入流出情况：本周（2023.08.21至2023.08.25），股票型ETF基金资金净流入251.93亿元。宽基ETF方面，本周资金净流入195.24亿元，规模达到7087.94亿元。行业ETF方面，本周资金净流入17.12亿元，规模达到5221.58亿元。其中，TMT、消费板块呈资金净流入，净流入金额分别为1.55亿元、23.25亿元；周期制造、金融板块呈资金净流出，净流出金额分别为1.78亿元、5.90亿元。消费板块ETF，近三月和近一月净流入均较为明显;其次是TMT板块ETF。风格ETF方面，本周风格指数ETF净流入13.54亿元；主题相关ETF资金净流入1.36亿元。近三月，风格指数ETF资金净流入较大，净流入金额达到65.32亿元，净流入较多的ETF主要为红利相关主题ETF。主题指数ETF近三月资金净流出较多，净流出金额为49.53亿元。境外ETF方面，本周资金净流入24.68亿元，规模达到2574.61亿元。近一月和近三月，境外ETF资金主动净流入金额分别为154.15亿元、269.06亿元。
　　境内新成立与新发行基金：本周（2023.08.21至2023.08.25），境内新成立基金数量共计28只，分别是股票型基金8只、债券型基金10只、FOF基金1只、混合型基金7只、国际(QDII)基金2只。本周发行总份额268.18亿元。其中，主动偏股型基金发行总规模为36.41亿元，处于近一年历史周度发行总规模的60.70%分位。本周（2023.08.21至2023.08.25），境内新发行21只基金，分别是债券型8只、混合型6只、股票型基金4只、FOF基金1只、国际(QDII)基金2只。
　　各私募策略表现：分策略情况看，近一月，CTA趋势策略表现较优，其次是宏观策略，CTA趋势策略、宏观策略近一月累计收益分别为1.17%、0.92%。近三月、近六月，市场中性策略、CTA趋势策略表现优于其他策略，市场中性策略近三月和近六月累计收益分别为1.15%、1.05%，CTA趋势策略近三月和近六月累计收益分别为3.01%、0.90%。今年以来，市场中性策略、套利策略、债券策略表现相对较好。
　　风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
　　

研究报告全文：境外ETF近三月资金持续净流入私募CTA趋势策略回暖2023年8月27日TableReportTime请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom1证券研究报告境外TableTitleETF近三月资金持续净流入基金研究私募CTA趋势策略回暖TableReportType基金研究周报2023TableReportDate年8月27日TableAuthorTableSummary于明明金融工程与金融产品市场回顾本周市场各宽基指数均下跌截至2023年8月25日上首席分析师证综指收于306407点近一周下跌217深证成指收于1013047执业编号S1500521070001点近一周下跌314沪深300收于370915点近一周下跌联系电话8618616021459邮箱yumingmingcindasccom198创业板指收于20404点近一周下跌371本周涨跌幅排名前五的行业分别为农林牧渔食品饮料煤炭银行传媒涨跌钟晓天金融工程与金融产品幅排名靠后的行业分别为建筑电力设备及新能源消费者服务综基金研究分析师合交通运输执业编号S1500521070002基金业绩本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-223近三联系电话8615121013021邮箱zhongxiaotiancindasccom月主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-669主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-879董方炜金融工程与金融产品主动偏股基金仓位分布从持股市值加权平均值来看本周各类型主金融工程分析师执业编号S1500522050001动偏股基金的平均仓位水平相较上周有略微下降截止2023年8月25联系电话8613501966827日偏股主动型基金的平均仓位为8625其中普通股票型基金的邮箱dongfangweicindasccom平均仓位约8791较上周下降006pct偏股混合型基金的平均仓位约8655较上周下降036pct配置型基金的平均仓位约85较上周下降025pct从近一月仓位变化情况看普通股票型基金的平均仓位略有下降较一个月前下降037pct偏股混合型基金配置型基金平均仓位基本无变化较一个月前分别下降013pct023pct主动偏股基金行业配置与风格仓位情况行业配置方面本周配置比例上调较多的行业有非银行金融银行房地产家电国防军工配比下调较多的行业有综合轻工制造计算机纺织服装电力及公用事业近三月银行食品饮料行业配置比例下调传媒和通信行业配置比例持续上调非银行金融行业配置比例在近一个月持续上调风格配置方面本周大盘成长风格较上周有所上升成长风格中大小市值偏好有较为明显的变化近三月中盘成长风格仓位有较大幅度下降小盘成长风格仓位连续大幅上升股票型ETF资金流入流出情况本周20230821至20230825股票型ETF基金资金净流入25193亿元宽基ETF方面本周资金净流入19524亿元规模达到708794亿元行业ETF方面本周资金净流入1712亿元规模达到522158亿元其中TMT消费板块呈资金净流入净流入金额分别为155亿元2325