研究报告全文：期货研究商品2023年02月07日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c230528192140888-5656251283919057所豆粕m23053867-55723723-1008471303807-14632菜粕rm23053193-64561908-46932504485-36957棕榈油p23057988120599253-124590501764-10409豆油y2305873896375389-752874167851473菜油oi23059897-28326325-47814234969824花生pk23041049852922933460592553-1963豆一a23055562-1174504-138591426596774豆二b23034887-35483145132276291375白糖sr23055889-16184966-525354042479299棉花cf230514915-10405017-153076734013-5574资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力6617417012682-00577207680573991471406474玉米100182-330371207-01806226789-1376761477503188豆粕主力767701346129102966288871488120632-0113豆粕140228-72691200301468301700-15467420049-00868菜粕主力3391193481589005074335226921317800622菜粕37083985316439-01058513363605134700484棕榈油主力28969-9338505294-04586831023722405855-03955棕榈油113172-4240608453-0031986198-4243005958-01225豆油主力11667-1279205484-02349510631985518839079豆油26937-956005988-021352097-286871861802612菜油主力38931164040912502526266248040392300014菜油394131652909141024272778710740405400033花生主力715401842109556-00321508306100700700042花生715521839709558-0031752422608069480004豆一主力9344-179113728032334747328551121100608豆一12114-2422136460373947590-2578311209-01889豆二主力242-24045infinf239-200182366215524豆二23130-138510711024371875-201571309104682白糖主力481725581073190086612339922670647300055白糖58619250907749-0083617169935540653500005棉花主力65566-222560938000771741184634061100148棉花73128-3375309492-0082920159948740687200127资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c230543998-035283377576819-878550豆粕m2305431681-049333157915091129205950菜粕rm2305412043-01350191318731721756833棕榈油p230543268309813332272323288112800豆油y2305431819-04766718551879138-1843167菜油oi2305412089-06250176317465030458333花生pk2304181754033667193617184780895667豆一a230543114800183312551201-1081-044250豆二b2311167nannannan17051557nannannan白糖sr230541981-01710012151015-497-1021167棉花cf2305411839-0773333188315651335-0598667资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta2305566626172874428718147304815831橡胶ru230512715-20265763-1562202123435聚乙烯l23058159-46284808-21842400617-2893聚丙烯pp23057888-29374497-159094182137385甲醇ma23052668-913133451330291249400-11324LPGpg23034795-14113554627576234-1631PVCv23056219-169979079342690385923264原油sc2304532813464355-83024272823020资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力2634935408808313-00827105526207191102601818PTA336656852608181-0068228306324033065770056橡胶主力1952456042-000256289314510623-00217橡胶20975-1070418-0030471432188906389-00231聚乙烯主力15845-614132302933162961610928300256聚乙烯15862-613132140293416655-2092700311聚丙烯主力13074-43608874004324534150610957-00617聚丙烯13298-22009195007525028128410904-00582甲醇主力1296511979105796-0136248811545607771-00673甲醇1670061753006294-01492107138859310113-00889LPG主力1392-7984505049-026642443-3975405895-05456LPG85416270107765001164162-4160706608-04368PVC主力382475280066740204584999460805307-00036PVC382875207066860201986660420205398-00078原油主力52587-693711329034312716560676600877原油63066-74541073703101384396370684400683资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2304182182-01520023572074350568667橡胶ru2305531916-0363333196618653075-073950聚乙烯l2305431599-03366713481345521099833聚丙烯pp2305431566-0210014613734281057833甲醇ma2304182081-0551167211520463170598167LPGpg23042028821455039853399094-5485667PVCv2305431953-113167189518021625-0148833原油sc230333348-192266730672907-427-2372333资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i23058405-13081549787680838801-4313动力煤zc23078014000000螺纹钢rb23054018-311511616641121974498-10167资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力83947-12236918242-006713001611375803349711421铁矿石307265607715135-02685328355-14949730702737动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力711291441109777017251914351363791023900289螺纹钢1551242599208406-010612874691554109659-00162资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i230543319471860027892875-127549400动力煤zc230418nannannan0000nannannan螺纹钢rb230553215302750019921866-1044-8571923资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au230441262-118107868-83986157363-4203白银ag23065008-18729592-59737556104918890铜cu230368260-8076281-13564162437-2706锌zn230323365-150118586-8660283315-498铝al23031909535164859-199681864802297工业硅si230817715-502489230457889-9904资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力11321-1557707244-01895208531410898800378黄金14451-2087508198-00779303992900920600223白银主力34060-464041285804194524529590482900029白银51052-59597124440282393311256305921-00096铜主力48524-49911317-005554287799411536-00335铜58182-56971314-0104258773199412092-00418锌主力27919-189151234100858180115860778-00184锌36618-1852811479004992371088508128-00158铝主力46798353710358-014753964411750975-00325铝54201489109831-0169349636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