核心观点
　　本周行业轮动策略绝对收益1.75%，超额收益0.22%；近一月收益5.27%，超额收益4.02%。选股策略中，中证500增强超额收益-1.71%；沪深300精选量化组合本周超额0.48%，六维度行业轮动FOF策略本周绝对收益5.07%，超主动权益基金指数3.24%；被动指数策略本周绝对收益3.45%，超股票型指数基金指数1.39%。ETF轮动策略本周绝对收益4.18%，超股票型指数基金指数2.11%。
　　主要结论
　　各策略来源
　　六维度行业轮动模型：根据自上而下的宏观、财务指标、行业量化基本面、分析师预期、机构持仓、量价等多维信息，构建了六维度综合行业配置模型。
　　多因子中证500增强基于常见的大类因子以及分析师因子构建，通过有效性检验精选有效因子，并结合中信建投的六维度行业轮动结果，实现对好行业+好个股的优中选优。
　　ETFLOF组合：在规划求解的底层数据上，选择使用最近可得全持仓作为规划求解项，同时采取多层次的求解方案对整体进行补足。
　　行业轮动策略正超额
　　本周行业轮动策略绝对收益1.75%，超额收益0.22%；近一月收益5.27%，超额收益4.02%。
　　沪深300精选量化组合本周超额0.48%
　　选股策略中，中证500增强超额收益-1.71%；沪深300精选量化组合本周超额0.48%，摩根持仓绝对收益1.69%，超额收益-0.27%；杠杆盈利绝对收益1.42%，超额收益-0.54%；光伏增强绝对收益-2.56%，超额收益-1.84%；基本面OPENFE绝对收益-0.72%，超额收益-2.5%。
　　行业轮动FOF组合正超额
　　六维度行业轮动FOF策略本周绝对收益5.07%，超主动权益基金指数3.24%；被动指数策略本周绝对收益3.45%，超股票型指数基金指数1.39%。ETF轮动策略本周绝对收益4.18%，超股票型指数基金指数2.11%。
　　风险提示：因子反转；政策不及预期；模型行业暴露不准确