亿元周期制造金融板块呈资金净流出净流出金额分别为178亿元590亿元消费板块ETF近三月和近一月净流入均较为明显其次是TMT板块ETF风格ETF方面本周风格指数ETF净流入1354亿元主题相关ETF资金净流入136亿元近三月风格指数ETF资金净流入较大净流入金额达到6532亿元净流入较多的ETF主要为红利相关主题ETF请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom2主题指数ETF近三月资金净流出较多净流出金额为4953亿元境外ETF方面本周资金净流入2468亿元规模达到257461亿元近一月和近三月境外ETF资金主动净流入金额分别为15415亿元26906亿元境内新成立与新发行基金本周20230821至20230825境内新成立基金数量共计28只分别是股票型基金8只债券型基金10只FOF基金1只混合型基金7只国际QDII基金2只本周发行总份额26818亿元其中主动偏股型基金发行总规模为3641亿元处于近一年历史周度发行总规模的6070分位本周20230821至20230825境内新发行21只基金分别是债券型8只混合型6只股票型基金4只FOF基金1只国际QDII基金2只各私募策略表现分策略情况看近一月CTA趋势策略表现较优其次是宏观策略CTA趋势策略宏观策略近一月累计收益分别为117092近三月近六月市场中性策略CTA趋势策略表现优于其他策略市场中性策略近三月和近六月累计收益分别为115105CTA趋势策略近三月和近六月累计收益分别为301信达证券股份有限公司090今年以来市场中性策略套利策略债券策略表现相对较CINDASECURITIESCOLTD好北京市西城区闹市口大街9号院1号楼邮编100031风险因素以上结果通过历史数据统计建模和测算完成在市场波动不确定性下可能存在失效风险请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom3目录一市场回顾5二主动偏股型基金分析621基金业绩表现622权益仓位分布723风格仓位824行业配置9三股票型ETF资金流入流出情况11四境内新成立与新发行基金1441新成立基金1442新发行基金16五私募业绩周度观察17风险因素18表目录表1主动偏股型基金近一周净值增长前十名6表2主动偏股型基金近三月净值增长前十名7表3主动偏股型基金今年以来净值增长前十名7表4各类型股票型ETF净流入前五大产品相关情况11表5境内新成立基金表20230821至2023082514表6境内新发行基金表20230821至2023082516表7私募策略指数分阶段累计收益情况17图目录图1本周各指数表现5图2本周中信一级行业指数表现涨跌幅前五和后五5图3偏股主动型基金历史仓位分布8图4偏股主动型基金风格仓位情况9图5偏股主动型基金行业配置情况中信一级行业分类10图6近一年主动偏股型基金周度发行规模亿元15图7主动权益型基金分年度新成立累计份额亿份15图8私募策略指数近一年净值表现17请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom4一市场回顾本周市场各宽基指数均下跌截至2023年8月25日上证综指收于306407点近一周下跌217深证成指收于1013047点近一周下跌314沪深300收于370915点近一周下跌198创业板指收于20404点近一周下跌371图1本周各指数表现000-050-100-150-200-198-250-217-300-350-314-347-400-371上证综指深证成指沪深300中小100创业板指数一周涨跌幅资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年8月25日本周涨跌幅排名前五的行业分别为农林牧渔食品饮料煤炭银行传媒收益率分别为005-027-031-035-037涨跌幅排名靠后的行业分别为建筑电力设备及新能源消费者服务综合交通运输收益率分别为-524-503-471-462-46图2本周中信一级行业指数表现涨跌幅前五和后五100005000-100-027-031-035-037-200-300-400-500-460-462-471-503-524-600中信一级行业指数资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年8月25日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom5二主动偏股型基金分析21基金业绩表现本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-223其中净值表现最好的前五只基金分别是创金合信港股通成长A前海开源金银珠宝A华富永鑫A东方周期优选中银创新医疗A一周净值涨跌幅分别是411368359332272表1主动偏股型基金近一周净值增长前十名基金规模最近一周总近三月累计年初至今总排名基金代码基金简称基金经理任职日亿元回报回报回报1012315OF创金合信港股通成长A李志武2021-08-05033411-159-20002001302OF前海开源金银珠宝A吴国清2021-06-01215836831514473001466OF华富永鑫A李孝华2023-03-24010359313-4584004244OF东方周期优选房建威2022-07-050323323433465007718OF中银创新医疗A郑宁2022-07-012287272-925-18846005504OF汇添富沪港深大盘