研究报告全文：期货研究商品2023年02月23日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c23052863-14223439508916771778155所豆粕m23053840-34502713-1361471303371-20349菜粕rm23053179-35428359-88747489760-24403棕榈油p23058210-58670815520994952371121豆油y23058844-5643134020791483488-7741菜油oi23059856-9949577514955325132812214花生pk23041123418107320-6519138254-763豆一a23055604-5412799525356171704-4439豆二b23044635-617041319331459702647白糖sr23055953-15203851-77118444804-10025棉花cf230514445-20326897-101210703644-2274资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力5258036081119403855280623591210918-0089玉米6392876371068502915332520967211421-00837豆粕主力84649-53411201400818355275-37481718-00995豆粕89751-6029114490037384577-270516376-00912菜粕主力35839-432912349017716085934871372900054菜粕37158-449512851015987008933911366-00002棕榈油主力686441481607258012435910291608667-00268棕榈油11566227014071810157113669150800696900077豆油主力263683947080590165659035-19414976-00747豆油28285500908516021026416013614642-00722菜油主力56354254770579300682387373348043600163菜油629713019105912007614495143450462600155花生主力84764-207350994205148691122652085900578花生88668-2046009838049957561435310853600592豆一主力31315229311662-095216790514041309900553豆一31335216811655-09203682001422130300544豆二主力669552365812082053652369136090606-0138豆二66967236531207905365253783610064-01388白糖主力84043-1457606768-0037415795293070789-00144白糖113388-190760707-002222333341303607573-00108棉花主力66446-3671081320223623869841270603500073棉花9343311690070030078928780941400669700189资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c230531901-045667742759-479-0842833豆粕m23053115020385015391499383-0393833菜粕rm2305291815004333177718020671155333棕榈油p230482107-157167219621815840778167豆油y2305311668-03133916281695095-211339菜油oi2305291727-01833315871612823-1719667花生pk230461958-143833315111703098-6021333豆一a2305311112-03333911691159-746-2185254豆二b230481401109122815071499257-5155614白糖sr230529926-085698691063328-4156207棉花cf2305291616-101333138615891204-3586333资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055574-281631020-127072135986610205橡胶ru2305125704029262164921238206-12796聚乙烯l230583284254663-27828396635-869聚丙烯pp230579431357019-418004161251618甲醇ma230526594320741399105491407842147027LPGpg23044900-15813729663865776317573PVCv230564722587860057854703669-29467原油sc23045349-111142041-7183390343178资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力431550-91606657001152343014068607674-00915PTA697332139410722-0009354190257673061-00059橡胶主力26732786802518-012067629643905234-0016橡胶28830760102802-012728903795505647-00135聚乙烯主力282531308074980168927898177907535-00471聚乙烯282651313074940168628411178807556-00468聚丙烯主力279043988073540061835060304507437-00548聚丙烯279063987073530061735645304707459-00543甲醇主力34467920039805830068109205226030818602918甲醇60395234959506006-00164240284183260794901896LPG主力539322777806702-0184430622546704733-01178LPG545592836606828-0172933246588805078-01039PVC主力639261520307101011829506819800494300011PVC640061514907095011699763820020507600011原油主力44446661509103-02572231622537071-0189原油47060731708891-0264128312287107373-01666资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta230461914-114847194820829163429661橡胶ru230541175-011833151717152839-195850聚乙烯l23053114301250812431283631498475聚丙烯pp230531141100350811813257412379322甲醇ma2304619991121333189199810052999833LPGpg2304827831355022562805234-0226167PVCv230531176502133916617251256-1534915原油sc230414325001233325772758341479667资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i23059085-105488623326901515-25935动力煤zc23078014000000螺纹钢rb23054228-91896147451886200567631258资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力98663-139821484702184109739-30144822289-12683铁矿石203468-937713921-00198563360196062993-00795动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力112572664608772019324210834921024900017螺纹钢193203-8858085320024322382136401097-00243资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i23048261-24683320662425-126-4054667动力煤zc23046nannannan0000nannannan螺纹钢rb2305411823-00326317211886-281206579资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au230441194-1088063-6730127262-2982白银ag23064961-28554422-1255815962218599铜cu230470010-19058252-130921638493727锌zn230423520-3587659-6031892183825铝al230418680-85138973178461988507798工业硅si2308176204539303-233046217-1189资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力13029-140408031-024972829799107487-00383黄金15783-287807923-0238342582119507804-00201白银主力225621174099470408329887103709899-00146白银33766-4825808077018987346426090642500098铜主力390441104710241034632382619141510901006铜45827-4551810348014533479030711602300791锌主力20706860611618024091470022831145400365锌32083-1407110836030481902634971110200605铝主力29641786410113002563367733331120900051铝32951-4345810176031634246042281130600129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