核心观点
　　当日(2023-03-15)涨停家数环比增加。共有48只股票触及涨停，涨停被砸概率33.33%。32只涨停股票中，自然涨停28只，一字涨停2只，一字回封2只。共有4只股票触及跌停，跌停打开概率0.00%，1只跌停股票中，自然跌停0只，一字跌停0只，一字回封1只。当日有4只股票连续涨停，有1只股票连续跌停。当日连续涨停数前3的个股依次为：四川黄金(001337.SZ,9连板),宝地矿业(601121.SH,4连板),上海建科(603153.SH,3连板)。
　　主要结论
　　形态统计
　　截至当日收盘，有753只股票呈均线多头排列，有828只呈均线空头排列。
　　截至当日收盘，有22只股票的收盘价有效突破前期高点，有12只股票收盘价有效跌破前期低点。
　　资金面
　　截至2023-03-14，两融余额为15869.13亿元，占A股流通市值2.25%；两融交易净买额682.13亿元，占A股成交额7.32%。
　　陆股通当日净买入32.86亿元，最近5个交易日净买入-26.61亿元；
　　港股通当日净买入39.12亿元，最近5个交易日净买入110.91亿元。
　　龙虎榜
　　当日上榜股票中，活跃度前3的股票为恒久科技(002808.SZ),本川智能(300964.SZ),ST新海(002089.SZ)。
　　当日新晋活跃度前10的股票有：ST新海(002089.SZ),澳弘电子(605058.SH),返利科技(600228.SH),万通发展(600246.SH)。
　　衍生品
　　各期指主力合约升贴水率均下降，总成交量上下不一。当日沪深300收报3986.90点，上涨0.06%；主力合约IF2303年化贴水2.30%，下降14.83%；沪深300所有合约总成交量114847，下降6.69%；所有合约总持仓量205623，下降2.32%。
　　截至当日收盘，上证50ETF期权的PCR（成交量）为0.930，较前一日下降10.27%；PCR（持仓量）为0.703，较前一日上涨3.85%。
　　截至当日收盘，我们计算的中国波指为17.48，较前一日下降1.11
　　风险分析
　　本报告结果均基于对应模型计算，需警惕模型失效的风险。本报告规律来自历史规律总结，需警惕历史规律不再重复的风险，当前世界经济全球化加剧，中国与美国经济相关程度提升，美国加息促进美元资产向美国回流，当前美国仍处于加息进程中，需警惕美联储加息超预期的风险，当前国内新冠肺炎疫情仍未完全结束，仍需警惕国内疫情大幅反弹对股市带来的风险。当前中国经济受国内国际因素影响较多，仍需警惕国内经济增长不及预期带来的风险。
　　

研究报告全文：证券研究报告金融工程跟踪中信建投金融工程日报2023-03-15金融工程研究两融交易净买额创五日新高建筑大涨核心观点丁鲁明当日2023-03-15涨停家数环比增加共有48只股票触及涨dinglumingcsccomcn停涨停被砸概率333332只涨停股票中自然涨停28只021-68821623一字涨停2只一字回封2只共有4只股票触及跌停跌停打SAC编号s1440515020001开概率0001只跌停股票中自然跌停0只一字跌停0只段潇儒一字回封1只当日有4只股票连续涨停有1只股票连续跌停duanxiaorucsccomcn当日连续涨停数前3的个股依次为四川黄金001337SZ9连板021-68821629宝地矿业601121SH4连板上海建科603153SH3连板SAC编号s1440520070005主要结论发布日期2023年03月17日形态统计截至当日收盘有753只股票呈均线多头排列有828只呈市场表现均线空头排列2截至当日收盘有22只股票的收盘价有效突破前期高点有12只股票收盘价有效跌破前期低点-8资金面-18截至2023-03-14两融余额为1586913亿元占A股流通市-28值225两融交易净买额68213亿元占A股成交额732陆股通当日净买入亿元最近个交易日净买入亿20221520222520223520224520225520226520227520228520229520231532865-2661202210520221152022125元上证指数沪深300港股通当日净买入3912亿元最近5个交易日净买入11091亿元相关研究报告中信建投金融工程宏观因子构造龙虎榜2022-12-22及应用指南当日上榜股票中活跃度前3的股票为恒久科技002808SZ中信建投金融工程2023年投资策本川智能300964SZST新海002089SZ2022-12-15略报告用量化体系应对市场不确定当日新晋活跃度前10的股票有ST新海002089SZ澳弘性中信建投金融工程逐鹿Alpha电子605058SH返利科技600228SH万通发展600246SH专题报告十二AlphaZero基2022-12-14衍生品于AutoML-Zero的高频数据低频化因各期指主力合约升贴水率均下降总成交量上下不一当日子挖掘框架中信建投金融工程宏观变量的资2022-11-06沪深300收报398690点上涨006主力合约IF2303年化贴产定价宏观因子模拟组合中信建投金融工程掘金机构调研水230下降1483沪深300所有合约总成交量1148472022-09-23下降669所有合约总持仓量205623下降232事件选股策略截至当日收盘上证50ETF期权的PCR成交量为0930较前一日下降1027PCR持仓量为0703较前一日上涨385截至当日收盘我们计算的中国波指为1748较前一日下降111本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供同时请参阅最后一页的重要声明金融工程研究金融工程跟踪报告目录一情绪面111涨跌停相关统计112形态相关统计3二资金面321融资融券322沪港通423龙虎榜4三衍生品指标531股指期货53250ETF期权6风险分析8图目录图1涨停分类自然涨停一字涨停一字回封1图2跌停分类自然跌停一字跌停一字回封1图3实时涨跌停数量1图4最近一年连续涨跌停数量2图5连板股统计连板23图6多头排列及空头排列数量3图7股价破前高或前低的股票数量3图8两融余额及其占A股流通市值比例4图9两融交易净买额及其占A股成交额比例4图10陆股通及最近五日净买入4图11港股通及