核心观点
　　当日(2023-04-04)涨停家数环比减少。共有40只股票触及涨停，涨停被砸概率42.50%。23只涨停股票中，自然涨停22只，一字涨停1只，一字回封0只。共有9只股票触及跌停，跌停打开概率0.00%，2只跌停股票中，自然跌停2只，一字跌停0只，一字回封0只。当日有6只股票连续涨停，有0只股票连续跌停。当日连续涨停数前3的个股依次为：联合水务(603291.SH,7连板),播恩集团(001366.SZ,3连板),华工科技(000988.SZ,2连板)。
　　主要结论
　　形态统计
　　截至当日收盘，有971只股票呈均线多头排列，有1519只呈均线空头排列。
　　截至当日收盘，有27只股票的收盘价有效突破前期高点，有71只股票收盘价有效跌破前期低点。
　　资金面
　　截至2023-04-03，两融余额为16185.07亿元，占A股流通市值2.24%；两融交易净买额1056.79亿元，占A股成交额8.44%。
　　陆股通当日净买入-36.51亿元，最近5个交易日净买入77.32亿元；
　　港股通当日净买入6.51亿元，最近5个交易日净买入117.08亿元。
　　龙虎榜
　　当日上榜股票中，活跃度前3的股票为佰维存储(688525.SH),云从科技-UW(688327.SH),挖金客(301380.SZ)。
　　当日新晋活跃度前10的股票有：剑桥科技(603083.SH),惠威科技(002888.SZ),新五丰(600975.SH),ST深南(002417.SZ)。
　　衍生品
　　各期指主力合约升贴水率均上升，总成交量均下降。当日沪深300收报4103.11点，上涨0.31%；主力合约IF2304年化升水4.55%，上升4.24%；沪深300所有合约总成交量74414，下降11.19%；所有合约总持仓量197280，下降2.19%。
　　截至当日收盘，上证50ETF期权的PCR（成交量）为0.819，较前一日上涨5.52%；PCR（持仓量）为0.913，较前一日上涨0.42%。
　　截至当日收盘，我们计算的中国波指为15.73，较前一日下降0.88。
　　风险分析
　　本报告结果均基于对应模型计算，需警惕模型失效的风险。本报告规律来自历史规律总结，需警惕历史规律不再重复的风险，当前世界经济全球化加剧，中国与美国经济相关程度提升，美国加息促进美元资产向美国回流，当前美国仍处于加息进程中，需警惕美联储加息超预期的风险，当前国内新冠肺炎疫情仍未完全结束，仍需警惕国内疫情大幅反弹对股市带来的风险。当前中国经济受国内国际因素影响较多，仍需警惕国内经济增长不及预期带来的风险。
　　

研究报告全文：证券研究报告金融工程跟踪中信建投金融工程日报2023-04-04金融工程研究三大股指期货主力合约升贴水率均上升建筑大涨核心观点丁鲁明当日2023-04-04涨停家数环比减少共有40只股票触及涨dinglumingcsccomcn停涨停被砸概率425023只涨停股票中自然涨停22只021-68821623一字涨停1只一字回封0只共有9只股票触及跌停跌停打SAC编号s1440515020001开概率0002只跌停股票中自然跌停2只一字跌停0只段潇儒一字回封0只当日有6只股票连续涨停有0只股票连续跌停duanxiaorucsccomcn当日连续涨停数前3的个股依次为联合水务603291SH7连板021-68821629播恩集团001366SZ3连板华工科技000988SZ2连板SAC编号s1440520070005主要结论发布日期2023年04月07日形态统计截至当日收盘有971只股票呈均线多头排列有1519只市场表现呈均线空头排列2截至当日收盘有27只股票的收盘价有效突破前期高点有71只股票收盘价有效跌破前期低点-8资金面-18截至2023-04-03两融余额为1618507亿元占A股流通市-28值224两融交易净买额105679亿元占A股成交额844陆股通当日净买入亿元最近个交易日净买入亿202215202225202235202245202255202265202275202285202295202315-365157732202210520221152022125元上证指数沪深300港股通当日净买入651亿元最近5个交易日净买入11708亿元相关研究报告中信建投金融工程宏观因子构造龙虎榜2022-12-22及应用指南当日上榜股票中活跃度前3的股票为佰维存储688525SH中信建投金融工程2023年投资策云从科技-UW688327SH挖金客301380SZ2022-12-15略报告用量化体系应对市场不确定当日新晋活跃度前10的股票有剑桥科技603083SH惠威性中信建投金融工程逐鹿Alpha科技002888SZ新五丰600975SHST深南002417SZ专题报告十二AlphaZero基2022-12-14衍生品于AutoML-Zero的高频数据低频化因各期指主力合约升贴水率均上升总成交量均下降当日沪子挖掘框架中信建投金融工程宏观变量的