量价数据
　　1.1 T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2306.CFE较前一交易日下跌0.045元至100.095元；3份合约共成交53196手，较前一交易日减少9529手;3份合约持仓合计173595手，较前一交易日增加2082手。

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-03-08数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2306CFE较前一交易日下跌0045元至100095元3份合约共成交53196手较前一交易日减少9529手3份合约持仓合计173595手较前一交易日增加2082手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少7120手至60197手成交量集中度566多头增持1367手空头增持534手为净多11179手前10席位的成交量减少6975手至73701手成交量集中度693多头增持1719手空头增持436手为净多10759手前20席位的成交量减少11157手至87054手成交量集中度818多头增持1555手空头增持243手为净多8154手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数增加持卖仓量多数减少211金融衍生品研究所多头方面华泰期货席位净买仓减少306手至8599手中信期货席位净买仓增加600手至4881手上海东证席位净买仓减少447手至1663手银河期货席位净买仓减少353手至712手招商期货席位净买仓增加42手至430手空头方面国泰君安席位净卖仓减少1357手至2420手中信建投席位净卖仓减少99手至1106手国投安信席位净卖仓增加19手至1094手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2306CFE较前一交易日下跌0055元至10076元3份合约共成交38807手较前一交易日减少13584手3份合约持仓合计102911手较前一交易日增加34手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少19650手至48106手成交量集中度620多头增持206手空头增持197手为净多13358手前10席位的成交量减少23867手至60666手成交量集中度782多头减持349手空头增持156手为净多4737手前20席位的成交量减少25487手至71171手成交量集中度917多头减持299手空头减持927手为净多314手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面上海东证席位净买仓减少34手至7756手中信期货席位净买仓增加297手至5646手国泰君安席位净买仓减少170手至2307手国投安信席位净买仓增加38手至1338手空头方面招商期货席位净卖仓增加24手至2564手银河期货席位净卖仓增加206手至380手411金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2306CFE较前一交易日下跌003元至100715元3份合约共成交49028手较前一交易日增加9335手3份合约持仓合计58831手较前一交易日增加689手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加8699手至59290手成交量集中度605多头减持529手空头减持1193手为净空6118手前10席位的成交量增加13511手至81603手成交量集中度832多头增持349手空头减持1178手为净空3801手前20席位的成交量增加18782手至94258手成交量集中度961多头增持327手空头减持179手为净空3255手具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量增减参半持卖仓量多数减少511金融衍生品研究所多头方面国投安信席位净买仓增加26手至4040手平安期货席位净买仓增加1326手至1249手中信期货席位净买仓减少184手至596手华泰期货席位净买仓增加636手至469手空头方面银河期货席位净卖仓增加311手至4365手海通期货席位净卖仓减少30手至3898手上海东证席位净卖仓增加129手至2312手国金期货席位净卖仓减少1028手至1702手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2306CFE的CTD券是220017IB基差为062元正套收益率为04200016IB的反套收益率为30当前到期收益率为2904根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220027IB200016IB基差可能有084元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220019IB230004IB基差可能有073元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有082元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2306CFE的CTD券是220016IB基差为033元正套收益率为13当前到期收益率为2695根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有055元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有061元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有049元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2306CFE的CTD券是220028IB基差为01元正套收益率为19当前到期收益率为241根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220028IB220028IB基差可能有01元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有017元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有007元的走阔空间220028IB基差可能有01元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2303CFE当季-下季的跨期价差为073元年化展期成本286在过去1年中处于9014的分位水平当前移仓完成度9494移仓已接近完成TF2303CFE当季-下季的跨期价差为043元年化展期成本169在过去1年中处于8265的分位水平当前移仓完成度9595移仓已接近完成TS2303CFE当季-下季的跨期价差为022元年化展期成本084在过去1年中处于8095的分位水平当前移仓完成度9465移仓已接近完成911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111