核心观点
　　当日(2023-03-06)涨停家数环比增加。共有39只股票触及涨停，涨停被砸概率38.46%。24只涨停股票中，自然涨停19只，一字涨停4只，一字回封1只。共有6只股票触及跌停，跌停打开概率0.00%，3只跌停股票中，自然跌停2只，一字跌停0只，一字回封1只。当日有7只股票连续涨停，有0只股票连续跌停。当日连续涨停数前3的个股依次为：ST瑞德(600666.SH,14连板),ST新海(002089.SZ,5连板),中公高科(603860.SH,3连板)。
　　主要结论
　　形态统计
　　截至当日收盘，有1204只股票呈均线多头排列，有389只呈均线空头排列。
　　截至当日收盘，有45只股票的收盘价有效突破前期高点，有9只股票收盘价有效跌破前期低点。
　　资金面
　　截至2023-03-03，两融余额为15839.80亿元，占A股流通市值2.18%；两融交易净买额635.78亿元，占A股成交额7.31%。
　　陆股通当日净买入0.76亿元，最近5个交易日净买入86.14亿元；
　　港股通当日净买入22.74亿元，最近5个交易日净买入120.15亿元。
　　龙虎榜
　　当日上榜股票中，活跃度前3的股票为恒久科技(002808.SZ),晋拓股份(603211.SH),三变科技(002112.SZ)。
　　当日新晋活跃度前10的股票有：三变科技(002112.SZ),剑桥科技(603083.SH),本川智能(300964.SZ),华脉科技(603042.SH),中成股份(000151.SZ)。
　　衍生品
　　各期指主力合约升贴水率均下降，总成交量均上升。当日沪深300收报4109.01点，下跌0.52%；主力合约IF2303年化贴水4.85%，下降7.28%；沪深300所有合约总成交量93950，上升17.19%；所有合约总持仓量209086，下降0.52%。
　　截至当日收盘，上证50ETF期权的PCR（成交量）为0.955，较前一日上涨9.27%；PCR（持仓量）为0.876，较前一日下降10.79%。
　　截至当日收盘，我们计算的中国波指为17.72，较前一日上涨0.27。
　　

研究报告全文：证券研究报告金融工程跟踪中信建投金融工程日报2023-03-06金融工程研究连板数量有所回暖电新大涨核心观点丁鲁明当日2023-03-06涨停家数环比增加共有39只股票触及涨dinglumingcsccomcn停涨停被砸概率384624只涨停股票中自然涨停19只021-68821623一字涨停4只一字回封1只共有6只股票触及跌停跌停打SAC编号s1440515020001开概率0003只跌停股票中自然跌停2只一字跌停0只段潇儒一字回封1只当日有7只股票连续涨停有0只股票连续跌停duanxiaorucsccomcn当日连续涨停数前3的个股依次为ST瑞德600666SH14连021-68821629板ST新海002089SZ5连板中公高科603860SH3连板SAC编号s1440520070005主要结论发布日期2023年03月08日形态统计截至当日收盘有1204只股票呈均线多头排列有389只市场表现呈均线空头排列2截至当日收盘有45只股票的收盘价有效突破前期高点有9只股票收盘价有效跌破前期低点-8资金面-18截至2023-03-03两融余额为1583980亿元占A股流通市-28值218两融交易净买额63578亿元占A股成交额731202225202235202245202255202265202275202285202295202315陆股通当日净买入亿元最近个交易日净买入亿元20221520221152022125076586142022105港股通当日净买入2274亿元最近5个交易日净买入12015亿上证指数沪深300元龙虎榜相关研究报告中信建投金融工程宏观因子构造当日上榜股票中活跃度前3的股票为恒久科技002808SZ2022-12-22及应用指南晋拓股份603211SH三变科技002112SZ中信建投金融工程2023年投资策当日新晋活跃度前10的股票有三变科技002112SZ剑桥2022-12-15略报告用量化体系应对市场不确定科技603083SH本川智能300964SZ华脉科技603042SH中性中信建投金融工程逐鹿Alpha成股份000151SZ专题报告十二AlphaZero基2022-12-14衍生品于AutoML-Zero的高频数据低频化因各期指主力合约升贴水率均下降总成交量均上升当日沪子挖掘框架中信建投金融工程宏观变量的资2022-11-06深300收报410901点下跌052主力合约IF2303年化贴水产定价宏观因子模拟组合中信建投金融工程掘金机构调研485下降728沪深300所有合约总成交量93950上升2022-09-231719所有合约总持仓量209086下降052事件选股策略截至当日收盘上证50ETF期权的PCR成交量为0955较前一日上涨927PCR持仓量为0876较前一日下降1079截至当日收盘我们计算的中国波指为1772较前一日上涨027本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供同时请参阅最后一页的重要声明金融工程研究金融工程跟踪报告目录一情绪面111涨跌停相关统计112形态相关统计3二资金面321融资融券322沪港通423龙虎榜4三衍生品指标531股指期货53250ETF期权6风险分析8图目录图1涨停分类自然涨停一字涨停一字回封1图2跌停分类自然跌停一字跌停一字回封1图3实时涨跌停数量1图4最近一年连续涨跌停数量2图5连板股统计连板23图6多头排列及空头排列数量3图7股价破前高或前低的股票数量3图8两融余额及其占A股流通市值比例4图9两融交易净买额及其占A股成交额比例4图10陆股通及最近五日净买入4图11港股通及最近五日净买入4图12龙虎榜部分榜单过去20交易日上榜次数前105图