最近五日净买入4图12龙虎榜部分榜单过去20交易日上榜次数前105图13上证50与主力合约年化升贴水5图14沪深300与主力合约年化升贴水5图15中证500与主力合约年化升贴水6图16上证50ETF期权PCR成交量6图17上证50ETF期权PCR持仓量6图18中国波指与上证50ETF7表目录表1涨停数靠前的行业及概念指数2请参阅最后一页的重要声明金融工程研究金融工程跟踪报告一情绪面11涨跌停相关统计当日涨停情况共有48只股票触及涨停最终涨停数为32只涨停被砸概率3333涨停股票中自然涨停28只一字涨停2只一字回封2只当日跌停情况共有4只股票触及跌停最终跌停数为1只跌停打开概率000跌停股票中自然跌停0只一字跌停0只一字回封1只图1涨停分类自然涨停一字涨停一字回封图2跌停分类自然跌停一字跌停一字回封自然涨停一字涨停一字回封自然跌停一字跌停一字回封300300250250200200150150100100505000数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券图3实时涨跌停数量涨停家数跌停家数4035302520151050930AM1130AM259PM数据来源WIND中信建投证券当日涨停数前5的行业或概念指数依次为富时罗素概念涨停6家跌停0家建筑涨停5家跌停0家标普道琼斯概念涨停5家跌停0家机械涨停4家跌停0家电力设备涨停4家跌停0家请参阅最后一页的重要声明1金融工程研究金融工程跟踪报告表1涨停数靠前的行业及概念指数表1涨停数靠前的行业及概念指数行业概念涨停跌停行业概念涨停跌停富时罗素概念60农林牧渔20建筑50医药20标普道琼斯概念50家电20机械40房地产20电力设备40一带一路20中非合作概念40国企混改20破净40摘帽20ST概念31新疆振兴20中字头30最小市值20核电30股权转让20资料来源WIND中信建投证券当日有4只股票连续涨停有1只股票连续跌停当日连续涨停数前3的个股依次为四川黄金001337SZ9连板宝地矿业601121SH4连板上海建科603153SH3连板图4最近一年连续涨跌停数量连续涨停数连续跌停数2001501005002020-032020-052020-062020-072020-092020-112020-122021-012021-032021-042021-062021-072021-092021-102021-122022-012022-032022-042022-062022-072022-092022-102022-122023-012023-03数据来源WIND中信建投证券请参阅最后一页的重要声明2金融工程研究金融工程跟踪报告图5连板股统计连板2股票代码股票简称连板数量最新收盘涨幅封板时间所属行业所属概念001337SZ四川黄金921999992500有色金属次新股601121SH宝地矿业483999692500钢铁次新股603153SH上海建科31999100293535建筑次新股000506SZ中润资源24591007103854房地产股权转让融资融券数据来源WIND中信建投证券12形态相关统计截至当日收盘有753只股票呈均线多头排列有828只呈均线空头排列截至当日收盘有22只股票的收盘价有效突破前期高点有12只股票收盘价有效跌破前期低点图6多头排列及空头排列数量图7股价破前高或前低的股票数量多头排列空头排列突破前高跌破前低300020018025001602000140120150010010008060500400200数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券二资金面21融资融券截至2023-03-14两融余额为1586913亿元占A股流通市值225两融交易净买额68213亿元占A股成交额732请参阅最后一页的重要声明3金融工程研究金融工程跟踪报告图8两融余额及其占A股流通市值比例图9两融交易净买额及其占A股成交额比例两融余额亿左轴两融余额占A股流通市值交易净买额融资-融券交易净买额占A股成交额26001320000281218000210026111600016001014000249110081200022710000600206800010056000182017-032018-032019-032020-032021-032022-032017-032018-032019-032020-032021-032022-03数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券22沪港通陆股通当日净买入3286亿元最近5个交易日净买入-2661亿元港股通当日净买入3912亿元最近5个交易日净买入11091亿元图10陆股通及最近五日净买入图11港股通及最近五日净买入陆股通近5日净买入右陆股通当日净买入港股通近5日净买入右港股通当日净买入20050030080040015020060030010020010040050100020000-50-100-10002020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-12-2002023-022020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-11-1002023-01-200-200-300-150-400-300-400-200-500数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券23龙虎榜当日上榜股票中活跃度前3的股票为恒久科技002808SZ本川智能300964SZST新海002089SZ当日新晋活跃度前10的股票有ST新海002089SZ澳弘电子605058SH返利科技600228SH万通发展600246SH请参阅最后一页的重要声明4金融工程研究金融工程跟踪报告图12龙虎榜部分榜单过去20交易日上榜次数前10涨跌买入过去20日代码简称卖出万净流入万强度上榜原因上市日期所属行业所属概念幅万上榜次数002808SZ恒久科技033118821144378743800924003686换手率达20122016-8-12电