多因子组合表现。上周（2023年3月31日至2023年4月7日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为-3.31%、-2.18%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为0.86%、1.79%、1.97%、2.43%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为-5.27%、-4.14%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为0.77%，同期沪深300指数收益率为1.79%，超额收益为-1.01%；中证500增强组合收益率为0.83%，同期中证500指数收益率为1.97%，超额收益为-1.13%；中证1000增强组合收益率为1.28%，同期中证1000指数收益率为2.43%，超额收益为-1.15%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为-0.70%，同期股票型基金总指数收益率为1.80%，超额收益为-2.50%。2023年4月以来（2023年3月31日至2023年4月7日，下同），组合累计收益率为-0.70%，超额收益为-2.50%。2023年以来（2022年12月30日至2023年4月7日，下同），组合累计收益率为-6.56%，超额收益为-13.17%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为-2.15%，同期沪深300指数收益率为1.79%，超额收益为-3.93%。2023年4月以来，组合累计收益率为-2.15%，超额收益为-3.93%。2023年以来，组合累计收益率为6.32%，超额收益为-0.18%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为0.82%，同期沪深300指数收益率为1.79%，超额收益为-0.97%。2023年4月以来，组合累计收益率为0.82%，超额收益为-0.97%。2023年以来，组合累计收益率为9.05%，超额收益为2.55%。
　　上周，GARP组合的周收益率为0.01%，同期沪深300指数收益率为1.79%，超额收益为-1.77%。2023年4月以来，组合累计收益率为0.01%，超额收益为-1.77%。2023年以来，组合累计收益率为11.61%，超额收益为5.11%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2的周收益率分别为-0.45%、0.30%；同期，微盘股指数收益率为-0.97%。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2相对微盘股指数超额收益分别为0.52%、1.27%。2023年4月以来，两个组合累计收益率分别为-0.45%、0.30%，超额收益分别为0.52%、1.27%。2023年以来，两个组合累计收益率分别为6.19%、13.69%，超额收益分别为-9.00%、-1.51%。
　　小盘成长组合表现。上周，小盘成长组合的周收益率为0.78%，同期微盘股指数收益率为-0.97%，超额收益为1.76%。2023年4月以来，组合累计收益率为0.78%，超额收益为1.76%。2023年以来，组合累计收益率为24.04%，超额收益为8.85%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，大市值股票优于小市值股票，高估值股票优于低估值股票。技术类因子方面，低涨幅、低波动率、低换手率股票超额收益为负。而基本面因子方面，高预期净利润调整股票超额收益为正。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。