13上证50与主力合约年化升贴水5图14沪深300与主力合约年化升贴水5图15中证500与主力合约年化升贴水6图16上证50ETF期权PCR成交量6图17上证50ETF期权PCR持仓量6图18中国波指与上证50ETF7表目录表1涨停数靠前的行业及概念指数2请参阅最后一页的重要声明金融工程研究金融工程跟踪报告一情绪面11涨跌停相关统计当日涨停情况共有39只股票触及涨停最终涨停数为24只涨停被砸概率3846涨停股票中自然涨停19只一字涨停4只一字回封1只当日跌停情况共有6只股票触及跌停最终跌停数为3只跌停打开概率000跌停股票中自然跌停2只一字跌停0只一字回封1只图1涨停分类自然涨停一字涨停一字回封图2跌停分类自然跌停一字跌停一字回封自然涨停一字涨停一字回封自然跌停一字跌停一字回封300300250250200200150150100100505000数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券图3实时涨跌停数量涨停家数跌停家数302520151050930AM1130AM259PM数据来源WIND中信建投证券当日涨停数前5的行业或概念指数依次为标普道琼斯概念涨停7家跌停0家ST概念涨停5家跌停0家富时罗素概念涨停5家跌停0家机械涨停4家跌停0家电子元器件涨停3家跌请参阅最后一页的重要声明1金融工程研究金融工程跟踪报告停0家表1涨停数靠前的行业及概念指数表1涨停数靠前的行业及概念指数行业概念涨停跌停行业概念涨停跌停标普道琼斯概念705G21ST概念505G应用20富时罗素概念50业绩爆雷20机械40低价小市值20电子元器件30小盘成长20军民融合30消费电子产业20十大军工集团30私募重仓20破净30网络游戏20医药20航母20通信21传媒10资料来源WIND中信建投证券当日有7只股票连续涨停有0只股票连续跌停当日连续涨停数前3的个股依次为ST瑞德600666SH14连板ST新海002089SZ5连板中公高科603860SH3连板图4最近一年连续涨跌停数量连续涨停数连续跌停数2001501005002020-032020-052020-062020-072020-092020-112020-122021-012021-032021-042021-062021-072021-092021-102021-122022-012022-032022-042022-062022-072022-092022-102022-122023-01数据来源WIND中信建投证券请参阅最后一页的重要声明2金融工程研究金融工程跟踪报告图5连板股统计连板2股票代码股票简称连板数量最新收盘涨幅封板时间所属行业所属概念600666SHST瑞德1430651593646机械ST概念低价小市值002089SZST新海51147694618通信ST概念603860SH中公高科3339199992500机械-001337SZ四川黄金2112399992500有色金属次新股600072SH中船科技21624100392500机械军民融合十大军工集团南北船合并国企混改富时罗素概念标普道600781SHST辅仁212749693903医药ST概念富时罗素概念破净603061SH金海通2928100092500电子次新股数据来源WIND中信建投证券12形态相关统计截至当日收盘有1204只股票呈均线多头排列有389只呈均线空头排列截至当日收盘有45只股票的收盘价有效突破前期高点有9只股票收盘价有效跌破前期低点图6多头排列及空头排列数量图7股价破前高或前低的股票数量多头排列空头排列突破前高跌破前低300020018025001602000140120150010010008060500400200数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券二资金面21融资融券截至2023-03-03两融余额为1583980亿元占A股流通市值218两融交易净买额63578亿元占A股成交额731请参阅最后一页的重要声明3金融工程研究金融工程跟踪报告图8两融余额及其占A股流通市值比例图9两融交易净买额及其占A股成交额比例两融余额亿左轴两融余额占A股流通市值交易净买额融资-融券交易净买额占A股成交额26001320000281218000210026111600016001014000249110081200022710000600206800010056000182017-032018-032019-032020-032021-032022-032017-032018-032019-032020-032021-032022-03数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券22沪港通陆股通当日净买入076亿元最近5个交易日净买入8614亿元港股通当日净买入2274亿元最近5个交易日净买入12015亿元图10陆股通及最近五日净买入图11港股通及最近五日净买入陆股通近5日净买入右陆股通当日净买入港股通近5日净买入右港股通当日净买入20050030080040015020060030010020010040050100020000-50-100-10002020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-12-2002023-022020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-11-1002023-01-300-200-200-150-400-300-400-200-500数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券23龙虎榜当日上榜股票中活跃度前3的股票为恒久科技002808SZ晋