市场分析
　　周五（8月16日），大盘在早间短暂冲高后午后延续下降趋势，深成指跌破昨日低点再创年内新低。盘面乏善可陈，热钱几乎集中在次新及微盘股炒作上，银行尽管全天护盘但收效甚微，大基建、大消费、TMT全线杀跌。全天再度近4100股下跌，市场在昨日回购潮带领下仍显信心不足。截至收盘，上证指数跌1%报3131.95点，深证成指跌1.75%，创业板指跌1.31%，北证50跌0.89%，万得全A、万得双创均跌超1.4%。A股全日成交7456.9亿元，北向资金再度大幅净卖出85亿元。本周市场延续颓势，沪指累跌1.8%，深成指、创业板指均跌逾3%。————分享自Wind15:00 【A股收盘综述】大盘在早间短暂冲高后午后延续下降趋势，深成指跌破昨日低点再创年内新低。盘面乏善可陈，热钱几乎集中在次新及微盘股炒作上，银行尽管全天护盘但收效甚微，大基建、大消费、TMT全线杀跌。全天再度近4100股下跌，市场在昨日回购潮带领下仍显信心不足。截至收盘，上证指数跌1%报3131.95点，深证成指跌1.75%，创业板指跌1.31%，北证50跌0.89%，万得全A、万得双创均跌超1.4%。A股全日成交7456.9亿元，北向资金再度大幅净卖出85亿元。本周市场延续颓势，沪指累跌1.8%，深成指、创业板指均跌逾3%。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为213万张，沪市300ETF期权成交量为150万张，深市300ETF期权成交量为28万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.77，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.93，处于近期较高位置；深市300ETF期权报0.90，处于近期中等位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为19.13%，处于近期较高位置；沪市300ETF期权为18.21%，处于近期较高位置；深市300ETF期权为17.84%，处于近期较高位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为19.27%，沪市300ETF期权为18.31%，深市300ETF期权为18.20%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。
　　6.VIX方面，最新价报17.89点，处于近期较高位置。
　　

研究报告全文：期货研究报告期权日报2023-08-21股票期权日报研究院量化组市场分析研究员周五8月16日大盘在早间短暂冲高后午后延续下降趋势深成指跌破昨日低点再高天越创年内新低盘面乏善可陈热钱几乎集中在次新及微盘股炒作上银行尽管全天护盘0755-23887993但收效甚微大基建大消费TMT全线杀跌全天再度近4100股下跌市场在昨日gaotianyuehtfccom回购潮带领下仍显信心不足截至收盘上证指数跌1报313195点深证成指跌175从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156创业板指跌131北证50跌089万得全A万得双创均跌超14A股全日成交74569亿元北向资金再度大幅净卖出85亿元本周市场延续颓势沪指累跌18联系人深成指创业板指均跌逾3分享自Wind1500A股收盘综述大盘在早间短暂冲高后午后延续下降趋势深成指跌破昨日低点再创年内新低盘面乏善可陈李逸资热钱几乎集中在次新及微盘股炒作上银行尽管全天护盘但收效甚微大基建大消费0755-23887993TMT全线杀跌全天再度近4100股下跌市场在昨日回购潮带领下仍显信心不足截liyizihtfccom至收盘上证指数跌1报313195点深证成指跌175创业板指跌131北证50从业资格号F03105861跌089万得全A万得双创均跌超14A股全日成交74569亿元北向资金再度李光庭大幅净卖出85亿元本周市场延续颓势沪指累跌18深成指创业板指均跌逾30755-23887993liguangtinghtfccom期权分析从业资格号F031085621成交量方面50ETF期权成交量为213万张沪市300ETF期权成交量为150万张深投资咨询业务资格市300ETF期权成交量为28万张证监许可20111289号2PCR方面50ETF期权报077处于近期较低位置沪市300ETF期权报093处于近期较高位置深市300ETF期权报090处于近期中等位置3标的物历史波动率方面50ETF期权为1913处于近期较高位置沪市300ETF期权为1821处于近期较高位置深市300ETF期权为1784处于近期较高位置4平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1927沪市300ETF期权为1831深市300ETF期权为18205隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