金融期权数据
　　上一个交易日，金融期权隐含波动率和历史波动率均继续下降，期权定价合理。波动率偏度变化不大，近月期权隐含波动率下降，且低于远月期权，期权市场参与者认为未来股指走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是20.67，南华沪深300期权波动率指数是19.79，南华中证1000期权波动率指数是20.41，南华期权波动率指数继续下降，股指震荡反弹，波动率维持低位，建议卖出勒式组合策略。

研究报告全文：南华期货期权日报2023214南华期货研究所周小舒投资咨询证号Z0014889金融期权波动率每日观察品种隐含波动率20日历史波动率隐历差110IV90IV近月IV次近月IV50ETF171213943189821099沪深300152813092198677097上交所300ETF153112113209360096深交所300ETF157413182569773098中证1000157911324479271096商品期权波动率每日观察品种隐含波动率20日历史波动率110IV90IV隐历差豆粕177416599994115玉米1101114010073-039铁矿石3566317910003387白糖107111178495-046棉花1774157111912203PTA2432259710607-165甲醇2304192110350383菜粕2054202610341028铜203116289821403橡胶227717339996544黄金11839839900200棕榈油2717202510000692铝1620179310006-173锌2080182710005253PVC225717079996550塑料1751129610023455聚丙烯1710127010012440原油3463317210000291请务必阅读正文之后的免责条款部分1期权日报一期权策略跟踪行情判断节后观望期权持仓卖出IO2303C4250卖出IO2303P4000图11期权策略表现184174164154144134124114104净值094202011112020121120211102202111252022110820221201202005292020062320200721202008172020092920210107202102082021031120210405202104282021052620210618202107202021081220210906202110082021122020220113202202142022031620220412202205102022060220220628202208032022083020221014202212272023012020200506资料来源南华研究二金融期权数据上一个交易日金融期权隐含波动率和历史波动率均继续下降期权定价合理波动率偏度变化不大近月期权隐含波动率下降且低于远月期权期权市场参与者认为未来股指走势平稳南华50ETF期权波动率指数是2067南华沪深300期权波动率指数是1979南华中证1000期权波动率指数是2041南华期权波动率指数继续下降股指震荡反弹波动率维持低位建议卖出勒式组合策略图2150ETF期权隐含波动率与历史波动率50004500隐含波动率20日历史波动率4000350030002500200015001000500202163202285202193202234202255202319202322202232320215172021623202171220217292021817202192420211182022120202221520224132022524202261320226302022719202282420229132022930202212120211231202210262021102020211125202112142022111420221220资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期权日报图2250ETF期权波动率偏度与期限结构801857060180504017530170201020230210202302131650202302102023021316060809095981001031051101201301M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图23华泰柏瑞300ETF期权隐含波动率与历史波动率45004000隐含波动率20日历史波动率350030002500200015001000500202163202193202234202255202285202319202322202181720211182022120202241320226302022913202151720216232021712202172920219242022215202232320225242022613202271920228242022930202212120211125202112142021123120221026202211142022122020211020资料来源wind南华研究图24华泰柏瑞300ETF期权波动率偏度与期限结构8018070175601705040165301602015510202302102023021315001452023021020230213140800060009000950097501300010250105001100012000100001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期权日报图25嘉实300ETF期权隐含波动率与历史波动率4500隐含波动率历史波动率4000350030002500200015001000500202163202193202234202255202285202319202322202172920224132022913202151720216232021712202181720219242021118202212020222152022323202252420226132022630202271920228242022930202212120211125202112142021123120221026202211142022122020211020资料来源wind南华研究图26嘉实300ETF期权波动率偏度与期限结构8018007017506050170040165030201600102023021020230213155001500202302102023021314501M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图27沪深300股指期权隐含波动率与历史波动率4500隐含波动率历史波动率4000350030002500200015001000500202163202193202234202255202285202319202322202181720215172021623202171220217292021924202111820221202022215202232320224132022524202261320226302022719202282420229132022930202212120211020202112142022102620221220202112312022111420211125资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期权日报图28沪深300股指期权波动率偏度与期限结构8018701860175017401630162015102023021020230213150142023021020230213141M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图29中证1000股指期权隐含波动率与历史波动率3500隐含波动率历史波动率3000250020001500100020232720228520229220229920231320231172023131202272220227292022812202281920228262022919202292620221172022125202311020221017202210242022103120221114202211212022112820221212202212192022122620221010资料来源wind南华研究图210中证1000股指期权波动率偏度与期限结构801970186018501740173016201610202302102023021301520230210202302131560809095981201031051101301001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期权日报图211南华50ETF期权波动率指数4550VIX50ETF右轴45404353035253201525102501520201220209120215620216820222820231132020212202031620204172020525202062920207302021118202122520213302021712202181220219142022311202241520225232022624202272720228292022930202211920201112202012152021102620211126202112292022121220201012资料来源南华研究图212南华沪深300股指期权波动率指数50300VIX沪深300股指右轴60004055005000304500204000103500030002020482021292022322023142020232020352021172021712021832021932022462020514202061620207212020821202092320201132020124202131920214222021528202212120225122022615202271820228182022921202212120232132021122020191223202110152021111720221031资料来源南华研究图213南华中证1000股指期权波动率指数351000VIX中证1000股指右轴75003070002520650015600010550050500020228520229220229920231320232720227222022729202281220228192022826202291920229262022117202212520231102023117202313120221226202210172022102420221031202211142022112120221128202212122022121920221010资料来源南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6期权日报三商品期权数据从期权标的走势来看上一交易日盘各板块商品价格整体偏弱金属能化黑色商品价格整体偏弱农产品价格涨跌互现从期权隐含波动率的角度来看上个交易日日盘各板块商品期权隐含波动率走势分化农产品黑色期权波动率整体下降金属期权波动率整体上升能化期权波动率互有涨跌PTA铝期权隐含波动率偏低PVC棕榈油期权隐含波动率明显偏高图31豆粕期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000豆粕隐含波动率豆粕历史波动率资料来源wind南华研究图32玉米期权隐含波动率与历史波动率2500200015001000500000玉米隐含波动率玉米历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分7期权日报图33铁矿石期权隐含波动率与历史波动率80007000600050004000300020001000000铁矿石隐含波动率铁矿石历史波动率资料来源wind南华研究图34PVC期权隐含波动率与历史波动率12000100008000600040002000000PVC隐含波动率PVC历史波动率资料来源wind南华研究图35塑料期权隐含波动率与历史波动率80007000600050004000300020001000000塑料隐含波动率塑料历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分8期权日报图36聚丙烯期权隐含波动率与历史波动率900080007000600050004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