基差：
　　黄金、白银、PTA、股指期货IM基差（季月）、股指期货IM基差（下季）低于5%分位数（近一年）。焦煤、原油高于95%分位数（近一年）。
　　价差：
　　农产品：菜油-豆油、菜油-棕榈油、菜油/菜粕低于5%分位数（近一年）。
　　黑色建材：卷螺差高于95%分位数（近一年）。
　　化工能源：L-PP高于95%分位数（近一年）。
　　有色金属：铝锌比、铜锌比、铅当月次月价差高于95%分位数（近一年）。
　　金融期货：无。

研究报告全文：2023-03-20中信期货研究中信期货研究量化数据日报XX板块名称专题报告XX品种名称套利数据投资咨询业务资格证监许可2012669号中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数报告要点123260119220基差黄金白银PTA股指期货IM基差季月股指期货IM基差下季低115180于5分位数近一年焦煤原油高于95分位数近一年11114010710310020225202262022720228202292022102022112022122023120232商品量化团队研究员魏新照021-80401773weixinzhaociticsfcom摘要从业资格号F3084987投资咨询号Z0016364基差黄金白银PTA股指期货IM基差季月股指期货IM基差下季低于5分位数近一年焦煤原油高于95分位数近一年价差农产品菜油-豆油菜油-棕榈油菜油菜粕低于5分位数近一年黑色建材卷螺差高于95分位数近一年化工能源L-PP高于95分位数近一年有色金属铝锌比铜锌比铅当月次月价差高于95分位数近一年金融期货无重要提示本报告难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解我司不会因为关注收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户市场有风险投资需谨慎中信期货研究量化数据日报一商品期货基差数据基差表品种现货指标现货值期货收盘价当前基差平均值基差率排位铜长江有色市场铜16776066840920564138076铝长江有色市场铝A001824018040200-9111092锌上海物贸锌2269022360330302148059有色金属铅上海物贸铅154501532013015085092镍电解镍1上海185400174860105408034603077锡长江有色市场锡118775018390038503618209056黄金收盘价AuTD432445-13-1-293000贵金属白银收盘价AgTD50195146-127-21-247000螺纹钢螺纹钢HRB40020mm上海09743504194156103372069热轧卷板热轧板卷Q235B475mm上海439043058543197079焦炭准一级冶金焦日照港27102746-36-25-131050焦煤焦煤口岸价运费甘其毛道21501864287-301537098黑色建材铁矿石车板价青岛港金布巴粉610938918838-14091079动力煤秦皇岛港平仓价动力末煤Q5500山西产11159211943602106008锰硅出厂均价硅锰FeMn68Si18内蒙73007368-68-101-092062硅铁出厂价含税硅铁75C宁夏75007786-286-368-367058玉米现货价玉米大连28202843-23-14-081043玉米淀粉出厂报价玉米淀粉潍坊32203100120172387033豆粕现货价豆粕402335994246811178031豆油现货价豆油898581248618781060053棕榈油棕榈油24度广东781076062041205268036农产品鸡蛋鸡蛋辽宁大连1000493043695616391284048棉花现货价棉花152151398012351264883061白糖现货价白砂糖柳州6270613213844225080菜油现货价菜油936887765921488674008苹果BOCE苹果烟台100076408536-896-1187-1050067菜粕现货价菜粕31442905239437823047LLDPE聚乙烯LLDPE膜级山东8150799515560194074PVC聚氯乙烯PVC电石法华东地区615061262489039037PP聚丙烯PP拉丝级浙江7600750397-17129081PTA精对苯二甲酸PTA内盘57655858-93271-159000甲醇甲醇华东地区2683252016388645078能源化工原油原油阿曼环太平洋美元兑人民币中间价75482-406-545-8439100乙二醇现货价乙二醇国内40404051-11-70-027083纸浆漂针木浆银星山东640057666343841100075橡胶天然橡胶云南国营全乳胶SCR5上海1135011655-305-495-262073沥青道路沥青70A级上海石化46903555113511413193057资料来源Wind中信期货研究所备注1期货指标均为品种的主力连续合约2平均值取最近一年历史数据计算3螺纹钢基差现货097-期货4排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近0的指标越接近历史顶部越靠近1的指标越接近历史底部214中信期货研究量化数据日报二商品期货价差数据大类品种对现值前值变动值排位豆油豆粕224220004027豆粕-菜粕7201474597-2583028豆油-棕榈油571044452712577009农产品菜油-豆油6705466670384001菜油-棕榈油12415811119712961001菜油菜粕303298005003玉米淀粉-玉米2839529683-1288063卷螺差11816106371179097黑色建材螺矿比485474011027焦炭焦煤148149-001085L-PP60000550005000096化工能源PP-3MA-44750-41000-3750042铝锌比081082000096铜锌比301300001097金银比009009000060铜当月次月价差22000190003000050铝当月次月价差65000006500056铅当月次月价差400030001000095有色金属锌当月次月价差1350013000500043铜连1连2月价差18000150003000053铝连1连2价差15004000-2500