【基本面跟踪】
　　9月13日，国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.15%，10年期主力合约涨0.14%，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.05%。国债期货指数为0.12。无杠杆下，策略近20日累加收益为0.12%，近60日累加收益为0.52%，近120日累加收益为0.75%，近240日累加收益为2.08%。
　　市场方面，A股三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.45%，深成指跌1.14%，北证50跌1.43%，创业板指跌1.14%。沪深两市全天成交额6982亿元。两市超4200只个股下跌，北向资金净卖出65.92亿元，沪股通净卖出32.51亿元，深股通净卖出33.41亿元。
　　资金方面，隔夜shibor报1.5240%，下跌31.00个基点；7天shibor报1.8740%，下跌5.70个基点；14天shibor报2.1000%，下跌0.50个基点；1月shibor报2.0270%，上涨2.80个基点；3月shibor报2.1170%，上涨1.30个基点。
　　2年期活跃CTD券为2000001.IB，IRR为2.34%，5年期活跃CTD券为230002.IB，IRR为1.91%，10年期活跃CTD券为230014.IB，IRR为1.40%，30年期活跃CTD券为200004.IB，IRR为2.01%，目前R007约1.9964%。
　　货币市场方面，9月13日银行间质押式回购市场共成交28亿元，增加12.71%。其中，隔夜收于1.52%，较前一交易日上涨17bp，7天收于1.90%，较前一交易日上涨5bp；中期方面，14天收于2.05%，较前一交易日上涨8bp；长期方面，1个月收于2.40%，较前一交易日上涨5bp。
　　现券方面：国债收益率曲线下移0.80-2.59BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中债收益率分别下移2.59BP、1.23BP、0.80BP和0.92BP至2.22%、2.47%、2.62%和2.97%）；信用债收益率曲线涨跌不一（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M、1Y和3Y期分别下移0.21BP、4.58BP和4.06BP至2.49%、2.64%和2.91%；5Y期上行0.80BP至3.12%）。
　　【宏观及行业新闻】
　　9月13日，央行今日进行650亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，因今日有260亿元逆回购到期，因此当日实现净投放390亿元。
　　【趋势强度】
　　国债期货趋势强度：0。
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。
　　【观点及建议】
　　9月12日，今日国债期货高开高走，盘中强势拉升收涨。今日国债期货收涨主要归因于机构行为，理财、外资等类型机构大幅买入刺激债市价格回升修复，同时市场或有“降准”预期作用支撑期债价格走强。但仍需注意目前海外通胀压力有所释放，国内股市筑底震荡回升，地产刺激政策进一步落地，释放较为积极信号，短期内国债期货价格仍有重新回调空间，建议谨慎追涨逢高减仓。跨期价差方面，12-03价差小幅走窄，短期内仍具有走阔套利机会，可择机适当止盈。IRR方面，期债价格强度小幅回升，但短期内期债价格仍具有下行空间，短期债市仍处震荡，建议正套配置规避回落风险。跨品种配置方面，中长期维持推荐做陡（1.8TF-T）曲线配置组合，今日曲线中枢下行走陡幅度较大，短期或有做平套利机会，可适当关注。今日国债期货多因子模型信号看多程度减弱，随着本轮回升修复属于机构行为驱动，期债价格重新下行回调可能性尚存，单边交易建议维持谨慎观望。