基金经理简介
　　基金经理基金经理张序，曾任瑞银企业管理(上海)有限公司量化分析师。2017年2月加入华安基金，现任指数与量化投资部基金经理。2020年5月起任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金基金经理。目前在管产品3只，在管总规模23.01亿元。
　　代表基金——华安事件驱动量化策略（002179.OF）
　　业绩长期稳定超越偏股混合，持有体验佳。从绝对收益来看，截至2023年3月24日，任期总回报71.79%，年化回报20.89%，同类排名122/1895。从相对收益来看，任期相对沪深300的超额收益达68.87%，相对沪深300年化超额收益为24.94%；相对偏股混合的超额收益达49.19%，相对偏股混合年化超额收益为17.81%。各年度基金均实现了超越偏股混合的正超额收益，每年实现正超额收益交易日占比平均为47.62%。
　　行业轮动能力优秀，主要暴露于市值、动量因子。基金经理任期内，TMT、中游制造、医药、周期、消费、金融地产平均配置比例分别为26.92%、33.10%、11.69%、16.96%、10.19%和1.15%，整体来看，相对偏好中游制造、TMT、周期板块；行业上较为偏好电力设备及新能源、电子、医药和基础化工。行业配置大幅度轮动换仓，较好地把握了市场方向。行业配置主要暴露于市值、动量因子。
　　多因子模型和事件投资模型双轮驱动，遴选优质个股。一方面，基金在宽基成分股、单一行业股票中分别应用多因子选股模型，持股偏好沪深300成分股，历史平均持有占比50.02%，风格偏好大盘股、高成长、高估值、高盈利，主要暴露于市值、动量因子。另一方面，基金通过对不同的公司事件进行研究后，对有Alpha收益的事件建模，从而构建事件驱动投资模型。据统计，公司事件模型均实现了较为显著的超额收益和高于60%的胜率。
　　行业轮动与个股选择均贡献超额收益，超额收益大部分来源于精选个股。基金经理任期内，平均超额收益为35.50%；历史各期平均选股收益、行业配置收益分别为26.38%、9.12%，超额收益主要来源于精选个股。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险；对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议；产品的表现受宏观环境、行业基本面超预期变动、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险，投资者需充分认知自身风险偏好以及风险承受能力，基金有风险，投资需谨慎。