>> 银河期货-国债期货每日数据跟踪-230328
| 上传日期： |
2023/3/29 |
大小： |
2127KB |
| 格式： |
pdf 共11页 |
来源： |
银河期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
张晨 |
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1.1 T.CFE量价数据
量能方面，主力合约T2306.CFE较前一交易日下跌0.005元至100.445元；3份合约共成交49594手，较前一交易日减少9174手;3份合约持仓合计195859手，较前一交易日增加538手。
研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-03-28数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2306CFE较前一交易日下跌0005元至100445元3份合约共成交49594手较前一交易日减少9174手3份合约持仓合计195859手较前一交易日增加538手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少4516手至59206手成交量集中度597多头增持1809手空头增持4953手为净多10243手前10席位的成交量减少6892手至69191手成交量集中度698多头增持2878手空头增持6711手为净多15641手前20席位的成交量减少8561手至81708手成交量集中度824多头增持4534手空头增持8521手为净多5764手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数增加持卖仓量多数增加211金融衍生品研究所多头方面中信期货席位净买仓增加44手至8782手上海东证席位净买仓增加848手至3415手平安期货席位净买仓减少1757手至32手空头方面招商期货席位净卖仓增加17手至867手银河期货席位净卖仓增加3023手至783手国泰君安席位净卖仓增加904手至746手海通期货席位净卖仓增加236手至645手国投安信席位净卖仓增加109手至425手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2306CFE较前一交易日下跌0025元至10103元3份合约共成交36694手较前一交易日减少13683手3份合约持仓合计113177手较前一交易日增加1504手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少19214手至46939手成交量集中度640多头增持510手空头增持288手为净多14566手前10席位的成交量减少21629手至59773手成交量集中度814多头增持1312手空头增持471手为净多6776手前20席位的成交量减少24982手至67617手成交量集中度921多头增持1109手空头增持523手为净多240手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面上海东证席位净买仓增加617手至8490手国泰君安席位净买仓增加100手至6294手中信期货席位净买仓减少27手至4132手国投安信席位净买仓减少8手至2359手空头方面银河期货席位净卖仓减少984手至3408手宏源期货席位净卖仓减少74手至3340手招商期货席位净卖仓增加5手至2498手411金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2306CFE较前一交易日下跌001元至100855元3份合约共成交23784手较前一交易日减少3921手3份合约持仓合计68174手较前一交易日减少48手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少4074手至32156手成交量集中度676多头减持203手空头增持92手为净空6779手前10席位的成交量减少4712手至41774手成交量集中度878多头增持33手空头增持82手为净空4158手前20席位的成交量减少6780手至45607手成交量集中度959多头减持171手空头减持239手为净空3420手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数增加持卖仓量多数减少多头方面国投安信席位净买仓增加9手至4136手宏源期货席位净买仓增加104手至697手中信期货席位净买仓增加5手至655手空头方面银河期货席位净卖仓减少117手至5898手海通期货席位净卖仓增加51手至4362手上海东证席位净卖仓增加331手至2956手华泰期货席位净卖仓减少3手至370手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2306CFE的CTD券是200006IB基差为046元正套收益率为05200016IB的反套收益率为31当前到期收益率为285根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有054元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220019IB230004IB基差可能有058元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB230004IB基差可能有011元的走阔空间220027IB基差可能有054元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2306CFE的CTD券是220016IB基差为015元正套收益率为18当前到期收益率为2683根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有031元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220016IB210007IB基差可能有038元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有025元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2306CFE的CTD券是220028IB基差为001元正套收益率为22当前到期收益率为2388根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220028IB200005IB基差可能有006元的走阔空间220028IB基差可能有001元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220028IB200005IB基差可能有001元的走阔空间220018IB基差可能有008元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有016元的走阔空间220028IB基差可能有001元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2306CFE当季-下季的跨期价差为068元年化展期成本152在过去1年中处于5547的分位水平当前移仓完成度513尚未进入移仓阶段TF2306CFE当季-下季的跨期价差为042元年化展期成本091在过去1年中处于3036的分位水平当前移仓完成度367尚未进入移仓阶段TS2306CFE当季-下季的跨期价差为02元年化展期成本043在过去1年中处于891的分位水平当前移仓完成度503尚未进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111
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