子元器件激光300964SZ本川智能-0936121438530619226831272037056换手率达3082021-8-5电子元器件-连续三个交易日涨跌幅偏离值累计达到12的ST证002089SZST新海-5264532852291867-69635911-0133252006-11-30通信ST概念券ST证券和未完成股改证券603163SH圣晖集成439283612162217767384202602376换手率达2052022-10-13机械-688555SHST泽达-170173669637280299413208013495涨跌幅达1552020-6-23计算机-000890SZ法尔胜7631039162870473410406862039496振幅值达1531999-1-19机械业绩爆雷举牌供应链金融超导重组605058SH澳弘电子48127363203623157000956025585换手率达2032020-10-21电子元器件-301137SZ哈焊华通1491863320171839-15385126-00763换手率达3022022-3-22机械-600228SH返利科技9991372318235811-45127493-02475换手率达2021999-1-19基础化工ST概念连续三个交易日内涨跌幅600246SH万通发展5891527915560565-28173842-0018122000-9-22房地产京津冀一体化私募重仓股票质押偏离值累计达20000506SZ中润资源1007104676839958836274583034655涨跌幅偏离值达711993-3-12房地产股权转让融资融券数据来源WIND中信建投证券三衍生品指标31股指期货当日上证50收报264839点上涨012主力合约IH2303年化贴水679下降2006上证50所有合约总成交量75110上升227所有合约总持仓量124628下降200当日沪深300收报398690点上涨006主力合约IF2303年化贴水230下降1483沪深300所有合约总成交量114847下降669所有合约总持仓量205623下降232当日中证500收报622464点上涨057主力合约IC2303年化升水1102下降392中证500所有合约总成交量109682上升327所有合约总持仓量290426下降297图13上证50与主力合约年化升贴水图14沪深300与主力合约年化升贴水主力合约年化升贴水上证50主力合约年化升贴水沪深3004500606000604040005500402035005000200450003000-204000-202500-403500-402000-603000-602017-3-202017-6-202017-9-202018-3-202018-6-202018-9-202019-3-202019-6-202019-9-202020-3-202020-6-202020-9-202021-3-202021-6-202021-9-202022-3-202022-6-202022-9-202017-3-302017-6-302017-9-302018-3-312018-6-302018-9-302019-3-312019-6-302019-9-302020-3-312020-6-302020-9-302021-3-312021-6-302021-9-302022-3-312022-6-302022-9-302017-12-202018-12-202019-12-202020-12-202021-12-202022-12-202019-12-312018-12-312020-12-312021-12-312022-12-312017-12-31数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券请参阅最后一页的重要声明5金融工程研究金融工程跟踪报告图15中证500与主力合约年化升贴水主力合约年化升贴水中证50070009000650060006000300055000005000-300045004000-60003500-90002017-2018-2019-2020-2021-2022-2017-3-172017-6-172017-9-172018-3-172018-6-172018-9-172019-3-172019-6-172019-9-172020-3-172020-6-172020-9-172021-3-172021-6-172021-9-172022-3-172022-6-172022-9-17数据来源WIND中信建投证券3250ETF期权PCR截至当日收盘上证50ETF期权的PCR成交量为0930较前一日下降1027PCR持仓量为0703较前一日上涨385图16上证50ETF期权PCR成交量图17上证50ETF期权PCR持仓量PCR成交量右上证50ETFPCR持仓量右上证50ETF4222404224384017383619343632123430321428300728260924262202242204数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券中国波指截至当日收盘我们计算的中国波指为1748较前一日下降111请参阅最后一页的重要声明6金融工程研究金融工程跟踪报告图18中国波指与上证50ETF中国波指上证50ETF404535403035302525202015151010505000数据来源中信建投证券WIND注上交所于2018年2月14日停止中国波指的更新故2月14日前为实际值之后为我们基于官方文档的计算值请参阅最后一页的重要声明7金融工程研究金融工程跟踪报告风险分析本报告结果均基于对应模型计算需警惕模型失效的风险本报告规律来自历史规律总结需警惕历史规律不再重复的风险当前世界经济全球化加剧中国与美国经济相关程度提升美国加息促进美元资产向美国回流当前美国仍处于加息进程中需警惕美联储加息超预期的风险当前国内新冠肺炎疫情仍未完全结束仍需警惕国内疫情大幅反弹对股市带来的风险当前中国经济受国内国际因素影响较多仍需警惕国内经济增长不及预期带来的风险请参阅最后一页的重要声明8