股指期货流动性情况
　　2023年1月10日，沪深300期货(IF)成交860.13亿元，较上一交易日减少16.08%；持仓金额2436.22亿元，较上一交易日减少3.72%；成交持仓比为0.35。中证500期货(IC)成交591.08亿元，较上一交易日减少16.4%；持仓金额3612.63亿元，较上一交易日减少1.4%；成交持仓比为0.16。上证50(IH)成交380.07亿元，较上一交易日减少18.97%；持仓金额986.11亿元，较上一交易日减少7.0%；成交持仓比为0.39。
　　国债期货流动性情况
　　2023年1月10日，2年期债(TS)成交779.99亿元，较上一交易日增加2.11%；持仓金额935.45亿元，较上一交易日增加1.33%；成交持仓比为0.83。5年期债(TF)成交524.0亿元，较上一交易日增加38.78%；持仓金额1040.37亿元，较上一交易日增加5.08%；成交持仓比为0.5。10年期债(T)成交712.54亿元，较上一交易日增加27.23%；持仓金额1702.31亿元，较上一交易日增加1.05%；成交持仓比为0.42。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-01-11股指期货资金流出国债期货资金流入研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年1月10日沪深300期货IF成交86013亿元较上一交易日减少1608持高天越仓金额243622亿元较上一交易日减少372成交持仓比为035中证500期货IC0755-23887993成交59108亿元较上一交易日减少164持仓金额361263亿元较上一交易日减gaotianyuehtfccom少14成交持仓比为016上证50IH成交38007亿元较上一交易日减少1897从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额98611亿元较上一交易日减少70成交持仓比为039国债期货流动性情况联系人李逸资2023年1月10日2年期债TS成交77999亿元较上一交易日增加211持仓金额0755-2388799393545亿元较上一交易日增加133成交持仓比为0835年期债TF成交5240亿liyizihtfccom元较上一交易日增加3878持仓金额104037亿元较上一交易日增加508成从业资格号F03105861交持仓比为0510年期债T成交71254亿元较上一交易日增加2723持仓金额黄冯英170231亿元较上一交易日增加105成交持仓比为0420755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨2023111图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨2023111图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨2023111表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计697670469878726053020089590IF前十名合计98234046551127790534500145450IF前二十名合计118955044921458850550800269300IC前五名合计124885047441383590525600134740IC前十名合计18906805066184165049344903000IC前二十名合计2359230499423649505006005720IH前五名合计3780903758627890624200249800IH前十名合计5553203988837090601200281770IH前二十名合计7486004345974270565500225670TS前五名合计1763903819285490618100109100TS前十名合计266360435134583056490079470TS前二十名合计359750470640464052940044890TF前五名合计450560508643533049141523000TF前十名合计624170487865545051220031280TF前二十名合计804160491783133050830027170T前五名合计841430508581342049152801000T前十名合计12157905127115571048736008000T前二十名合计14520905067141371049333838000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨2023111图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨2023111图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨2023111图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨2023111免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom