>> 银河期货-国债期货每日数据跟踪-230303
| 上传日期： |
2023/3/6 |
大小： |
2154KB |
| 格式： |
pdf 共11页 |
来源： |
银河期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
张晨 |
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CFE量价数据
量能方面，主力合约T2306.CFE较前一交易日上涨0.06元至99.805元；3份合约共成交74005手，较前一交易日增加4031手;3份合约持仓合计166148手，较前一交易日增加1884手。
研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-03-03数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2306CFE较前一交易日上涨006元至99805元3份合约共成交74005手较前一交易日增加4031手3份合约持仓合计166148手较前一交易日增加1884手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加521手至77482手成交量集中度523多头增持1110手空头减持86手为净多10012手前10席位的成交量增加2303手至95476手成交量集中度645多头增持1668手空头减持850手为净多11482手前20席位的成交量增加3350手至116566手成交量集中度788多头增持2281手空头增持645手为净多8077手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量增减参半持卖仓量多数减少211金融衍生品研究所多头方面华泰期货席位净买仓减少929手至10562手中信期货席位净买仓增加2385手至4616手上海东证席位净买仓增加689手至3347手空头方面国泰君安席位净卖仓增加927手至4379手国投安信席位净卖仓减少592手至2957手银河期货席位净卖仓增加186手至280手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2306CFE较前一交易日上涨0045元至10059元3份合约共成交50539手较前一交易日增加5026手3份合约持仓合计95272手较前一交易日增加778手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加7261手至60177手成交量集中度595多头增持785手空头增持288手为净多6857手前10席位的成交量增加8966手至76256手成交量集中度754多头增持1372手空头增持291手为净多2990手前20席位的成交量增加9800手至90023手成交量集中度891多头增持1173手空头增持165手为净多1500手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面中信期货席位净买仓增加85手至6040手上海东证席位净买仓增加630手至5726手国投安信席位净买仓增加39手至1465手银河期货席位净买仓减少107手至161手空头方面平安期货席位净卖仓减少392手至2440手国泰君安席位净卖仓增加368手至1789手招商期货席位净卖仓减少6手至933手411金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2306CFE较前一交易日上涨003元至100645元3份合约共成交42641手较前一交易日增加9395手3份合约持仓合计54137手较前一交易日增加3123手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加15638手至54881手成交量集中度644多头增持2297手空头增持2251手为净空7669手前10席位的成交量增加18972手至72832手成交量集中度854多头增持2617手空头增持2669手为净空5224手前20席位的成交量增加18218手至81159手成交量集中度952多头增持2722手空头增持2597手为净空3048手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面国投安信席位净买仓增加1990手至3995手中信期货席位净买仓减少178手至1723手空头方面银河期货席位净卖仓增加31手至4614手海通期货席位净卖仓减少46手至3920手上海东证席位净卖仓增加603手至2390手国金期货席位净卖仓增加925手至1472手平安期货席位净卖仓增加757手至652手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2306CFE的CTD券是220017IB基差为078元正套收益率为-01200016IB的反套收益率为35当前到期收益率为2924根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220017IB200016IB基差可能有102元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220017IB230004IB基差可能有09元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220027IB220027IB基差可能有099元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2306CFE的CTD券是220016IB基差为042元正套收益率为10当前到期收益率为2722根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有065元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有071元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220016IB200017IB基差可能有059元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2306CFE的CTD券是220028IB基差为013元正套收益率为18当前到期收益率为244根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220028IB220028IB基差可能有013元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有02元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220028IB220018IB基差可能有005元的走阔空间220028IB基差可能有013元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2303CFE当季-下季的跨期价差为081元年化展期成本30在过去1年中处于9141的分位水平当前移仓完成度9457移仓已接近完成TF2303CFE当季-下季的跨期价差为047元年化展期成本173在过去1年中处于8522的分位水平当前移仓完成度9521移仓已接近完成TS2303CFE当季-下季的跨期价差为022元年化展期成本079在过去1年中处于7629的分位水平当前移仓完成度9437移仓已接近完成911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111
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