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>> 上海证券-从高频资金模型角度看“中特估”的先发布局:哪些“中特估”相关个股已经出现高频资金流入迹象?-230412
上传日期:   2023/4/12 大小:   4252KB
格式:   pdf  共24页 来源:   上海证券
评级:   -- 作者:   乐威
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主要观点
  高频资金流模型原理简述
  通过模型方法将个股1分钟维度上的成交额划分多空属性,计算隐藏在稀疏流动性之下的高频资金流动信号,发现个股价格与资金流入之间的背离关系,提供高胜率量化择时策略。
  当前“中特估”相关个股的近20个交易日高频资金流表现
  银行类“中特估”:光大银行资金流入速率显著大于邮储银行、工商银行。
  非银金融类“中特估”:中国银河持续流入,中国人保和中油资本资金维持稳健。
  钢铁类“中特估”:宝钢、鞍钢、本钢资金流入走势分化较大。
  电力设备类“中特估”:中国西电资金流入强于国电南瑞。
  公共事业类“中特估”:华能水电资金股价背离,强势流入。
  电子类“中特估”:华润微、深南电路均处于资金流出状态。
  军工类“中特估”:中国船舶、中国卫通、中国卫星均加速流出。
  机械设备类“中特估”:中国中车快速持续流入,铁建重工资金与股价背离后仍然流入稳健,中铁工业资金流出显著。
  计算机类“中特估”:海康威视资金流入弱于价格,科大讯飞、中国长城资金持续流出。
  建筑装饰类“中特估”:中国建筑、中国交建资金与股价形成背离后稳健流入;天山股份资金流入偏弱。
  石油石化类“中特估”:中国石油资金前期背离后稳健流入,中国海油资金波段换手较大。
  医药生物类“中特估”:华润三九、国药股份资金伴随股价同步回调,无显著背离流入迹象。
  有色金属类“中特估”:中国铝业资金与股价形成背离后稳健流入;中国黄金资金前期背离后持续流入。
  煤炭类“中特估”:中国神华资金开始缓慢流出,中煤能源、电投能源等仍未出现资金流入迹象。
  风险提示:本报告仅基于历史数据与模型计算结果,不含主观投资建议;市场存在变动的风险。
  
 
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