基差：
　　焦煤、原油高于95%分位数（近一年）。
　　价差：
　　农产品：菜油-豆油、菜油-棕榈油、菜油/菜粕低于5%分位数（近一年）。
　　黑色建材：卷螺差高于95%分位数（近一年）。
　　化工能源：L-PP高于95%分位数（近一年）。
　　有色金属：铝锌比、铜锌比高于95%分位数（近一年）。
　　金融期货：股指期货IF跨期价差(下季-季月）低于5%分位数（近一年）。

研究报告全文：2023-03-21中信期货研究中信期货研究量化数据日报XX板块名称专题报告XX品种名称套利数据投资咨询业务资格证监许可2012669号中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数报告要点123260119220基差焦煤原油高于95分位数近一年11518011114010710310020225202262022720228202292022102022112022122023120232商品量化团队研究员魏新照021-80401773weixinzhaociticsfcom摘要从业资格号F3084987投资咨询号Z0016364基差焦煤原油高于95分位数近一年价差农产品菜油-豆油菜油-棕榈油菜油菜粕低于5分位数近一年黑色建材卷螺差高于95分位数近一年化工能源L-PP高于95分位数近一年有色金属铝锌比铜锌比高于95分位数近一年金融期货股指期货IF跨期价差下季-季月低于5分位数近一年重要提示本报告难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解我司不会因为关注收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户市场有风险投资需谨慎中信期货研究量化数据日报一商品期货基差数据基差表品种现货指标现货值期货收盘价当前基差平均值基差率排位铜长江有色市场铜16773067530200562030027铝长江有色市场铝A001812018150-30-8-017047锌上海物贸锌2255022450100303045037有色金属铅上海物贸铅1540015395514003049镍电解镍1上海17980017351062908011363036锡长江有色市场锡11850001848901103591006025黄金收盘价AuTD44144200-010055贵金属白银收盘价AgTD51115132-21-20-041049螺纹钢螺纹钢HRB40020mm上海09742804156124104298063热轧卷板热轧板卷Q235B475mm上海431042733743087050焦炭准一级冶金焦日照港27102718-8-25-029054焦煤焦煤口岸价运费甘其毛道20501812238-291313096黑色建材铁矿石车板价青岛港金布巴粉61093872879-7-14-080057动力煤秦皇岛港平仓价动力末煤Q5500山西产11079211863582020006锰硅出厂均价硅锰FeMn68Si18内蒙73007332-32-101-044069硅铁出厂价含税硅铁75C宁夏75007802-302-369-387055玉米现货价玉米大连2820277941-14148073玉米淀粉出厂报价玉米淀粉潍坊32203034186172613053豆粕现货价豆粕39893640349680959029豆油现货价豆油897581168598781058050棕榈油棕榈油24度广东774076181221202160028农产品鸡蛋鸡蛋辽宁大连1000493043715596401279047棉花现货价棉花152261393012961264930066白糖现货价白砂糖柳州6270615811245182075菜油现货价菜油929886546441488744015苹果BOCE苹果烟台100076408563-923-1181-1078066菜粕现货价菜粕31272903224438771044LLDPE聚乙烯LLDPE膜级山东8200803616461204077PVC聚氯乙烯PVC电石法华东地区614061182289036036PP聚丙烯PP拉丝级浙江7580752753-17070070PTA精对苯二甲酸PTA内盘60755852223273381058甲醇甲醇华东地区2655249615988637077能源化工原油原油阿曼环太平洋美元兑人民币中间价70493-422-545-8570099乙二醇现货价乙二醇国内4040402218-69045095纸浆漂针木浆银星山东635056267243851287086橡胶天然橡胶云南国营全乳胶SCR5上海1135011710-360-494-307067沥青道路沥青70A级上海石化4490357791311412552036资料来源Wind中信期货研究所备注1期货指标均为品种的主力连续合约2平均值取最近一年历史数据计算3螺纹钢基差现货097-期货4排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近0的指标越接近历史顶部越靠近1的指标越接近历史底部214中信期货研究量化数据日报二商品期货价差数据大类品种对现值前值变动值排位豆油豆粕222224-002018豆粕-菜粕75367720143353037豆油-棕榈油5614857104-956008农产品菜油-豆油5621467054-10840000菜油-棕榈油112362124158-11796000菜油菜粕299303-004001玉米淀粉-玉米2819628395-199062卷螺差12903118161087099黑色建材螺矿比483485-002025焦炭焦煤151148002093L-PP62000600002000097化工能源PP-3MA-38500-425004000053铝锌比082081000097铜锌比305301004100金银比009009000057铜当月次月价差700022000-15000029铝当月次月价差40006500-2500043铅当月次月价差20004000-2000091有色金属锌当月次月价差15500135002000045铜连1连2月价差1500018000-3000051铝连1连2价差350015002000059铅连1连2月价差000-15001500060锌连1连2月价差19000165002500052金612价差-158-136-022050银612价差-4600-4