文本FADT_BERT组合今年绝对收益16.88%，相对中证500超额9.28%
　　截至2023年3月24日，文本FADT_BERT组合上周绝对收益0.14%，今年以来绝对收益为16.88%，相对中证500超额收益9.28%。组合自2009年初回测以来年化收益率45.11%，相对中证500超额年化收益率34.98%，组合夏普比率1.56。
　　文本FADT组合今年绝对收益11.94%，相对中证500超额4.34%
　　截至2023年3月24日，文本FADT组合上周绝对收益-0.76%，今年以来绝对收益11.94%，相对中证500超额收益4.34%。组合自2009年初回测以来年化收益率42.44%，年化超额收益率32.94%，夏普比率1.44。
　　中证1000增强组合上周超额收益0.19%，今年超额收益4.06%
　　截至2023年3月24日，中证1000增强组合相对中证1000上周超额收益为0.19%，今年以来超额收益为4.06%。模型2018年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为25.50%，年化跟踪误差为8.24%，信息比率为3.10，超额收益最大回撤为6.75%，超额收益Calmar比率为3.78。
　　机构调研选股组合相对中证500上周超额收益0.49%，今年超额收益4.14%
　　截至2023年3月24日，机构调研选股组合相对中证500上周超额收益为0.49%，今年以来超额收益为4.14%。模型回测以来年化收益率为28.51%，相对中证500年化超额收益率为21.74%，信息比率为2.06，超额收益最大回撤为14.42%。
　　GAT+residual模型上周超额收益-1.04%，今年以来超额收益-2.62%
　　截至2023年3月24日，GAT+residual模型上周超额收益为-1.04%，今年以来超额收益为-2.62%。模型2011年初回测以来年化超额收益率为15.43%，年化跟踪误差为5.85%，信息比率为2.64，超额收益最大回撤为7.87%，超额收益Calmar比率为1.96。
　　今年以来公募中证1000指数增强基金平均超额收益为0.59%
　　截至2023年3月24日，公募沪深300指数增强基金上周平均超额收益为-0.08%，最近一个月平均超额收益为-0.54%，今年以来平均超额收益为-1.68%。公募中证500指数增强基金上周平均超额收益为-0.26%，最近一个月平均超额收益为-0.49%，今年以来平均超额收益为-1.29%。公募中证1000指数增强基金上周平均超额收益为-0.16%，最近一个月平均超额收益为-0.08%，今年以来平均超额收益为0.59%。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。