研究报告全文：期货研究商品2023年03月06日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c23052824-1436505518018768189833738所豆粕m2305378219467280-1222371273538-17700菜粕rm2305304712412351-89208509113-18706棕榈油p23058250-16861481860619473504-29131豆油y23058892-148606729113313486495-21425菜油oi23059832-233376390442572541166244花生pk230411104-11213615224935106023-2995豆一a23055505-4362749-61666151524-1942豆二b23044526-41702891870341443-921白糖sr230561278737238512329150526738259棉花cf230514690-60369154-23491663199-2860资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力753294395318216-00122313914-94010996-0013玉米9638547092165740152339706233991183300031豆粕主力70420-1789110354-01792414346-21271568900028豆粕81022-1598910578-015814620643421552600104菜粕主力36001-16438086940016780051342609416-00279菜粕39615-15601086530017592189378609652-00316棕榈油主力1386355571406192-0074148103237806144-02686棕榈油1914795813706573-01038159602264206346-00939豆油主力5045713416099410165460900-469413003-01303豆油60783221931200503571720955241411500054菜油主力4441010440562400617470011910399300168菜油489663114057800741550552910422100143花生主力6185331408058014921139288809121-00089花生6198-6729008049011611140590109113-00096豆一主力26886-7715197870323469208-10801442500204豆一26935-785819690304769745-10541437900189豆二主力57594398308428-009082547412070611-00102豆二57816403808423-0091927428134106441-00099白糖主力1739307677306522-0074117639959621036601336白糖24792912007508363002532599646219101690156棉花主力88040-1506604769-02223242261-55005527-00118棉花103560-1404905598-01866305547151306389-00093资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c23052488043150766771342156333豆粕m2305241357-01716710771357098-183150菜粕rm23052217410246671297161757-208667棕榈油p230412056-07633317781977315-608650豆油y2305241711-018135614311523135-7063898菜油oi2305221725-0248331282142863202950花生pk23101251701012116715271579-446-04350豆一a230524108603313569481061-107-5542373豆二b230411189-1961751347144711856088772白糖sr2305221286272100083385217999689322棉花cf2305221579-012333113613121308-1876167资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta230557761418782212971601518916-9677橡胶ru230512430-17529275014735224747323884聚乙烯l23058313-5436981658403409544-23255聚丙烯pp2305789213515490168684428551-7476甲醇ma23052602-61554149-1799651338419-80149LPGpg23045068-171236212351961796-1791PVCv23056408-27968363235873660516-16878原油sc23045706231468044729730312-26资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力4070531033510656400824347972110090602200091PTA476393-21612307521-007740719518999066600091橡胶主力2778411869035730081382946314604673-00144橡胶33977156750381600835101586509705025-00176聚乙烯主力3778849600915500768320075506649-00158聚乙烯3778849580915500766325435506681-00156聚丙烯主力28709521208088-002034266324306538-00603聚丙烯2871252150809-002024326924306565-00596甲醇主力1935311571808993008741829081791305725-00849甲醇223969-24548408675011822158832271006451-0082LPG主力69826195060722401052414573480073950035LPG70481198530723101034498737310768200327PVC主力5063142360461-01547108157169204578-00132PVC50792430504605-01552111275172404706-0013原油主力53953194171226302484238476311140300063原油604392140211936018163265513621113500005资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2305221865-03150817061888422-1556271橡胶ru2305341713055100115513427234447667聚乙烯l230524133201484710711172505-027119聚丙烯pp2305241331034101710961136328014322甲醇ma2305221849-0575017611808814-054900LPGpg230412229-21216720462166-1060452333PVCv2305241572-04508142215691115-1673559原油sc230473057059116724552595-625-194100资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i23058970-220801270371691826511-48457动力煤zc23078014000000螺纹钢rb23054210-6217620046075061961814-19530资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力26999113758513915-01887130781477820302-07131铁矿石50063524266213774-030956549022834226975-05161动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力110370274830956-0082726597255361004-00787螺纹钢1858283852810015-004873850301300710958-00594资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i230412082-52516720962167-2963-1133167动力煤zc230522nannannan0000nannannan螺纹钢rb2305341777-00244415391659-483-1854444资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au23064192828844690-12241345664262白银ag2306497847701806115171620338-1851铜cu230469310-51055739-24262145748-6454锌zn230423280-195106351-2848082434-3856铝al230418590-1851563538756193121-2722工业硅si230817300-19036285-17231470662236资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力1425543301091404452304794070762800384黄金22347786810805043414850012210779900172白银主力262964190069010071836401-3920959801176白银46202126580641500502919071927063700248铜主力47336-1724611247-02195388019591765400192铜54999-1721210919-0215455951192816684-00172锌主力3502015730906100036192889881133200517锌40535-960909002162581315751190900644铝主力46147179408876012225059931308844-0004铝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