价值A陈健玮2018-02-13319257475-7847006205OF汇添富沪港深优势精选陈健玮2018-09-21045245479-1437万纯光磊储8015915OF永赢医药创新智选A2022-11-22162235-1176-992可凡9006603OF嘉实互融精选郝淼2022-09-22386229-1150-128610161810OF银华内需精选刘辉王利刚2017-03-152169220282-048资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年8月25日近三月主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-669其中净值表现最好的前五只基金分别是东方互联网嘉东方区域发展中海魅力长三角中邮沪港深精选华夏翔阳两年定开近三月净值累计涨跌幅分别是217721521211171763请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom6表2主动偏股型基金近三月净值增长前十名基金规模最近一周总近三月累计年初至今总排名基金代码基金简称基金经理任职日亿元回报回报回报1002174OF东方互联网嘉周思越2020-08-28034-012217718192001614OF东方区域发展周思越2021-12-31229-006215259993001864OF中海魅力长三角陈星2020-07-11031-2321210073陈鸿平武志4006477OF中邮沪港深精选2019-03-280311181171-007骁5501093OF华夏翔阳两年定开阳琨季新星2021-11-02694-001763-0456673020OF西部利得成长精选童国林2022-09-15070024735132嘉实港股互联网产业核心王贵重王鑫7011924OF2021-08-18648053707-1034资产A晨姚志鹏熊昱8009869OF嘉实产业先锋A2020-07-211339-119697-002洲9008116OF银华沪深股通和玮2020-05-14057-21867768810006652OF富国金融地产行业A韩雪2022-04-01252-148677-329资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年8月25日主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-879其中净值表现最好的前五只基金分别是东方区域发展东吴移动互联A东吴新趋势价值线泰信行业精选A广发电子信息传媒产业精选A年初至今的净值涨跌幅分别是5999409138243172711表3主动偏股型基金今年以来净值增长前十名基金规模最近一周总近三月累计年初至今总排名基金代码基金简称基金经理任职日亿元回报回报回报1001614OF东方区域发展周思越2021-12-31229-006215259992001323OF东吴移动互联A刘元海2016-04-27779-357-30240913001322OF东吴新趋势价值线刘元海2019-04-29411-352-08038244290012OF泰信行业精选A董山青2015-03-04513-0734003170广发电子信息传媒产业5005310OF冯骋2020-08-074873-402-7082711精选A6003397OF银华体育文化A唐能2021-06-15470-251-134226467210002OF金鹰红利价值A陈颖2020-04-282291-155-40725758001167OF金鹰科技创新A陈颖2021-05-181126-268-63825049210009OF金鹰核心资源A陈颖2019-01-26690-239-592236010217021OF招商优势企业A翟相栋2022-04-294202-533-14432308资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年8月25日22权益仓位分布从持股市值加权平均值来看本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周有略微下降截止2023年8月25日偏股主动型基金的平均仓位为8625其中普通股票型基金的平均仓位约8791较上周下降006pct偏股混合型基金的平均仓位约8655较上周下降036pct配置型基金的平均仓位约85较上周下降025pct从近一月仓位变化情况看普通股票型基金的平均仓位略有下降较一个月前下降037pct偏股混合型基金配置型基金平均仓位基本无变化较一个月前分别下降013pct023pct请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom7图3偏股主动型基金历史仓位分布950029090002408500190800075001407000090四类偏股主动型基金平均仓位普通股票型偏股混合型配置型Wind全A指数净值右轴资料来源聚源信达证券研发中心数据日期截止2023年8月25日23风格仓位截止2023年8月25日主动偏股型基金大盘成长仓位2003较上周上升268pct大盘价值仓位569较上周下降149pct中盘成长仓位1398较上周上升168pct中盘价值仓位561较上周上升118pct小盘成长仓位483较上周上升073pct小盘价值仓位64较上周下降478pct整体来看公募权益基金长期多配置于成长风格板块对于大