市场分析
　　周五（2月24日），大盘平开后早盘单边下挫，三大指数一度齐挫1%；沪指在3250附近组织多方反攻，尾盘跌幅收窄，多头难以逾越3310后选择避其锋芒，指数由3300处下台阶至3270附近展开震荡。盘面上，主板权重在早盘滑坡后尾盘跌幅收窄，新能源权重则继续拉胯；午间多个利好消息继续刺激计算机板块，东数西算及ChatGPT概念夺回流出热钱，并导致军工股明显回落。但反抽资金亦在犹豫中边打边看，中科曙光、美利云先后炸板。全天个股涨少跌多，涨停数量再创阶段新低。截至收盘，上证指数跌0.62%报3267.16点，深证成指跌0.81%，创业板指跌1.1%，万得全A、万得双创均跌超0.6%。A股全天仅成交7264.8亿元，创春节以来新低；北向资金净卖出50.97亿元，本周累计减仓逾40亿元。本周指数层面出现明显分化，沪指周涨1.34%，深成指涨0.61%，创业板指则跌0.83%，周线4连涨后又连跌4周。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为235万张，沪市300ETF期权成交量为143万张，深市300ETF期权成交量为19万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报1.16，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报1.02，处于近期较高位置；深市300ETF期权报0.89，处于近期较低位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为16.66%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为15.89%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为16.08%，处于近期中等位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为17.88%，沪市300ETF期权为16.06%，深市300ETF期权为16.45%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于97%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。
　　6.VIX方面，最新价报21.14点，处于近期中等位置。

研究报告全文：期货研究报告期权日报2023-02-27股票期权日报研究院量化组市场分析研究员周五2月24日大盘平开后早盘单边下挫三大指数一度齐挫1沪指在3250附高天越近组织多方反攻尾盘跌幅收窄多头难以逾越3310后选择避其锋芒指数由3300处0755-23887993下台阶至3270附近展开震荡盘面上主板权重在早盘滑坡后尾盘跌幅收窄新能源gaotianyuehtfccom权重则继续拉胯午间多个利好消息继续刺激计算机板块东数西算及ChatGPT概念夺从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156回流出热钱并导致军工股明显回落但反抽资金亦在犹豫中边打边看中科曙光美利云先后炸板全天个股涨少跌多涨停数量再创阶段新低截至收盘上证指数跌062联系人报326716点深证成指跌081创业板指跌11万得全A万得双创均跌超06A股全天仅成交72648亿元创春节以来新低北向资金净卖出5097亿元本周累计李逸资减仓逾40亿元本周指数层面出现明显分化沪指周涨134深成指涨061创业0755-23887993板指则跌083周线4连涨后又连跌4周liyizihtfccom从业资格号F03105861期权分析黄冯英0755-238879931成交量方面50ETF期权成交量为235万张沪市300ETF期权成交量为143万张深huangfengyinghtfccom市300ETF期权成交量为19万张从业资格号F031071132PCR方面50ETF期权报116处于近期较高位置沪市300ETF期权报102处于近李光庭期较高位置深市300ETF期权报089处于近期较低位置0755-238879933标的物历史波动率方面50ETF期权为1666处于近期中等位置沪市300ETF期权liguangtinghtfccom从业资格号F03108562为1589处于近期中等位置深市300ETF期权为1608处于近期中等位置4平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1788沪市300ETF期权为1606深市投资咨询业务资格300ETF期权为1645证监许可20111289号5隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于97价位沪市300ETF期权最低点处于100价位深市300ETF期权最低点处于100价位6VIX方面最新价报2114点处于近期中等位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明股票期权日报丨2023227行情观点周五2月24日大盘平开后早盘单边下挫三大指数一度齐挫1沪指在3250附近组织多方反攻尾盘跌幅收窄多头难以逾越3310后选择避其锋芒指数由3300处下台阶至3270附近展开震荡盘面上主板权重在早盘滑坡后尾盘跌幅收窄新能源权重则继续拉胯午间多个利好消息继续刺激计算机板块东数西算及ChatGPT概念夺回流出热钱并导致军工股明显回落但反抽资金亦在犹豫中边打边看中科曙光美利云先后炸板全天个股涨少跌多涨停数量再创阶段新低截至收盘上证指数跌062报326716点深证成指跌081创业板指跌11万得全A万得双创均跌超06A股全天仅成交72648亿元创春节以来新低北向资金净卖出5097亿元本周累计减仓逾40亿元本周指数层面出现明显分化沪指周涨134深成指涨061创业板指则跌083周线4连涨后又连跌4周经济日历表1近期经济日历日期时间国家地区指标名称前值预期今值2月24日当周天然气2023-02-25020000美国151钻井数2月24日当周总钻井2023-02-25020000美国760数2月24日当周石油钻2023-02-25020000美国607609井数资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明26股票期权日报丨2023227重要资讯1国家互联网信息办公室公布个人信息出境标准合同办法自2023年6月1日起施行办法规定个人信息处理者通过与境外接收方订立标准合同的方式向中华人民共和国境外提供个人信息适用本办法办法明确通过订立标准合同的方式开展个人信息出境活动应当坚持自主缔约与备案管理相结合保护权益与防范风险相结合保障个人信息跨境安全自由流动个人信息处理者通过订立标准合同的方式向境外提供个人信息应当同时符合下列情形非关键信息基础设施运营者处理个人信息不满100万人的自上年1月1日起累计向境外提供个人信息不满10万人的自上年1月1日起累计向境外提供敏感个人信息不满1万人的办法要求个人信息处理者不得采取数量拆分等手段将依法应当通过出境安全评估的个人信息通过订立标准合同的方式向境外提供2中证报头版刊文称近期有关方面继续围绕恢复和扩大消费扩大有效投资推出多项务实举措释放推动内需加快恢复的强烈信号专家认为随着各项政策举措落地见效今年消费有望呈现更好恢复势头投资将保持一定强度同时各项宏观政策料进一步优化并形成合力为释放内需潜力推动经济高质量发展注入强大动能3证券时报报道近期在终端品牌企业降价促销与经济复苏等因素推动下消费电子行业小幅回暖去库存提速但据多方采访了解从出货量来看目前手机市场增长仍然存在压力今年第一季度智能手机全球出货下行风险很大助推市场需求全面回暖的更多积极因素暂未出现请仔细阅读本报告最后一页的免责声明36股票期权日报丨2023227期权数据图1股票期权成交量万张图2股票期权成交量PCR数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院成交量方面50ETF期权成交量为235万张沪市300ETF期权成交量为143万张深市300ETF期权成交量为19万张PCR方面50ETF期权报116处于近期较高位置沪市300ETF期权报102处于近期较高位置深市300ETF期权报089处于近期较低位置图3股票期权标的物历史波动率图4股票期权平值期权隐含波动率数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院标的物历史波动率方面50ETF期权为1666处于近期中等位置沪市300ETF期权为1589处于近期中等位置深市300ETF期权为1608处于近期中等位置平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1788沪市300ETF期权为1606深市300ETF期权为1645请仔细阅读本报告最后一页的免责声明46股票期权日报丨2023227图5股票期权隐含波动率微笑图6VIX数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于97价位沪市300ETF期权最低点处于100价位深市300ETF期权最低点处于100价位VIX方面最新价报2114点处于近期中等位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明56股票期权日报丨2023227免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom