基差：
　　黄金、乙二醇高于95%分位数（近一年）。
　　价差：
　　农产品：菜油-豆油、菜油-棕榈油低于5%分位数（近一年）。
　　黑色建材：螺矿比低于5%分位数（近一年）。
　　化工能源：无。
　　有色金属：无。
　　金融期货：股指期货IF跨期价差(下季-季月）低于5%分位数（近一年）；5年国债期货次季合约跨期价差、10年国债期货次季合约跨期价差高于95%分位数（近一年）。

研究报告全文：2023-03-08中信期货研究中信期货研究量化数据日报XX板块名称专题报告XX品种名称套利数据投资咨询业务资格证监许可2012669号中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数报告要点123260119220基差黄金乙二醇高于95分位数近一年11518011114010710310020225202262022720228202292022102022112022122023120232商品量化团队研究员魏新照021-80401773weixinzhaociticsfcom摘要从业资格号F3084987投资咨询号Z0016364基差黄金乙二醇高于95分位数近一年价差农产品菜油-豆油菜油-棕榈油低于5分位数近一年黑色建材螺矿比低于5分位数近一年化工能源无有色金属无金融期货股指期货IF跨期价差下季-季月低于5分位数近一年5年国债期货次季合约跨期价差10年国债期货次季合约跨期价差高于95分位数近一年重要提示本报告难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解我司不会因为关注收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户市场有风险投资需谨慎中信期货研究量化数据日报一商品期货基差数据基差表品种现货指标现货值期货收盘价当前基差平均值基差率排位铜长江有色市场铜1689406888060563009017铝长江有色市场铝A001847018540-70-12-038035锌上海物贸锌233202326060301026032有色金属铅上海物贸铅1515015195-4517-030026镍电解镍1上海19555018683087208098467066锡长江有色市场锡119850019714013603755069037黄金收盘价AuTD4154141-1024098贵金属白银收盘价AgTD47534781-28-20-059031螺纹钢螺纹钢HRB40020mm上海0974320424971103167047热轧卷板热轧板卷Q235B475mm上海437043412942067043焦炭准一级冶金焦日照港27102894-184-25-636027焦煤焦煤口岸价运费甘其毛道21501984166-40837091黑色建材铁矿石车板价青岛港金布巴粉61093886912-26-12-285034动力煤秦皇岛港平仓价动力末煤Q5500山西产11159211943782106007锰硅出厂均价硅锰FeMn68Si18内蒙73007378-78-109-106063硅铁出厂价含税硅铁75C宁夏76507930-280-376-353060玉米现货价玉米大连28402855-15-17-053052玉米淀粉出厂报价玉米淀粉潍坊3170310664172206010豆粕现货价豆粕425638004566921199030豆油现货价豆油95868746840883961047棕榈油棕榈油24度广东80808070101251012020农产品鸡蛋鸡蛋辽宁大连100048404408432620980042棉花现货价棉花15598146659331263636031白糖现货价白砂糖柳州61706186-1642-026033菜油现货价菜油1028696656211492643010苹果BOCE苹果烟台100076409090-1450-1263-1595028菜粕现货价菜粕32813061220426719044LLDPE聚乙烯LLDPE膜级山东835082747654092060PVC聚氯乙烯PVC电石法华东地区64506458-891-012026PP聚丙烯PP拉丝级浙江77507803-53-21-068046PTA精对苯二甲酸PTA内盘5855580847268081028甲醇甲醇华东地区2693257611784452072能源化工原油原油阿曼环太平洋美元兑人民币中间价85565-480-549-8500079乙二醇现货价乙二醇国内4240420337-72088098纸浆漂针木浆银星山东67506386364369570047橡胶天然橡胶云南国营全乳胶SCR5上海1195012290-340-501-277070沥青道路沥青70A级上海石化4690391377711421986015资料来源Wind中信期货研究所备注1期货指标均为品种的主力连续合约2平均值取最近一年历史数据计算3螺纹钢基差现货097-期货4排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近0的指标越接近历史顶部越靠近1的指标越接近历史底部214中信期货研究量化数据日报二商品期货价差数据大类品种对现值前值变动值排位豆油豆粕229232-003043豆粕-菜粕7524175232009039豆油-棕榈油6753667545-009025农产品菜油-豆油97039942462793000菜油-棕榈油1645751617912784003菜油菜粕317320-003013玉米淀粉-玉米27333259931340058卷螺差96999856-158080黑色建材螺矿比472473-001005焦炭焦煤147148-002084L-PP54000515002500080化工能源PP-3MA-32750-402507500057铝锌比080080000072铜锌比297298000092金银比009008000064铜当月次月价差-6000-110005000017铝当月次月价差-2500-2000-500012铅当月次月价差-4000-4000000024有色金属锌当月次月价差-3000-45001500013铜连1连2月价差-3000-2000-1000011铝连1连2价差10001000000033铅连1连2月价差-2000-2000000030锌连1连2月价差75009000-1500035金612价差-154-150-004055银612