拓股份603211SH三变科技002112SZ当日新晋活跃度前10的股票有三变科技002112SZ剑桥科技603083SH本川智能300964SZ华脉科技603042SH中成股份000151SZ请参阅最后一页的重要声明4金融工程研究金融工程跟踪报告图12龙虎榜部分榜单过去20交易日上榜次数前10涨跌买入过去20日代码简称卖出万净流入万强度上榜原因上市日期所属行业所属概念幅万上榜次数002808SZ恒久科技217999481884685-88520533-04697换手率达20102016-8-12电子元器件激光603211SH晋拓股份-9562953639004284-94682029-02427涨跌幅偏离值达792022-7-25汽车-002112SZ三变科技3168994278074388118679755013195换手率达2062007-2-8电力设备举牌最小市值601566SH九牧王-10033342143448293-10026894-02308涨跌幅偏离值达762011-5-30纺织服装合资企业员工持股融资融券603083SH剑桥科技-6111269116623213-39323169-02366换手率达2052017-11-10通信5GWIFI合资企业外资并购工业互联网融资融券603272SH联翔股份-476958727846335-18259319-06557换手率达2052022-5-20纺织服装-5G应用IPV6MSCI中国概念云计算人工智能制造业单项冠军企业区块链国产化创新国产软硬件地方国企大数据富时罗素概念工业互联网成交主力护城河数000977SZ浪潮信息-99112114212832109-71795726-0056涨跌幅偏离值达742000-6-8计算机字中国标普道琼斯概念科技龙头网络安全股权激励自主可控融资融券行业龙头边缘计算金融科技陆股通重仓雄安新区300964SZ本川智能17843733239481715-21501495-00545换手率达3022021-8-5电子元器件-603042SH华脉科技-999247845432805-2065327-04546涨跌幅偏离值达722017-6-2通信5G宽带提速融资融券000151SZ中成股份10998811155687-56876084-03653换手率达2012000-9-6商贸零售出口型企业国资改革融资融券001269SZ欧晶科技10808153179287949021993306066涨跌幅偏离值达712022-9-30机械-数据来源WIND中信建投证券三衍生品指标31股指期货当日上证50收报274414点下跌109主力合约IH2303年化升水128下降162上证50所有合约总成交量60539上升1544所有合约总持仓量129262上升162当日沪深300收报410901点下跌052主力合约IF2303年化贴水485下降728沪深300所有合约总成交量93950上升1719所有合约总持仓量209086下降052当日中证500收报639522点上涨008主力合约IC2303年化贴水1620下降897中证500所有合约总成交量67840上升603所有合约总持仓量283908上升015图13上证50与主力合约年化升贴水图14沪深300与主力合约年化升贴水主力合约年化升贴水上证50主力合约年化升贴水沪深3004500606000604040005500402035005000200450003000-204000-202500-403500-402000-603000-602017-3-202017-6-202017-9-202018-3-202018-6-202018-9-202019-3-202019-6-202019-9-202020-3-202020-6-202020-9-202021-3-202021-6-202021-9-202022-3-202022-6-202022-9-202017-3-302018-6-302019-3-312020-6-302021-3-312021-9-302017-6-302017-9-302018-3-312018-9-302019-6-302019-9-302020-3-312020-9-302021-6-302022-3-312022-6-302022-9-302017-12-202018-12-202019-12-202020-12-202021-12-202022-12-202018-12-312019-12-312020-12-312021-12-312022-12-312017-12-31数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券请参阅最后一页的重要声明5金融工程研究金融工程跟踪报告图15中证500与主力合约年化升贴水主力合约年化升贴水中证50070009000650060006000300055000005000-300045004000-60003500-90002017-2018-2019-2020-2021-2022-2017-3-172017-6-172017-9-172018-3-172018-6-172018-9-172019-3-172019-6-172019-9-172020-3-172020-6-172020-9-172021-3-172021-6-172021-9-172022-3-172022-6-172022-9-17数据来源WIND中信建投证券3250ETF期权PCR截至当日收盘上证50ETF期权的PCR成交量为0955较前一日上涨927PCR持仓量为0876较前一日下降1079图16上证50ETF期权PCR成交量图17上证50ETF期权PCR持仓量PCR成交量右上证50ETFPCR持仓量右上证50ETF4222404224384017383619343632