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>> 中泰证券-期权周报:标的冲高回落,隐波保持稳定-230226
上传日期:   2023/2/28 大小:   1935KB
格式:   pdf  共12页 来源:   中泰证券
评级:   -- 作者:   马刚
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各交易所证券类期权产品总成交2652.89万张,日均530.58万张,日均水平较上周的增减幅度2.74%;成交金额为180.37,日均36.07亿元,比上周增减2.53%。
  历史波动率方面,50ETF 20日、40日、60日、120日HV值分别为16.71%、15.07%、17.59%、19.58%;沪深300指数的20日、40日、60日、120日HV分别为15.94%、13.55%、14.75%、17.28%;中证1000指数的20日、40日、60日、120日HV分别为14.11%、13.35%、14.15%、19.03%;创业板指数的20日、40日、60日、120日HV分别为17.62%、18.19%、17.14%、22.04%;中证500指数的20日、40日、60日、120日HV分别为12.61%、11.27%、12.26%、15.97%。
  截至周五,上证50ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为115.91%、88.31% %;华泰柏瑞沪深300ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为102.10%、102.43%;中证1000指数期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为181.67%、83.42%;创业板ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为91.50%、76.93%;南方中证500ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为111.05%、98.17%;深证100ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为122.86%、97.61%。
  风险提示:买入期权到期日有可能价格归零;卖出期权收益有限,但有可能承担无限的风险;虚值或远期合约流动性不足;标的价格波动的风险;本文数据均来自第三方,我们无法保证其准确性。
  
 
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