资2022-11-06深300收报410311点上涨031主力合约IF2304年化升水产定价宏观因子模拟组合中信建投金融工程掘金机构调研455上升424沪深300所有合约总成交量74414下降2022-09-231119所有合约总持仓量197280下降219事件选股策略截至当日收盘上证50ETF期权的PCR成交量为0819较前一日上涨552PCR持仓量为0913较前一日上涨042截至当日收盘我们计算的中国波指为1573较前一日下降088本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供同时请参阅最后一页的重要声明金融工程研究金融工程跟踪报告目录一情绪面111涨跌停相关统计112形态相关统计3二资金面321融资融券322沪港通423龙虎榜4三衍生品指标531股指期货53250ETF期权6风险分析8图目录图1涨停分类自然涨停一字涨停一字回封1图2跌停分类自然跌停一字跌停一字回封1图3实时涨跌停数量1图4最近一年连续涨跌停数量2图5连板股统计连板23图6多头排列及空头排列数量3图7股价破前高或前低的股票数量3图8两融余额及其占A股流通市值比例4图9两融交易净买额及其占A股成交额比例4图10陆股通及最近五日净买入4图11港股通及最近五日净买入4图12龙虎榜部分榜单过去20交易日上榜次数前105图13上证50与主力合约年化升贴水5图14沪深300与主力合约年化升贴水5图15中证500与主力合约年化升贴水6图16上证50ETF期权PCR成交量6图17上证50ETF期权PCR持仓量6图18中国波指与上证50ETF7表目录表1涨停数靠前的行业及概念指数2请参阅最后一页的重要声明金融工程研究金融工程跟踪报告一情绪面11涨跌停相关统计当日涨停情况共有40只股票触及涨停最终涨停数为23只涨停被砸概率4250涨停股票中自然涨停22只一字涨停1只一字回封0只当日跌停情况共有9只股票触及跌停最终跌停数为2只跌停打开概率000跌停股票中自然跌停2只一字跌停0只一字回封0只图1涨停分类自然涨停一字涨停一字回封图2跌停分类自然跌停一字跌停一字回封自然涨停一字涨停一字回封自然跌停一字跌停一字回封300300250250200200150150100100505000数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券图3实时涨跌停数量涨停家数跌停家数2520151050930AM1130AM259PM数据来源WIND中信建投证券当日涨停数前5的行业或概念指数依次为标普道琼斯概念涨停9家跌停0家富时罗素概念涨停7家跌停0家电子元器件涨停4家跌停0家计算机涨停3家跌停0家交通运输涨停2家请参阅最后一页的重要声明1金融工程研究金融工程跟踪报告跌停0家表1涨停数靠前的行业及概念指数表1涨停数靠前的行业及概念指数行业概念涨停跌停行业概念涨停跌停标普道琼斯概念90双百企业20富时罗素概念70可转债20电子元器件40国资改革20计算机30央企20交通运输20智能物流20医药20机构调研205G20浦东新区20一带一路20激光20中字头20物流骨干网20制造业单项冠军企业20破净21资料来源WIND中信建投证券当日有6只股票连续涨停有0只股票连续跌停当日连续涨停数前3的个股依次为联合水务603291SH7连板播恩集团001366SZ3连板华工科技000988SZ2连板图4最近一年连续涨跌停数量连续涨停数连续跌停数2001501005002020-092020-122021-032021-062020-052020-062020-072020-112021-012021-042021-072021-092021-102021-122022-012022-032022-042022-062022-072022-092022-102022-122023-012023-032020-03数据来源WIND中信建投证券请参阅最后一页的重要声明2金融工程研究金融工程跟踪报告图5连板股统计连板2股票代码股票简称连板数量最新收盘涨幅封板时间所属行业所属概念603291SH联合水务71495100192500电力及公用事业次新股001366SZ播恩集团32203999143318农林牧渔次新股5G5G应用央企富时罗素概念成交主力机构调研标普道琼斯概念000988SZ华工科技230751002145615电子元器件消费电子产业激光特斯拉科技龙头融资融券量子技术高校600667SH太极实业27251002101332电子元器件半导体产业半导体封测国产化创新国家大基金富时罗素概念成交603039SH泛微网络287991000103422计算机举牌云办公可转债国产软硬件增持富时罗素概念标普道琼斯概603083SH剑桥科技24551001145423通信5GWIFI合资企业外资并购工业互联网融资融券数据来源WIND中信建投证券12形态相关统计截至当日收盘有971只股票呈均线多头排列有1519只呈