股指期货流动性情况
　　2023年8月23日，沪深300期货(IF)成交1236.51亿元，较上一交易日减少17.16%；持仓金额2870.31亿元，较上一交易日减少3.57%；成交持仓比为0.43。中证500期货(IC)成交903.16亿元，较上一交易日减少10.75%；持仓金额3423.29亿元，较上一交易日减少0.79%；成交持仓比为0.26。上证50(IH)成交497.67亿元，较上一交易日减少19.95%；持仓金额1059.8亿元，较上一交易日减少3.48%；成交持仓比为0.47。
　　国债期货流动性情况
　　2023年8月23日，2年期债(TS)成交607.53亿元，较上一交易日减少20.02%；持仓金额1459.88亿元，较上一交易日增加2.6%；成交持仓比为0.42。5年期债(TF)成交733.36亿元，较上一交易日减少22.43%；持仓金额1410.93亿元，较上一交易日减少0.66%；成交持仓比为0.52。10年期债(T)成交874.96亿元，较上一交易日减少38.38%；持仓金额2447.39亿元，较上一交易日增加0.55%；成交持仓比为0.36。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-08-24股指期货资金流出国债期货流向分化研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年8月23日沪深300期货IF成交123651亿元较上一交易日减少1716持高天越仓金额287031亿元较上一交易日减少357成交持仓比为043中证500期货IC0755-23887993成交90316亿元较上一交易日减少1075持仓金额342329亿元较上一交易日减gaotianyuehtfccom少079成交持仓比为026上证50IH成交49767亿元较上一交易日减少1995从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额10598亿元较上一交易日减少348成交持仓比为047国债期货流动性情况联系人李逸资2023年8月23日2年期债TS成交60753亿元较上一交易日减少2002持仓金0755-23887993额145988亿元较上一交易日增加26成交持仓比为0425年期债TF成交73336liyizihtfccom亿元较上一交易日减少2243持仓金额141093亿元较上一交易日减少066从业资格号F03105861成交持仓比为05210年期债T成交87496亿元较上一交易日减少3838持仓金李光庭额244739亿元较上一交易日增加055成交持仓比为0360755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨2023824图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨2023824图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨2023824表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计80456040941160890590600356330IF前十名合计113042040911632870590900502450IF前二十名合计153911042982041600570200502490IC前五名合计127987047021441910529800162040IC前十名合计18372104966186230050340025090IC前二十名合计23427604931240815050690065390IH前五名合计4351703206922220679400487050IH前十名合计63978036451115560635500475780IH前二十名合计886740419122942058100342680TS前五名合计391820517236575048282607000TS前十名合计539400512851253048722687000TS前二十名合计612970490963565050910022680TF前五名合计737290525466599047467130000TF前十名合计9955604999996150500100590TF前二十名合计115869048912106105110051920T前五名合计12589805193116560048079338000T前十名合计17267905118164688048827991000T前二十名合计2008690500920017004991699000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨2023824图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨2023824图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨2023824图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨2023824免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权利所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom