CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2303.CFE较前一交易日上涨0.145元至100.69元；3份合约共成交122437手，较前一交易日增加25899手;3份合约持仓合计197845手，较前一交易日减少1402手

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-02-16数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据52基差数据721TCFE基差数据722TFCFE基差数据723TSCFE基差数据83移仓数据94跨品种数据10免责声明11联系方式11111金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2303CFE较前一交易日上涨0145元至10069元3份合约共成交122437手较前一交易日增加25899手3份合约持仓合计197845手较前一交易日减少1402手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加20405手至136440手成交量集中度557多头减持838手空头增持456手为净空647手前10席位的成交量增加23118手至162624手成交量集中度664多头减持1618手空头减持41手为净多12790手前20席位的成交量增加24450手至184882手成交量集中度755多头增持610手空头减持852手为净多10196手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数减少持卖仓量增减参半211金融衍生品研究所多头方面华泰期货席位净买仓减少1514手至9917手中信期货席位净买仓减少1368手至4620手上海东证席位净买仓增加384手至870手空头方面国泰君安席位净卖仓增加170手至6644手银河期货席位净卖仓减少242手至1382手国投安信席位净卖仓减少496手至1001手宏源期货席位净卖仓增加116手至674手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2303CFE较前一交易日上涨007元至10122元3份合约共成交78661手较前一交易日增加8601手3份合约持仓合计110966手较前一交易日增加91手311金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加6363手至92028手成交量集中度585多头减持965手空头减持1428手为净空397手前10席位的成交量增加9251手至116329手成交量集中度739多头减持906手空头减持1308手为净空179手前20席位的成交量增加9896手至135606手成交量集中度862多头增持1086手空头减持1303手为净空216手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量增减参半多头方面中信期货席位净买仓增加122手至6231手上海东证席位净买仓减少417手至4472手国投安信席位净买仓增加22手至89手空头方面银河期货席位净卖仓增加446手至3097手国泰君安席位净卖仓减少341手至1873手招商期货席位净卖仓增加329手至425手宏源期货席位净卖仓减少1105手至151手411金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2303CFE较前一交易日上涨004元至100995元3份合约共成交44210手较前一交易日减少9285手3份合约持仓合计50742手较前一交易日减少672手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少8942手至59534手成交量集中度673多头减持215手空头减持1075手为净空3345手前10席位的成交量减少18469手至72830手成交量集中度824多头减持959手空头减持1301手为净空2900手前20席位的成交量减少19832手至82623手成交量集中度934多头减持764手空头减持404手为净空3569手511金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数减少持卖仓量多数减少多头方面国投安信席位净买仓增加8手至4141手中信期货席位净买仓减少74手至2085手华泰期货席位净买仓减少162手至566手宏源期货席位净买仓增加15手至524手空头方面银河期货席位净卖仓减少225手至3890手海通期货席位净卖仓增加161手至3576手上海东证席位净卖仓减少967手至2274手611金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2303CFE的CTD券是220017IB基差为015元正套收益率为07200016IB的反套收益率为112当前到期收益率为29根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220021IB220027IB基差可能有021元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220017IB190015IB基差可能有021元的走阔空间220025IB基差可能有018元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220021IB220025IB基差可能有045元的走阔空间220021IB基差可能有02元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2303CFE的CTD券是2000002IB基差为-002元正套收益率为30200017IB的反套收益率为55当前到期收益率为27根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至2000002IB220007IB基差可能有004元的走阔空间200017IB基差可能有002元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至2000002IB220007IB基差可能有006元的走阔空间210007IB基差可能有015元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至2000002IB210007IB基差可能有016元的走阔空间711金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2303CFE的CTD券是210012IB基差为001元正套收益率为23当前到期收益率为2335根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至210012IB200005IB基差可能有003元的走阔空间190013IB基差可能有004元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220028IB220020IB基差可能有004元的走阔空间220011IB基差可能有009元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至210012IB220011IB基差可能有015元的走阔空间210012IB基差可能有001元的收敛空间811金融衍生品研究所3移仓数据T2303CFE当季-下季的跨期价差为083元年化展期成本268在过去1年中处于9179的分位水平当前移仓完成度4547已经进入移仓阶段TF2303CFE当季-下季的跨期价差为057元年化展期成本182在过去1年中处于925的分位水平当前移仓完成度4967已经进入移仓阶段TS2303CFE当季-下季的跨期价差为031元年化展期成本098在过去1年中处于8893的分位水平当前移仓完成度5485已经进入移仓阶段911金融衍生品研究所4跨品种数据1011金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991111