2022年量化私募管理期货产品收益率相比前几年下滑，收益率为1.20%
　　2018-2022年量化私募管理期货产品具有明显的绝对收益属性，全区间年化收益率为5.97%，高于量化私募股票市场中性产品和中债-国债总财富(总值)指数。2022年量化私募管理期货产品收益率相比前几年明显下滑，仅获得1.20%的收益率，且正收益主要来自上半年，可能原因是市场状态的变化及市场有效性的增强。无论是2018-2022年全区间还是2022年，百亿以上量化私募管理期货产品的收益率和夏普比率都更高。收益来源分析中，所选量化私募对中信期货仓单策略、华泰商品期限结构、中信期货基差动量策略和民生趋势策略指数1号的平均暴露分别为0.20、0.10、-0.01和0.23。
　　中证1000增强组合节前一周超额收益0.66%，今年以来超额收益0.87%
　　截至2023年1月20日，中证1000增强组合相对中证1000节前一周超额收益为0.66%，今年以来超额收益为0.87%。模型2018年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为17.79%，年化跟踪误差为7.76%，信息比率为2.29，超额收益最大回撤为9.08%，超额收益Calmar比率为1.96。
　　GAT+residual模型节前一周超额收益-0.18%，今年以来超额收益0.37%
　　截至2023年1月20日，GAT+residual模型相对中证500节前一周超额收益为-0.18%，今年以来超额收益为0.37%。模型2011年初回测以来相对中证500年化超额收益率为15.98%，年化跟踪误差为5.86%，信息比率为2.73，超额收益最大回撤为7.87%，超额收益Calmar比率为2.03。
　　文本FADT组合今年以来绝对收益8.40%，今年相对中证500超额1.80%
　　截至2023年1月20日，文本FADT组合节前一周绝对收益2.37%，今年以来绝对收益8.40%，相对中证500超额收益1.80%。组合自2009年初回测以来年化收益率42.44%，年化超额收益率32.94%，夏普比率1.44。
　　文本PEAD组合今年以来绝对收益6.84%，今年相对中证500超额0.25%
　　截至2023年1月20日，文本PEAD组合节前一周绝对收益1.72%，今年以来绝对收益为6.84%，相对中证500超额收益0.25%。组合自2009年初回测以来年化收益率37.14%，相对中证500超额年化收益率27.58%，组合夏普比率1.39。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。私募数据来自朝阳永续，相比公募数据透明性较低，本文统计可能存在偏差。基金收益分析和业绩归因主要基于历史数据，无法预测未来。本数据不涉及具体基金推荐，所有分析结果仅供参考，请投资者谨慎看待