研究报告全文：期货研究商品2023年03月01日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c2305285417275487115596645124-25596所豆粕m23053745-30648174-522201334897-763菜粕rm23053060-43449625-199875114562770棕榈油p2305826840675558-35072473610520豆油y2305886416444158-17258471573-3406菜油oi230598471432486049462244932-5046花生pk230411002124161770-84270112269-9502豆一a23055580-6945108517159282-1370豆二b23044554-1649683-488144944-894白糖sr2305595910168093-65923413888-6508棉花cf2305144458035431670286695101-15457资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力54973-24851742805892308676240611019-00094玉米7938364901828307747382876110721169300275豆粕主力158535376111093-005954085741599315778-00697豆粕1729394165811224-004274486762062215455-00476菜粕主力59470375110224-0260970703405510324-01531菜粕62811165310442-0311681655471110579-01468棕榈油主力947881605509581-0084347093497807298-00819棕榈油1268611923409054-0034614954543960653-00305豆油主力352951652107672-0055863187-12071422101豆油36545168690775-003368774-9321390200876菜油主力25541347710203-0054745448156103709-00323菜油33451986309756-0036552788222904023-00296花生主力102888-4851113164-004457446114530913800754花生108593-484891312-00319833721844091500704豆一主力20984539826931-048170095-65213379-00134豆一21032542526911-0465270452-62313298-00129豆二主力49900-1263114476-0452123526-1680617600137豆二50004-1259214469-045225348-1280649800128白糖主力51651-551607668-01971635047720895300093白糖65523-1298908986-0096524416813600848100048棉花主力78234180900689-0009248064-38405702-00041棉花943812607907301-00061304578328606473-00027资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c23052785026100707748-16-49400豆粕m2305271394-00633313251464363-3323333菜粕rm23052518070126671594177041043500棕榈油p23044221526510019322166941761900豆油y230527170410118614461584622539153菜油oi23052517380510012991541586-1067833花生pk230421783-13355014651613-151-761167豆一a2305271031-0363399481099-6480545424豆二b230441268-0731751511514-1942763333白糖sr2305259001169837843251025862棉花cf2305251565-0353331087147414940328333资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta2305574612820584611727791475841126578橡胶ru23051256011025539958738229870-14544聚乙烯l2305839879271876-2014142917024844聚丙烯pp2305791048331035-20940429468-7400甲醇ma2305263471611680193330134704061163LPGpg230450711401187631108470425-670PVCv2305639824681279-1610466765297529原油sc2304557694109882-3764308201770资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力586163982270837901372251191-270700803601439PTA90781513358907493-00057601215-223580680800543橡胶主力225996312034880050478980304959-00044橡胶26340784003896007889458796405369-00019聚乙烯主力21252-193306985-011653032243907295-00206聚乙烯21253-193606985-011643085243807319-00203聚丙烯主力30239718008896-007144102066907025-0125聚丙烯30240716708896-007174162566907048-01234甲醇主力225511-339570639-01669114568516805666-00748甲醇344386-4952406799-014792736671336006839-00658LPG主力5793716716071840087236319-6460635701756LPG5823816847072340086339315-6120671101707PVC主力38047-1720105045-03923103535192504821-00118PVC38279-1718305023-0396410653421210495-00129原油主力38372555207868-0350223313-5780947801003原油43173755108175-0308430177-1350955700948资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta230422039-073220317492051-273-8443898橡胶ru2305371713-01750137714582466-3075667聚乙烯l230527136045508112512418651969153聚丙烯pp230527129902933911241212573288305甲醇ma230421999111200182190612861511000LPGpg230442629-00525021092329291155650PVCv23052716090543391464159712513874915原油sc2304102952-12633324052791-121-1565333资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i230590852005348456848584692217191动力煤zc23078014000000螺纹钢rb23054216421533443163742198302039686资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力1505895132920153021051228032582230840365铁矿石286707778111987301896601891121113063200851动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力75512751507703-02388264313544810774-00005螺纹钢126849-331208231-01979368615780411057-00052资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i2304425291736672022326-6255268833动力煤zc23042nannannan0000nannannan螺纹钢rb230537178-01647615791778-5581354286资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au23064148413845107-4767411850144661白银ag2306493560676221183376621001-18928铜cu23047008010308760824401547874126锌zn2304235303751150251308990009405铝al23041867521516277611871205405-9953工业硅si2308175402029733-38425456811429资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力111244660083960143930059109907305-00059黄金164306190081430153346103187107681-0004白银主力21817541205813-0509935931102209433-00432白银36012332906626-0272287685291806531-00072铜主力665312117508002-0744435194-2161798501401铜733902191908286-07169498674811756500986锌主力347721480909377-0285817071-32211013-00154锌429451724609208-0234623133-16211244-00063铝主力49400203520489-0422446093-885090700094铝574502345105439-04154595822109104-0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