股指期货流动性情况
　　2023年1月3日，沪深300期货(IF)成交1076.26亿元，较上一交易日增加54.08%；持仓金额2513.19亿元，较上一交易日增加9.07%；成交持仓比为0.43。中证500期货(IC)成交811.3亿元，较上一交易日增加29.47%；持仓金额3720.66亿元，较上一交易日增加3.06%；成交持仓比为0.22。上证50(IH)成交495.86亿元，较上一交易日增加30.82%；持仓金额1010.1亿元，较上一交易日增加6.74%；成交持仓比为0.49。
　　国债期货流动性情况
　　2023年1月3日，2年期债(TS)成交654.85亿元，较上一交易日减少14.21%；持仓金额890.86亿元，较上一交易日增加0.3%；成交持仓比为0.74。5年期债(TF)成交414.7亿元，较上一交易日增加8.05%；持仓金额947.18亿元，较上一交易日增加0.35%；成交持仓比为0.44。10年期债(T)成交590.24亿元，较上一交易日增加26.96%；持仓金额1630.52亿元，较上一交易日减少0.12%；成交持仓比为0.36。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-01-04股指期货资金流入国债期货流向分化研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年1月3日沪深300期货IF成交107626亿元较上一交易日增加5408持高天越仓金额251319亿元较上一交易日增加907成交持仓比为043中证500期货IC0755-23887993成交8113亿元较上一交易日增加2947持仓金额372066亿元较上一交易日增gaotianyuehtfccom加306成交持仓比为022上证50IH成交49586亿元较上一交易日增加3082从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额10101亿元较上一交易日增加674成交持仓比为049国债期货流动性情况联系人李逸资2023年1月3日2年期债TS成交65485亿元较上一交易日减少1421持仓金额0755-2388799389086亿元较上一交易日增加03成交持仓比为0745年期债TF成交4147亿liyizihtfccom元较上一交易日增加805持仓金额94718亿元较上一交易日增加035成交从业资格号F03105861持仓比为04410年期债T成交59024亿元较上一交易日增加2696持仓金额黄冯英163052亿元较上一交易日减少012成交持仓比为0360755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨202314图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨202314图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨202314表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计7673904519930900548100163510IF前十名合计105693045361273040546400216110IF前二十名合计132003044751630010552500309980IC前五名合计1276710473142267052700145960IC前十名合计19094205028188790049722152000IC前二十名合计23710004963240637050370035370IH前五名合计4089103726688570627400279660IH前十名合计5954703898931970610200336500IH前二十名合计80278042851070650571500267870TS前五名合计1757403885276650611500100910TS前十名合计260330433134077056690080440TS前二十名合计340570465639086053440050290TF前五名合计427550504420680496687000TF前十名合计581070488460860051160027530TF前二十名合计750660491177797050890027310T前五名合计836130516878179048325434000T前十名合计11611205129110289048715823000T前二十名合计13662305019135612049811011000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨202314图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨202314图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨202314图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨202314免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom