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>> 海通证券-高频选股因子周报-230502
上传日期:   2023/5/3 大小:   1936KB
格式:   pdf  共19页 来源:   海通证券
评级:   -- 作者:   冯佳睿,袁林青
下载权限:   此报告为加密报告
投资要点:
  高频偏度因子。本周(特指2023.04.24-2023.04.28,下同)、4月及2023年的多空收益率分别为0.89%、2.67%以及3.42%。
  下行波动占比因子。本周、4月及2023年的多空收益率分别为0.27%、2.30%以及2.19%。
  开盘后买入意愿占比因子。本周、4月及2023年的多空收益率分别为0.94%、2.64%以及7.14%。
  开盘后买入意愿强度因子。本周、4月及2023年的多空收益率分别为1.57%、3.61%以及6.85%。
  开盘后大单净买入占比因子。本周、4月及2023年的多空收益率分别为0.30%、2.86%以及6.46%。
  开盘后大单净买入强度因子。本周、4月及2023年的多空收益率分别为0.92%、3.25%以及5.65%。
  改进反转因子。本周、4月及2023年的多空收益率分别为0.88%、-0.88%以及4.85%。
  尾盘成交占比因子。本周、4月及2023年的多空收益率分别为-0.06%、2.24%以及2.85%。
  平均单笔流出金额占比因子。本周、4月及2023年的多空收益率分别为0.34%、1.49%以及0.17%。
  大单推动涨幅因子。本周、4月及2023年的多空收益率分别为-2.01%、-2.35%以及0.12%。
  深度学习高频因子(GRU(50,1)+NN(10))。本周、4月及2023年的多空收益率分别为2.94%、2.28%以及14.27%。
  深度学习高频因子(GRU(50,2)+NN(10))。本周、4月及2023年的多空收益率分别为2.77%、0.57%以及9.50%。
  深度学习高频因子(改进GRU(50,2)+NN(10))。本周、4月及2023年的多空收益率分别为1.78%、0.99%以及13.58%。
  深度学习高频因子(残差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、4月及2023年的多空收益率分别为1.14%、-0.32%以及12.81%。
  周度调仓的中证500纯量价增强组合。本周、4月及2023年的超额收益分别为0.20%、0.80%以及3.51%。
  风险提示:因子失效风险、流动性风险。
 
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