均线空头排列截至当日收盘有27只股票的收盘价有效突破前期高点有71只股票收盘价有效跌破前期低点图6多头排列及空头排列数量图7股价破前高或前低的股票数量多头排列空头排列突破前高跌破前低300020018025001602000140120150010010008060500400200数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券二资金面21融资融券截至2023-04-03两融余额为1618507亿元占A股流通市值224两融交易净买额105679亿元占A股成交额844请参阅最后一页的重要声明3金融工程研究金融工程跟踪报告图8两融余额及其占A股流通市值比例图9两融交易净买额及其占A股成交额比例两融余额亿左轴两融余额占A股流通市值交易净买额融资-融券交易净买额占A股成交额26001320000281218000210026111600016001014000249110081200022710000600206800010056000182017-032018-032019-032020-032021-032022-032023-03数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券22沪港通陆股通当日净买入-3651亿元最近5个交易日净买入7732亿元港股通当日净买入651亿元最近5个交易日净买入11708亿元图10陆股通及最近五日净买入图11港股通及最近五日净买入陆股通近5日净买入右陆股通当日净买入港股通近5日净买入右港股通当日净买入20050030080040015020060030010020010040050100020000-50-100-10002021-042021-062021-082021-102021-122020-062020-082020-102020-122021-022022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-04-2002020-042020-112021-032021-072020-052020-072020-092021-012021-052021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-03-1002020-03-200-200-300-150-400-300-400-200-500数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券23龙虎榜当日上榜股票中活跃度前3的股票为佰维存储688525SH云从科技-UW688327SH挖金客301380SZ当日新晋活跃度前10的股票有剑桥科技603083SH惠威科技002888SZ新五丰600975SHST深南002417SZ请参阅最后一页的重要声明4金融工程研究金融工程跟踪报告图12龙虎榜部分榜单过去20交易日上榜次数前10涨跌买入过去20日代码简称卖出万净流入万强度上榜原因上市日期所属行业所属概念幅万上榜次数688525SH佰维存储19991390312897552100538921007231涨跌幅达15182022-12-30电子元器件-云从科技-688327SH06158461371469721313603701345换手率达3082022-5-27计算机-UW301380SZ挖金客452385436739673-12885369-03507换手率达3062022-10-25通信-603083SH剑桥科技10013153736753433-52167775-01419换手率达2062017-11-10通信5GWIFI合资企业外资并购工业互联网融资融券301308SZ江波龙-2541269521455784-87607555-04083换手率达3052022-8-5计算机-001309SZ德明利-315257450336014223815668004257换手率达2042022-7-1电子元器件-002351SZ漫步者783199816616904153808499048069振幅值达1542010-2-5电子元器件成交主力消费电子产业音乐产业002888SZ惠威科技6386202554168486785697228012667换手率达2042017-7-21电子元器件合资企业外资并购消费电子产业音乐产业600975SH新五丰10031172387678898295490502025206涨跌幅偏离值达742004-6-9农林牧渔反关税扭亏标普道琼斯概念猪产业融资融券连续三个交易日涨跌幅偏离值累计达到12的ST证002417SZST深南-43119334147373214596938502377632010-6-1通信-券ST证券和未完成股改证券5G5G应用MSCI中国概念一线龙头制造业单项冠军企业可转债员工持股国产化创新国产软硬件