研究报告全文：期货研究商品2023年03月21日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c23052779-64543092249376623337-23852所豆粕m2305364041674343-2009391003146-80894菜粕rm23052903-2485902-54188412423-7362棕榈油p2305761812752545-152064417692149豆油y23058116-8473512-762983984482101菜油oi23058654-122569240-217542688806907花生pk2310103384076933-283681109624451豆一a23055438-886480281331028271951豆二b230442747557374120420244-6840白糖sr2307616432177288-17738138329447999棉花cf230513930-50338397-2138005358145398资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力2419261342421946506582325720845709914-00227玉米33626120172117075043634462792091910716-00326豆粕主力221644-984281108-02849366552-224101326900613豆粕259559-1163201149-02041476232-226861294700207菜粕主力67496-4886116931-000139446842409733-00597菜粕77222-5520214929-0102114000277809251-00644棕榈油主力141418337008958-008516040470840547-00141棕榈油146789248009156-0072173878758605549-0014豆油主力42151-211181232700929189230500731800172豆油43876-22401126801102113976303108404001菜油主力81125422910212-0073794726308902782-00013菜油8854245510992-01057116191377703113-00004花生主力7075-6516132580314419303-22910274-00386花生7120-6489130640292419608-25310154-00351豆一主力500742344133664109137328728251648200868豆一504262373133738110927427928651641400894豆二主力40803-275011015-0323235581359063300411豆二41436-2698910432-029522532015400680600468白糖主力115790-148730543-00741201770226511414-00216白糖161706-145260717-00491320378499812092-00139棉花主力104678-7280907441-00199224336-178305901-00031棉花128005-8794507322-00581322104127007388-00054资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c2305131075206700868836-2687-2018167豆粕m2305131786-068566713381234-101323100菜粕rm2305112098-189566718161596-959057100棕榈油p2305132913-0338002752230-10322950豆油y2305131968-129542420231716-1352564678菜油oi2305112517008883322971844-107163667花生pk23101141854-02775018121513-1180442667豆一a23051313110237501019978-1179-4081167豆二b2305131792-28575861601504-1247433448白糖sr230511129808189831316111613894937797棉花cf230511178205483320281672147-263667资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055852-6408643496595150696367176橡胶ru23051171055216504-26846219144-1428聚乙烯l2305803641246727-3357355870-672聚丙烯pp2305752724337450-36603527938-5788甲醇ma23052496-241204738-2391811256435-38812LPGpg23054360162648-11189833342251PVCv23056118-8651106-231383649752-8360原油sc23054928113239170-2916153664-903资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力801373-195202074900099463723450060920800014PTA903344-23961107786-000525838875151810009-00028橡胶主力27633-832603755-008740765204374-00236橡胶36978-67370429700454118486251104727-00084聚乙烯主力2290212861929057334053510330718200046聚乙烯22989125619148055814195810630733300038聚丙烯主力24137-332418474037255161214370750900028聚丙烯24230-33061850903789522581497075380004甲醇主力160573-46641113702802228096474704761-00038甲醇197515-564591072601686299924668705621-00022LPG主力20433330075470082927388186905016-00038LPG2054136107535008272999119370533-00058PVC主力36572-269700992-03134117821951046100054PVC37505-268890987-032031257489210507500013原油主力30392-1499807841-009983087316320466-00091原油32649-1632507929-0114736484189205093-00169资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2305112689-043915328292329-159-3223051橡胶ru230523190307250017715011646091167聚乙烯l23051316400256671312119-781017667聚丙烯pp2305131625009583313591235-1359-425333甲醇ma2305112227027666721631999188373400LPGpg2305133115-08490028132419-388-275333PVCv2305131762-061271219291685063514678原油sc2305154736-385983345843667-2741164167资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i23058790-40636124-141892690163-32387动力煤zc23078014000000螺纹钢rb23054156-381435222-895881583137-31194资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力303565-261071796-04089611494109524177-0063铁矿石328356-3312717672-03747697559203823092-00518动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力10879981731128701156233724-19621041-004螺纹钢2409373212312886-00388397731418712207-00545资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i2305133268-177883326462396-1697053333动力煤zc230511nannannan0000nannannan螺纹钢rb2305232127-079642918561729-549-0543393资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au230644156-346163544-70953183728-1144白银ag23065132-14774081-3797555783671096铜cu23056753091076058-74391535844744锌zn2305222957089043-341539395031062铝al230518110135152492-3588520817363799工业硅si230815870-2104590710949580195253资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力36404-176350624700239368761487149230032黄金54263-34830064290027866727437311519-00202白银主力64082-3068407778001765223481512828-00848白银112851-496720733301294126401693608683-0021铜主力65749-1518219138-0254547905-13061853700594铜78662-1955119439-01508832192851854200458锌主力40511-1547817389-01268281261421200300772锌49921-1670917094-0133643022967123900554铝主力56616-2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