038铅连1连2月价差-1500-500-1000036锌连1连2月价差16500125004000051金612价差-136-134-002061银612价差-4800-5100300032资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部314中信期货研究量化数据日报三金融期货数据大类品种对现值前值变动值排位国债期货活跃合约跨品种价差059056003027国债期货当季合约跨品种价差059056003035国债期货次季合约跨品种价差084080005041国债期货5年国债期货当季合约跨期价差044045-0010525年国债期货次季合约跨期价差04404200208810年国债期货当季合约跨期价差07006900106710年国债期货次季合约跨期价差064064-001083汇率两岸汇差000001-002025股指期货IF基差当月-652-1578926023股指期货IF基差次月-612-518-094037股指期货IF基差季月328382-054048股指期货IF基差下季48085082-274068股指期货IH基差当月-465-17011236023股指期货IH基差次月-905-801-104016股指期货IH基差季月-485-981496067股指期货IH基差下季24952119376081股指期货IC基差当月-485-17021217028股指期货IC基差次月1055578477039股指期货IC基差季月52756418-1143035股指期货IC基差下季1343515498-2063039股指期货IM基差当月165-12031369075股指期货IM基差次月20051037969025股指股指期货IM基差季月66457277-631000股指期货IM基差下季1724518257-1011000股指期货IF跨期价差次月-当月-040-10601020053股指期货IF跨期价差季月-次月-940-900-040036股指期货IF跨期价差下季-季月-4480-4700220005股指期货IH跨期价差次月-当月440-9001340072股指期货IH跨期价差季月-次月-420180-600009股指期货IH跨期价差下季-季月-2980-3100120006股指期货IC跨期价差次月-当月-1540-2280740053股指期货IC跨期价差季月-次月-4220-58401620054股指期货IC跨期价差下季-季月-8160-9080920059股指期货IM跨期价差次月-当月-1840-2240400088股指期货IM跨期价差季月-次月-4640-62401600088股指期货IM跨期价差下季-季月-10600-10980380088资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部414中信期货研究量化数据日报图表1豆油豆粕价比序列图表2豆粕-菜粕价差序列豆油豆粕豆粕-菜粕3512003010002580020600154001005200000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表3豆油-棕榈油价差序列图表4菜油-豆油价差序列豆油-棕榈油菜油-豆油200030001500250010002000500150001000-500500-10000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表5菜油-棕榈油价差序列图表6菜油-菜粕价差序列菜油-棕榈油菜油菜粕4500540004350043000325003200021500210001500100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所514中信期货研究量化数据日报图表7玉米淀粉-玉米价差序列图表8卷螺差序列玉米淀粉-玉米卷螺差450150400350100300502502000150100-50500-100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表9螺矿比价比序列图表10煤焦比价比序列螺矿比焦炭焦煤701860161450124010300806200410020000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表11L-PP价差序列图表12PP-MA价差序列L-PPPP-3MA16002000140015001200100010005008000600-500400200-10000-1500-200-2000-400-2500资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所614中信期货研究量化数据日报图表13铝锌比价比序列图表14铜锌比价比序列铝锌比铜锌比086350084300082250080078200076150074100072070050068000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表15金银比价比序列图表16铜当月次月价差序列金银比铜当月次月价差0106000009500000800740000063000005004200000310000020001000-1000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表17铝当月次月价差序列图表18铅当月次月价差序列铝当月次月价差铅当月次月价差600150500100400503002000100-500-100-100-200-150资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所714中信期货研究量化数据日报图表19锌当月次月价差序列图表20铜连1连2价差序列锌当月次月价差铜连1连2月价差3000140025001200200010008001500600100040050020000-500-200资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表21铝连1连2价差序列图表22铅连1连2价差序列铝连1连2价差铅连1连2月价差200801506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