公募量化指增基金收益表现：300增强业绩亮眼
　　为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现，我们定期跟踪市场上主流宽基指数（沪深300、中证500以及中证1000）增强产品，数据截至2023年5月17日。
　　公募沪深300增强基金：2023年5月17日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为0.88%，2023年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-0.55%。2023年以来，23只沪深300增强基金超额收益为正，26只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：兴全沪深300指数增强A（3.85%）、长信沪深300指数增强A（3.59%）、中信建投沪深300指数增强A（2.77%）。
　　公募中证500增强基金：2023年5月17日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为0.30%，2023年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为-1.16%。2023年以来，24只中证500增强基金超额收益为正，31只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：华夏中证500指数增强A（3.35%）、华夏中证500指数智选A（3.21%）、国泰君安中证500A（2.66%）。
　　公募中证1000增强基金：2023年5月17日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为0.02%，2023年以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为0.98%。2023年以来，16只中证1000增强基金取得正收益，5只中证1000增强基金取得负收益，累计收益率排名靠前的中证1000增强基金分别为：建信中证1000指数增强A（4.60%）、太平中证1000A（4.58%）、国泰君安中证1000指数增强A（4.44%）。
　　私募量化基金收益表现：中性策略业绩增厚明显
　　我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。
　　从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，2023年以来（20221231-20230609），私募量化中性产品的收益率为2.02%。
　　我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。2023年5月，头部量化私募中性策略的平均收益率为0.69%，月度收益率最高为3.30%，月度收益率最低为-0.55%。
　　风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。