>> 海通证券-高频选股因子周报-230502
| 上传日期: |
2023/5/3 |
大小: |
1936KB |
| 格式: |
pdf 共19页 |
来源: |
海通证券 |
| 评级: |
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作者: |
冯佳睿,袁林青 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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投资要点: 高频偏度因子。本周(特指2023.04.24-2023.04.28,下同)、4月及2023年的多空收益率分别为0.89%、2.67%以及3.42%。 下行波动占比因子。本周、4月及2023年的多空收益率分别为0.27%、2.30%以及2.19%。 开盘后买入意愿占比因子。本周、4月及2023年的多空收益率分别为0.94%、2.64%以及7.14%。 开盘后买入意愿强度因子。本周、4月及2023年的多空收益率分别为1.57%、3.61%以及6.85%。 开盘后大单净买入占比因子。本周、4月及2023年的多空收益率分别为0.30%、2.86%以及6.46%。 开盘后大单净买入强度因子。本周、4月及2023年的多空收益率分别为0.92%、3.25%以及5.65%。 改进反转因子。本周、4月及2023年的多空收益率分别为0.88%、-0.88%以及4.85%。 尾盘成交占比因子。本周、4月及2023年的多空收益率分别为-0.06%、2.24%以及2.85%。 平均单笔流出金额占比因子。本周、4月及2023年的多空收益率分别为0.34%、1.49%以及0.17%。 大单推动涨幅因子。本周、4月及2023年的多空收益率分别为-2.01%、-2.35%以及0.12%。 深度学习高频因子(GRU(50,1)+NN(10))。本周、4月及2023年的多空收益率分别为2.94%、2.28%以及14.27%。 深度学习高频因子(GRU(50,2)+NN(10))。本周、4月及2023年的多空收益率分别为2.77%、0.57%以及9.50%。 深度学习高频因子(改进GRU(50,2)+NN(10))。本周、4月及2023年的多空收益率分别为1.78%、0.99%以及13.58%。 深度学习高频因子(残差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、4月及2023年的多空收益率分别为1.14%、-0.32%以及12.81%。 周度调仓的中证500纯量价增强组合。本周、4月及2023年的超额收益分别为0.20%、0.80%以及3.51%。 风险提示:因子失效风险、流动性风险。
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