研究报告全文：期货研究商品2023年03月22日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c23052768-11476306-66786616238-7099所豆粕m23053602-3871023135888998363-4783菜粕rm23052872-31626145140243403845-8578棕榈油p23057372-24693079317824848659144822豆油y23057924-19271970824619642177423326菜油oi23058596-5861415544915264978-3902花生pk231010244-9411730040367111458496豆一a23055464269676210282101211-1616豆二b23054118-7141178-161963168811444白糖sr2307618521198099208113927049410棉花cf23051399060328378-10019532783-3031资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力57121832929216599-0286699962167390109271-00643玉米73162239536116359-00715139998395370410208-00507豆粕主力248030263861485903779361668-488412457-00812豆粕303706441471431102821481882565012435-00512菜粕主力1074964000012358-0457293245-122309348-00386菜粕1182424102011377-03552115241124108663-00588棕榈油主力25517411375608586-003731787611835704607-00863棕榈油26763312084408656-0051930481917004712-00837豆油主力1019175976607963-0436490347-154507221-00097豆油1061056222908068-04612113021-95508302-00103菜油主力87876675109313-0089994145-58102781-00002菜油96737819509049-00872116073-1180311900006花生主力12292521707781-05477201458420982-00454花生12364524407716-05348204598510972-00435豆一主力5706469902089-12774740367491729600814豆一57144671820922-12816750767971723200818豆二主力5708016277115070135825411185305254-01077豆二570951565911508010762718318630571-01096白糖主力95471-203190560900178201923153116240021白糖132777-28929071790000932397936011228600193棉花主力102150-2528105260308622565613200593800036棉花118949-905610178028563252863182074100022资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c2305121041-0346167975894-3203-516167豆粕m2305121795008583315491345-106-051100菜粕rm230510210002583321221767-1645-686333棕榈油p2305123058146866729122424-742288667豆油y2305122209241779722751869-1489-137508菜油oi23051025503390023731895-95121833花生pk23101131886032783317751548092092833豆一a230512123-081566711031047-1517-338167豆二b2305121789-003741416441409-665-5421897白糖sr230510135305591531332112315131238305棉花cf2305101703-07940020791697584332833资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055876242850878-1475033-319301235556橡胶ru230511700-10190515-25989215495-3649聚乙烯l230580723627105424327349157-6713聚丙烯pp2305754215308968-28482521692-6246甲醇ma23052518221064300-1404381227433-29002LPGpg23054427679217529527865083174PVCv230561412369710145995641279-8473原油sc23055035107186406-5276451179-2485资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力566982-2343910844800958475497117740972400516PTA637300-2660440840700621597462135751037700368橡胶主力22451-5182039590020487033-37404213-00162橡胶28838-814003969-0032811873224604598-00129聚乙烯主力32569966710398-088924147493906972-0021聚乙烯32587959810394-087544291195307122-00211聚丙烯主力26075193813388-0508652891127907372-00137聚丙烯26124189413381-0512853566130807405-00133甲醇主力1715541098112163007932344276331049400179甲醇213300157851119500469310753108290572900108LPG主力28259782604848-02698281637750523800222LPG28318777704853-02683307907990553200202PVC主力527751620311141012211185887670484700237PVC532521574711111012411267581010053200245原油主力4050810116100660222530938650525200591原油43589109401010702178368143300562200528资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2305102715026932228222348-209-0512881橡胶ru2305221834-0694501786153216990521333聚乙烯l2305121594-04645012961184-44341833聚丙烯pp2305121582-043516713641228-123512450甲醇ma2305102217-0096502059199167-0213833LPGpg2305123067-049833328572447-15823150PVCv2305121756-007271219451707004-059678原油sc2305144488-247933346193691-352-0784167资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i23058655-135748618112494647419-42744动力煤zc23078014000000螺纹钢rb23054153-316418492066271498897-84240资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力4541151505501989601936591511-1998320953-03223铁矿石5062941779381908101409680595-1696420279-02813动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力12744718648132640197723749437701002-0039螺纹钢2511901025311911-00975404444671311687-0052资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i2305123264-003866727962469-14132844167动力煤zc230510nannannan0000nannannan螺纹钢rb2305222104-023596519221746-0445057719资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au230643542-61419300329459174208-9520白银ag2306514917705934-681475815133146铜cu23056808055091995159371577894205锌zn230522255-4012703137988980674117铝al23051815040149268-322422017712004工业硅si2308159659549933402658933914资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力3959631920897302725374766001245-02473黄金622397976089140248568563183610318-01201白银主力54309-9773077940001651252-98211993-00835白银83110-2974107770043712718578408522-00161铜主力730437294217730263543894-401117929-00607铜8992211260215010206181413-18061796-00582锌主力5817617665237510636226585-154111074-00929锌6660816687232470615342056-96611956-00434铝主力52132-44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