小市值风格偏好有较为明显的变化近三月情况看中盘成长风格仓位有较大幅度下降小盘成长风格仓位连续大幅上升近期上升幅度有所放缓与2023年05月26日相比中盘成长仓位下降1948pct小盘成长仓位上升2443pct对于不同市值的价值风格板块仓位变化幅度相对较小近一月小盘价值仓位下降275pct中盘价值仓位上升100pct请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom8图4偏股主动型基金风格仓位情况1009080706050403020100大盘成长大盘价值中盘成长中盘价值小盘成长小盘价值资料来源聚源信达证券研发中心数据日期截止2023年8月25日24行业配置本周配置比例上调较多的行业有非银行金融银行房地产家电国防军工配比下调较多的行业有综合轻工制造计算机纺织服装电力及公用事业近三月银行食品饮料行业配置比例下调较三个月前20230526分别下降125pct114pct近三月传媒和通信行业配置比例上调较三个月前20230526分别上升112pct090pct其中非银行金融行业配置比例在近一个月持续上调较一个月前20230728上升046pct请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom9图5偏股主动型基金行业配置情况中信一级行业分类综合金融综合传媒计算机通信电子交通运输房地产非银行金融银行农林牧渔食品饮料医药纺织服装家电消费者服务商贸零售汽车国防军工电力设备及新能源机械轻工制造建材建筑基础化工钢铁电力及公用事业有色金属煤炭石油石化000200400600800100012001400本周上周近一月前近三月前资料来源聚源信达证券研发中心数据日期截止2023年8月25日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom10三股票型ETF资金流入流出情况本周20230821至20230825股票型ETF基金资金净流入25193亿元宽基ETF方面本周资金净流入19524亿元规模达到708794亿元其中净流入较多的产品为华夏上证科创板50ETF华泰柏瑞沪深300ETF广发中证1000ETF嘉实沪深300ETF易方达上证科创板50ETF净流入金额分别为543亿元4117亿元2826亿元1323亿元1083亿元行业ETF方面本周资金净流入1712亿元规模达到522158亿元其中TMT消费板块呈资金净流入净流入金额分别为155亿元2325亿元周期制造金融板块呈资金净流出净流出金额分别为178亿元590亿元其中净流入较多的产品为华宝中证医疗ETF净流入金额为1555亿元净流出较多的产品为国泰中证全指证券公司ETF净流出金额为1076亿元近几月整体情况看消费板块ETF近三月和近一个月均净流入较多其次是TMT板块ETF剔除指数涨跌后近三月消费板块ETF与TMT板块ETF净流入金额分别达到22386亿元16686亿元近一月净流入金额分别达到9059亿元6930亿元金融板块ETF近一月净流出金额较多11163亿元风格ETF方面本周风格指数ETF净流入1354亿元主题相关ETF资金净流入136亿元近三月风格指数ETF资金净流入较大净流入金额达到6532亿元净流入较多的ETF主要为红利相关主题ETF主题指数ETF近三月资金净流出较多净流出金额为4953亿元境外ETF方面本周资金净流入2468亿元规模达到257461亿元近一月和近三月境外ETF资金主动净流入金额分别为15415亿元26906亿元净流入较多的ETF为受分母端海外流动性影响较大的标的如富国中证港股通互联网ETF博时恒生医疗保健ETF等表4各类型股票型ETF净流入前五大产品相关情况宽基指数近1周近1月近3月净排基金规模近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入流入亿名亿元回报来回报亿元亿元元张弘弢荣1588000SH华夏上证科创板50ETF华夏基金5430183843071483922-371-886膺华泰柏瑞基2510300SH华泰柏瑞沪深300ETF柳军41173543548569111972-190-243金3560010SH广发中证1000ETF广发基金罗国庆2826424546508140-392-603何如刘珈4159919SZ嘉实沪深300ETF嘉实基金13236089782727722-191-234吟林伟斌成5588080SH易方达上证科创板50ETF易方达基金10833916844026191-375-933曦汇19524120837187257708794总行业指数-TMT近1周近1月近3月净排基金规模近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入流入亿名亿元回报来回报亿元亿元元1159995SZ华夏国证半导体芯片ETF华夏基金赵宗庭1232553425625990-259-7472512980SH广发中证传媒ETF广发基金罗国庆1213705534708-02330723515050SH华夏中证5G通信主题ETF华夏基金李俊061274-6747040-36413354515880SH国泰中证全指通信设备ETF国泰基金艾小军052044-3782364-3822679国泰中证半导体材料设备主5159516SZ国泰基金艾小军049-520-520679-363-1083题ETF请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom11汇155941416686133