价差-5700-5700000010资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部314中信期货研究量化数据日报三金融期货数据大类品种对现值前值变动值排位国债期货活跃合约跨品种价差067067-001036国债期货当季合约跨品种价差036030006009国债期货次季合约跨品种价差067067-001021国债期货5年国债期货当季合约跨期价差0430380050535年国债期货次季合约跨期价差04804800009610年国债期货当季合约跨期价差073075-00207110年国债期货次季合约跨期价差072072000096汇率两岸汇差002007-004081股指期货IF基差当月-069165-234048股指期货IF基差次月-709-235-474035股指期货IF基差季月111485-374043股指期货IF基差下季48315085-254068股指期货IH基差当月-147017-164041股指期货IH基差次月-627-443-184029股指期货IH基差季月-667-403-264059股指期货IH基差下季25732617-044080股指期货IC基差当月1352770582062股指期货IC基差次月22321910322044股指期货IC基差季月83127630682052股指期货IC基差下季16472154301042051股指期货IM基差当月20468541191050股指期货IM基差次月436629341431050股指股指期货IM基差季月12546109141631038股指期货IM基差下季23146214741671063股指期货IF跨期价差次月-当月640400240078股指期货IF跨期价差季月-次月-820-720-100043股指期货IF跨期价差下季-季月-4720-4600-120000股指期货IH跨期价差次月-当月480460020078股指期货IH跨期价差季月-次月040-040080032股指期货IH跨期价差下季-季月-3240-3020-220000股指期货IC跨期价差次月-当月-880-1140260067股指期货IC跨期价差季月-次月-6080-5720-360040股指期货IC跨期价差下季-季月-8160-7800-360060股指期货IM跨期价差次月-当月-2320-2080-240050股指期货IM跨期价差季月-次月-8180-7980-200025股指期货IM跨期价差下季-季月-10600-10560-040025资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部414中信期货研究量化数据日报图表1豆油豆粕价比序列图表2豆粕-菜粕价差序列豆油豆粕豆粕-菜粕3512003010002580020600154001005200000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表3豆油-棕榈油价差序列图表4菜油-豆油价差序列豆油-棕榈油菜油-豆油200030001500250010002000500150001000-500500-10000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表5菜油-棕榈油价差序列图表6菜油-菜粕价差序列菜油-棕榈油菜油菜粕4500540004350043000325003200021500210001500100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所514中信期货研究量化数据日报图表7玉米淀粉-玉米价差序列图表8卷螺差序列玉米淀粉-玉米卷螺差450200400150350300100250502001500100-50500-100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表9螺矿比价比序列图表10煤焦比价比序列螺矿比焦炭焦煤701860161450124010300806200410020000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表11L-PP价差序列图表12PP-MA价差序列L-PPPP-3MA16002000140015001200100010005008000600-500400200-10000-1500-200-2000-400-2500资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所614中信期货研究量化数据日报图表13铝锌比价比序列图表14铜锌比价比序列铝锌比铜锌比086350084300082250080078200076150074100072070050068000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表15金银比价比序列图表16铜当月次月价差序列金银比铜当月次月价差0106000009500000800740000063000005004200000310000020001000-1000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表17铝当月次月价差序列图表18铅当月次月价差序列铝当月次月价差铅当月次月价差600150500100400503002000100-500-100-100-200-150资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所714中信期货研究量化数据日报图表19锌当月次月价差序列图表20铜连1连2价差序列锌当月次月价差铜连1连2月价差3000140025001200200010008001500600100040050020000-500-200资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表21铝连1连2价差序列图表22铅连1连2价差序列铝连1连2价差铅连1连2月价差200801506040100205000-20-50-40-100-60资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表2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