123430321428300728260924262202242204数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券中国波指截至当日收盘我们计算的中国波指为1772较前一日上涨027请参阅最后一页的重要声明6金融工程研究金融工程跟踪报告图18中国波指与上证50ETF中国波指上证50ETF404535403035302525202015151010505000数据来源WIND中信建投证券注上交所于2018年2月14日停止中国波指的更新故2月14日前为实际值之后为我们基于官方文档的计算值请参阅最后一页的重要声明7金融工程研究金融工程跟踪报告风险分析本报告结果均基于对应模型计算需警惕模型失效的风险本报告规律来自历史规律总结需警惕历史规律不再重复的风险当前世界经济全球化加剧中国与美国经济相关程度提升美国加息促进美元资产向美国回流当前美国仍处于加息进程中需警惕美联储加息超预期的风险当前国内新冠肺炎疫情仍未完全结束仍需警惕国内疫情大幅反弹对股市带来的风险当前中国经济受国内国际因素影响较多仍需警惕国内经济增长不及预期带来的风险请参阅最后一页的重要声明8金融工程研究金融工程跟踪报告丁鲁明分析师介绍同济大学金融数学硕士中国准精算师中信建投证券研究所执行总经理金融工程团队大类资产配置与基金研究团队首席分析师中信建投证券基金投顾业务决策委员会成员具备14年证券从业经历创立国内量化基本面投研体系继承并深入研究经济经典长波体系中的康波周期理论并积极应用于实务多次对资本市场重大趋势及拐点给出精准预判荣获多项荣誉段潇儒上海交通大学金融学硕士2018年加入中信建投金融工程团队主要研究方向为资产配置行业配置郭纯一研究助理guochunyicsccomcn请参阅最后一页的重要声明9金融工程研究金融工程跟踪报告评级说明投资评级标准评级说明报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6买入相对涨幅15以上个月内的相对市场表现也即报告发布日后的6个增持相对涨幅515月内公司股价或行业指数相对同期相关证券市股票评级中性相对涨幅-55之间场代表性指数的涨跌幅作为基准A股市场以沪深减持相对跌幅515300指数作为基准新三板市场以三板成指为基准卖出相对跌幅15以上香港市场以恒生指数作为基准美国市场以标普强于大市相对涨幅10以上500指数为基准行业评级中性相对涨幅-10-10之间弱于大市相对跌幅10以上分析师声明本报告署名分析师在此声明i以勤勉的职业态度专业审慎的研究方法使用合法合规的信息独立客观地出具本报告结论不受任何第三方的授意或影响ii本人不曾因不因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿法律主体说明本报告由中信建投证券股份有限公司及或其附属机构以下合称中信建投制作由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页一般性声明本报告由中信建投制作发送本报告不构成任何合同或承诺的基础不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载观点评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断该等观点评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门人员口头或书面表达的意见不同或相反本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益中信建投不承诺不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现本报告内容的全部或部分均不构成投资建议本报告所包含的观点建议并未考虑报告接收人在财务状况投资目的风险偏好等方面的具体情况报告接收者应当独立评估本报告所含信息基于自身投资目标需求市场机会风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务会计或法律顾问咨询不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任在法律法规及监管规定允许的范围内中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益也可能在过去12个月目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行做市交易财务顾问或其他金融服务本报告内容真实准确完整地反映了署名分析师的观点分析师的薪酬无论过去现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益本报告为中信建投所有未经中信建投事先书面许可任何机构和或个人不得以任何形式转发翻版复制发布或引用本报告全部或部分内容亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构个人或其运营的媒体平台接收翻版复制或引用本报告全部或部分内容版权所有违者必究中信建投证券研究发展部中信建投国际北京上海深圳香港东城区朝内大街2号凯恒中心B上海浦东新区浦东南路528号南福田区益田路6003号荣超商务中环交易广场2期18楼座12层塔2106室中心B座22层电话86108513-0588电话86216882-1600电话867558252-1369电话8523465-5600联系人李祉瑶联系人翁起帆联系人曹莹联系人刘泓麟邮箱lizhiyaocsccomcn邮箱wengqifancsccomcn邮箱caoyingcsccomcn邮箱charleneliucscihk请参阅最后一页的重要声明10