多因子组合表现。上周（2023年4月14日至2023年4月21日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为-6.73%、-5.39%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为-0.93%、-1.45%、-2.81%、-3.51%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为-3.92%、-2.58%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为-2.10%，同期沪深300指数收益率为-1.45%，超额收益为-0.64%；中证500增强组合收益率为-3.83%，同期中证500指数收益率为-2.81%，超额收益为-1.02%；中证1000增强组合收益率为-3.79%，同期中证1000指数收益率为-3.51%，超额收益为-0.28%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为-3.69%，同期股票型基金总指数收益率为0.56%，超额收益为-4.26%。2023年4月以来（2023年3月31日至2023年4月21日，下同），组合累计收益率为-2.96%，超额收益为-4.97%。2023年以来（2022年12月30日至2023年4月21日，下同），组合累计收益率为-8.68%，超额收益为-15.52%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为-1.80%，同期沪深300指数收益率为-1.45%，超额收益为-0.34%。2023年4月以来，组合累计收益率为-4.90%，超额收益为-4.45%。2023年以来，组合累计收益率为3.33%，超额收益为-0.83%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为-1.19%，同期沪深300指数收益率为-1.45%，超额收益为0.26%。2023年4月以来，组合累计收益率为-0.56%，超额收益为-0.10%。2023年以来，组合累计收益率为7.56%，超额收益为3.41%。
　　上周，GARP组合的周收益率为0.11%，同期沪深300指数收益率为-1.45%，超额收益为1.56%。2023年4月以来，组合累计收益率为0.40%，超额收益为0.85%。2023年以来，组合累计收益率为12.04%，超额收益为7.88%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2的周收益率分别为-1.99%、-0.20%；同期，微盘股指数收益率为-5.74%。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2相对微盘股指数超额收益分别为3.74%、5.54%。2023年4月以来，两个组合累计收益率分别为-1.53%、-0.55%，超额收益分别为5.60%、6.57%。2023年以来，两个组合累计收益率分别为5.04%、12.72%，超额收益分别为-3.00%、4.68%。
　　小盘成长组合表现。上周，小盘成长组合的周收益率为-0.18%，同期微盘股指数收益率为-5.74%，超额收益为5.56%。2023年4月以来，组合累计收益率为0.80%，超额收益为7.92%。2023年以来，组合累计收益率为24.06%，超额收益为16.02%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，大市值股票优于小市值股票，低估值股票优于高估值股票。技术类因子方面，低波动率、低换手率股票超额收益为正。而基本面因子方面，高盈利、高增长、高预期净利润调整股票超额收益为正。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。