于100价位沪市300ETF期权最低点处于100价位深市300ETF期权最低点处于100价位6VIX方面最新价报1789点处于近期较高位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明股票期权日报丨2023821行情观点周五8月16日大盘在早间短暂冲高后午后延续下降趋势深成指跌破昨日低点再创年内新低盘面乏善可陈热钱几乎集中在次新及微盘股炒作上银行尽管全天护盘但收效甚微大基建大消费TMT全线杀跌全天再度近4100股下跌市场在昨日回购潮带领下仍显信心不足截至收盘上证指数跌1报313195点深证成指跌175创业板指跌131北证50跌089万得全A万得双创均跌超14A股全日成交74569亿元北向资金再度大幅净卖出85亿元本周市场延续颓势沪指累跌18深成指创业板指均跌逾3分享自Wind1500A股收盘综述大盘在早间短暂冲高后午后延续下降趋势深成指跌破昨日低点再创年内新低盘面乏善可陈热钱几乎集中在次新及微盘股炒作上银行尽管全天护盘但收效甚微大基建大消费TMT全线杀跌全天再度近4100股下跌市场在昨日回购潮带领下仍显信心不足截至收盘上证指数跌1报313195点深证成指跌175创业板指跌131北证50跌089万得全A万得双创均跌超14A股全日成交74569亿元北向资金再度大幅净卖出85亿元本周市场延续颓势沪指累跌18深成指创业板指均跌逾3经济日历表1近期经济日历日期时间国家地区指标名称前值预期今值8月18日当周天然气2023-08-19010000美国123钻井数8月18日当周总钻井2023-08-19010000美国654数8月18日当周石油钻2023-08-19010000美国525井数资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明26股票期权日报丨2023821重要资讯1香港万得通讯社报道沪深北交易所进一步降低证券交易经手费此次将A股B股证券交易经手费从按成交金额的000487双向收取下调为按成交金额的000341双向收取降幅达302香港万得通讯社报道中央政治局会议日前对资本市场工作作出重要部署明确提出要活跃资本市场提振投资者信心近日证监会有关负责人就贯彻落实情况接受媒体采访证监会表示下一步将推出以下措施一是降低证券交易经手费同步降低证券公司佣金费率二是进一步扩大融资融券标的范围降低融资融券费率将ETF纳入转融通标的三是完善股份减持制度加强对违规减持绕道式减持监管同时严惩违规减持行为四是优化交易监管增强交易便利性和畅通性提升交易监管透明度适时推出程序化交易报告制度五是研究适当延长A股市场交易所债券市场交易时间更好满足投资交易需求近期市场对股票市场T0交易制度讨论较多证监会认为现阶段实行T0交易的时机不成熟3香港万得通讯社报道国信证券汽车行业首席分析师唐旭霞认为在当前总量红利淡化背景下看好产业周期带来的汽车板块行情上一轮经历过SUV产业周期电车产业周期下一轮可以期待的是电车持续出海提升全球市场份额和竞争力认为汽车行业有三条增长曲线请仔细阅读本报告最后一页的免责声明36股票期权日报丨2023821期权数据图1股票期权成交量万张图2股票期权成交量PCR数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院成交量方面50ETF期权成交量为213万张沪市300ETF期权成交量为150万张深市300ETF期权成交量为28万张PCR方面50ETF期权报077处于近期较低位置沪市300ETF期权报093处于近期较高位置深市300ETF期权报090处于近期中等位置图3股票期权标的物历史波动率图4股票期权平值期权隐含波动率数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院标的物历史波动率方面50ETF期权为1913处于近期较高位置沪市300ETF期权为1821处于近期较高位置深市300ETF期权为1784处于近期较高位置平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1927沪市300ETF期权为1831深市300ETF期权为1820请仔细阅读本报告最后一页的免责声明46股票期权日报丨2023821图5股票期权隐含波动率微笑图6VIX数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于100价位沪市300ETF期权最低点处于100价位深市300ETF期权最低点处于100价位VIX方面最新价报1789点处于近期较高位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明56股票期权日报丨2023821免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权利所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom