T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2303.CFE较前一交易日下跌0.05元至100.64元；3份合约共成交98199手，较前一交易日减少24238手;3份合约持仓合计194134手，较前一交易日减少3711手。
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量减少16383手至120057手，成交量集中度61.1%，多头减持1808手，空头减持160手，为净空2295手；前10席位的成交量减少22111手至140513手，成交量集中度71.5%，多头减持2371手，空头减持1707手，为净多12126手；前20席位的成交量减少19228手至165654手，成交量集中度84.3%，多头减持1409手，空头减持2405手，为净多11192手。

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-02-17数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2303CFE较前一交易日下跌005元至10064元3份合约共成交98199手较前一交易日减少24238手3份合约持仓合计194134手较前一交易日减少3711手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少16383手至120057手成交量集中度611多头减持1808手空头减持160手为净空2295手前10席位的成交量减少22111手至140513手成交量集中度715多头减持2371手空头减持1707手为净多12126手前20席位的成交量减少19228手至165654手成交量集中度843多头减持1409手空头减持2405手为净多11192手211金融衍生品研究所具体到席位TCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数减少持卖仓量多数减少多头方面华泰期货席位净买仓减少408手至9509手中信期货席位净买仓减少377手至4243手招商期货席位净买仓增加155手至3439手空头方面国泰君安席位净卖仓减少1335手至5309手宏源期货席位净卖仓增加1083手至1757手银河期货席位净卖仓增加346手至1728手国投安信席位净卖仓增加59手至1060手上海东证席位净卖仓增加1429手至559手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2303CFE较前一交易日下跌005元至10117元3份合约共成交88285手较前一交易日增加9624手3份合约持仓合计109320手较前一交易日减少1646手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加16021手至108049手成交量集中度612多头增持57手空头减持995手为净多655手前10席位的成交量增加16732手至133061手成交量集中度754多头减持425手空头减持1903手为净多1299手前20席位的成交量增加19666手至155272手成交量集中度879多头减持1113手空头减持1027手为净空302手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量增减参半持卖仓量多数减少多头方面中信期货席位净买仓增加5手至6236手上海东证席位净买仓增加183手至4655手国投安信席位净买仓增加955手至1044手宏源期货席位净买仓增加188手至37手411金融衍生品研究所空头方面银河期货席位净卖仓减少138手至2959手国泰君安席位净卖仓减少32手至1841手招商期货席位净卖仓减少14手至411手13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2303CFE较前一交易日下跌0065元至10093元3份合约共成交67159手较前一交易日增加22949手3份合约持仓合计51886手较前一交易日增加1144手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加24414手至83948手成交量集中度625多头增持674手空头减持159手为净空2512手前10席位的成交量增加41365手至114195手成交量集中度850多头增持969手空头减持82手为净空1849手前20席位的成交量增加43195手至125818手成交量集中度937多头增持1071手空头减持46手为净空2452手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面国投安信席位净买仓减少22手至4119手国泰君安席位净买仓减少486手至2294手中信期货席位净买仓减少107手至1978手华泰期货席位净买仓增加395手至961手空头方面银河期货席位净卖仓减少112手至3778手海通期货席位净卖仓增加48手至3624手上海东证席位净卖仓减少888手至1386手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2303CFE的CTD券是220017IB基差为017元正套收益率为03200016IB的反套收益率为126当前到期收益率为2902根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220021IB220027IB基差可能有024元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220017IB190015IB基差可能有019元的走阔空间220025IB基差可能有02元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220021IB220025IB基差可能有042元的走阔空间220021IB基差可能有023元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2303CFE的CTD券是220007IB基差为004元正套收益率为19200017IB的反套收益率为65当前到期收益率为268根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220007IB200017IB基差可能有009元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至2000002IB210007IB基差可能有024元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220007IB210007IB基差可能有011元的走阔空间220007IB基差可能有004元的收敛空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2303CFE的CTD券是210012IB基差为003元正套收益率为20当前到期收益率为235根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至210012IB190013IB基差可能有006元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220028IB220020IB基差可能有001元的走阔空间220011IB基差可能有013元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至210012IB200005IB基差可能有012元的走阔空间190013IB基差可能有004元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2303CFE当季-下季的跨期价差为082元年化展期成本266在过去1年中处于9075的分位水平当前移仓完成度5084已经进入移仓阶段TF2303CFE当季-下季的跨期价差为053元年化展期成本171在过去1年中处于8754的分位水平当前移仓完成度5683已经进入移仓阶段TS2303CFE当季-下季的跨期价差为025元年化展期成本079在过去1年中处于7687的分位水平当前移仓完成度6386已经进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111