286总行业指数-周期制造近1周近1月近3月净排基金规模近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入流入亿名亿元回报来回报亿元亿元元1512660SH国泰中证军工ETF国泰基金艾小军371147692610118-401-7462516160SH南方中证新能源ETF南方基金龚涛18441211206428-578-2364王乐乐牛3512710SH富国中证军工龙头ETF富国基金1596963275903-368-1310志冬4512670SH鹏华中证国防ETF鹏华基金陈龙0762390672971-391-16475588200SH嘉实上证科创板芯片ETF嘉实基金田光远05408013735340-366351汇-1789358390137278总行业指数-消费近1周近1月近3月净排基金规模近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入流入亿名亿元回报来回报亿元亿元元1512170SH华宝中证医疗ETF华宝基金胡洁15553635707026492-149-22042159938SZ广发中证全指医药卫生ETF广发基金霍华明41185517925193-188-1387易方达沪深300医药卫生3512010SH易方达基金余海燕2191510294319876-121-1423ETF4515950SH富国中证医药50ETF富国基金王乐乐0872632901164-112-11545159766SZ富国中证旅游主题ETF富国基金曹璐迪0812549593263-616-2591汇2325905922386152830总行业指数-金融近1周近1月近3月净排基金规模近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入流入亿名亿元回报来回报亿元亿元元1512200SH南方中证全指房地产ETF南方基金罗文杰268018-2744603-289-10472515290SH天弘中证银行ETF天弘基金陈瑶157-176-2355063-0373323512900SH南方中证全指证券公司ETF南方基金孙伟147-1723-11896042-23414934159887SZ富国中证800银行ETF富国基金王乐乐116058039428-0363505512800SH华宝中证银行ETF华宝基金胡洁115-776-12416430-038318汇-590-14445-1116398765总主题风格指数-风格近1周近1月近3月净排基金规模近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入流入亿名亿元回报来回报亿元亿元元华泰柏瑞基1510880SH华泰柏瑞红利ETF柳军李茜383297179716320-0171061金景顺长城中证红利低波动景顺长城基2515100SH郑天行3136169231538-1271716100ETF金王平刘重3515080SH招商中证红利ETF招商基金1795028813130-077836杰工银瑞信基4159905SZ工银深证红利ETF赵栩1060842062434-120-151金林伟斌宋5515180SH易方达中证红利ETF易方达基金0847789733708-077858钊贤汇13543391653242895总主题风格指数-主题近1周近1月近3月净排基金规模近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入流入亿名亿元回报来回报亿元亿元元1159819SZ易方达中证人工智能ETF易方达基金张湛26168111004063-4931312请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom12赵云阳杨2515900SH博时央企创新驱动ETF博时基金2010522104374-3191264振建华夏中证内地低碳经济主题3159790SZ华夏基金严筱娴0740781402886-482-1768ETF张娅郜哲4515980SH华富中证人工智能产业ETF华富基金054175266828-5481140李孝华5560800SH鹏扬中证数字经济主题ETF鹏扬基金施红俊0540191151407-406-486汇136175-495364442总境外指数-境外指数近1周近1月近3月净排基金规模近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入流入亿名亿元回报来回报亿元亿元元蔡卡尔田1159792SZ富国中证港股通互联网ETF富国基金4482698485612967189-987希蒙2513180SH华夏恒生科技ETF华夏基金徐猛425292-935193930900423513060SH博时恒生医疗保健ETF博时基金万琼4152534448613008251-23004513300SH华夏纳斯达克100ETF华夏基金赵宗庭305893101129640754158华泰柏瑞南方东英恒生科技华泰柏瑞基5513130SH柳军何琦2742849191913201112007ETF金汇24681541526906257461总资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年8月25日请阅读最后一页免责声明及信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