国家队安连续三个交易日内涨跌幅防监控富时罗素概念成交主力护城河数字中国无感002236SZ大华股份4991610291412682419760604601227122008-5-20电子元器件偏离值累计达20支付智能交通机器人机构调研标普道琼斯概念科技龙头股票质押融资融券行业龙头长三角陆股通重仓高盈利成长股数据来源WIND中信建投证券三衍生品指标31股指期货当日上证50收报267592点上涨038主力合约IH2304年化升水536上升165上证50所有合约总成交量48841下降1056所有合约总持仓量127891下降207当日沪深300收报410311点上涨031主力合约IF2304年化升水455上升424沪深300所有合约总成交量74414下降1119所有合约总持仓量197280下降219当日中证500收报640890点下跌008主力合约IC2304年化升水204上升451中证500所有合约总成交量52207下降1696所有合约总持仓量275653下降120图13上证50与主力合约年化升贴水图14沪深300与主力合约年化升贴水主力合约年化升贴水上证50主力合约年化升贴水沪深3004500606000604040005500402035005000200450003000-204000-202500-403500-402000-603000-602018-6-202019-9-202020-3-202020-9-202021-6-202017-3-202017-6-202017-9-202018-3-202018-9-202019-3-202019-6-202020-6-202021-3-202021-9-202022-3-202022-6-202022-9-202023-3-202020-9-302017-3-302017-6-302017-9-302018-3-312018-6-302018-9-302019-3-312019-6-302019-9-302020-3-312020-6-302021-3-312021-6-302021-9-302022-3-312022-6-302022-9-302023-3-312019-12-202020-12-202017-12-202018-12-202021-12-202022-12-202018-12-312019-12-312020-12-312021-12-312022-12-312017-12-31数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券请参阅最后一页的重要声明5金融工程研究金融工程跟踪报告图15中证500与主力合约年化升贴水主力合约年化升贴水中证50070009000650060006000300055000005000-300045004000-60003500-90002017-2018-2019-2020-2021-2022-2017-3-172017-6-172017-9-172018-3-172018-6-172018-9-172019-3-172019-6-172019-9-172020-3-172020-6-172020-9-172021-3-172021-6-172021-9-172022-3-172022-6-172022-9-172023-3-17数据来源WIND中信建投证券3250ETF期权PCR截至当日收盘上证50ETF期权的PCR成交量为0819较前一日上涨552PCR持仓量为0913较前一日上涨042图16上证50ETF期权PCR成交量图17上证50ETF期权PCR持仓量PCR成交量右上证50ETFPCR持仓量右上证50ETF4222404224384017383619343632123430321428300728260924262202242204数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券中国波指截至当日收盘我们计算的中国波指为1573较前一日下降088请参阅最后一页的重要声明6金融工程研究金融工程跟踪报告图18中国波指与上证50ETF中国波指上证50ETF404535403035302525202015151010505000数据来源WIND中信建投证券注上交所于2018年2月14日停止中国波指的更新故2月14日前为实际值之后为我们基于官方文档的计算值请参阅最后一页的重要声明7金融工程研究金融工程跟踪报告风险分析本报告结果均基于对应模型计算需警惕模型失效的风险本报告规律来自历史规律总结需警惕历史规律不再重复的风险当前世界经济全球化加剧中国与美国经济相关程度提升美国加息促进美元资产向美国回流当前美国仍处于加息进程中需警惕美联储加息超预期的风险当前国内新冠肺炎疫情仍未完全结束仍需警惕国内疫情大幅反弹对股市带来的风险当前中国经济受国内国际因素影响较多仍需警惕国内经济增长不及预期带来的风险请参阅最后一页的重要声明8