800200035资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部314中信期货研究量化数据日报三金融期货数据大类品种对现值前值变动值排位国债期货活跃合约跨品种价差065059006038国债期货当季合约跨品种价差065059006047国债期货次季合约跨品种价差090084005050国债期货5年国债期货当季合约跨期价差0450440010535年国债期货次季合约跨期价差044044-00108510年国债期货当季合约跨期价差07007000006710年国债期货次季合约跨期价差064064000083汇率两岸汇差000000000033股指期货IF基差当月-622-652030026股指期货IF基差次月-822-612-210033股指期货IF基差季月238328-090047股指期货IF基差下季50784808270070股指期货IH基差当月-424-465041026股指期货IH基差次月-824-905081021股指期货IH基差季月-364-485121070股指期货IH基差下季25562495061081股指期货IC基差当月848-4851333058股指期货IC基差次月248810551433050股指期货IC基差季月666852751393042股指期货IC基差下季14608134351173043股指期货IM基差当月17991651634088股指期货IM基差次月403920052034088股指股指期货IM基差季月823966451594038股指期货IM基差下季18459172451214025股指期货IF跨期价差次月-当月200-040240059股指期货IF跨期价差季月-次月-1060-940-120031股指期货IF跨期价差下季-季月-4840-4480-360003股指期货IH跨期价差次月-当月400440-040069股指期货IH跨期价差季月-次月-460-420-040009股指期货IH跨期价差下季-季月-2920-2980060007股指期货IC跨期价差次月-当月-1640-1540-100051股指期货IC跨期价差季月-次月-4180-4220040054股指期货IC跨期价差下季-季月-7940-8160220065股指期货IM跨期价差次月-当月-2240-1840-400075股指期货IM跨期价差季月-次月-4200-4640440088股指期货IM跨期价差下季-季月-10220-10600380088资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部414中信期货研究量化数据日报图表1豆油豆粕价比序列图表2豆粕-菜粕价差序列豆油豆粕豆粕-菜粕3512003010002580020600154001005200000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表3豆油-棕榈油价差序列图表4菜油-豆油价差序列豆油-棕榈油菜油-豆油200030001500250010002000500150001000-500500-10000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表5菜油-棕榈油价差序列图表6菜油-菜粕价差序列菜油-棕榈油菜油菜粕4500540004350043000325003200021500210001500100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所514中信期货研究量化数据日报图表7玉米淀粉-玉米价差序列图表8卷螺差序列玉米淀粉-玉米卷螺差450150400350100300502502000150100-50500-100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表9螺矿比价比序列图表10煤焦比价比序列螺矿比焦炭焦煤701860161450124010300806200410020000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表11L-PP价差序列图表12PP-MA价差序列L-PPPP-3MA16002000140015001200100010005008000600-500400200-10000-1500-200-2000-400-2500资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所614中信期货研究量化数据日报图表13铝锌比价比序列图表14铜锌比价比序列铝锌比铜锌比086350084300082250080078200076150074100072070050068000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表15金银比价比序列图表16铜当月次月价差序列金银比铜当月次月价差0106000009500000800740000063000005004200000310000020001000-1000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表17铝当月次月价差序列图表18铅当月次月价差序列铝当月次月价差铅当月次月价差600150500100400503002000100-500-100-100-200-150资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所714中信期货研究量化数据日报图表19锌当月次月价差序列图表20铜连1连2价差序列锌当月次月价差铜连1连2月价差3000140025001200200010008001500600100040050020000-500-200资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表21铝连1连2价差序列图表22铅连1连2价差序列铝连1连2价差铅连1连2月价差200801506040100205000-20-50-40-100-60资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表23锌连1连2价差序列图表24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