研究报告全文：期货研究商品2022年12月28日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c230328223434591893615717720-34526所豆粕m23053839-54815288254113126255011399菜粕rm23053135-224380421100434585941166棕榈油p230581744553342-1740884349045829豆油y2305883844481704-1252324505717122菜油oi23051066762381592-3132820902711124花生pk230410212-2657658-5313295257-2960豆一a230552023312955835503164128-10577豆二b23025093-14091011538251928832白糖sr23035731-9531401720057455921-28044棉花cf23051423010504878-3252875439117078资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力555752459307467-01389159051-26640843700067玉米85183349750908500071318121-575910384-00116豆粕主力54640-1637713439-0184513758818231766900038豆粕103460-959211598-03276303816287217531-0059菜粕主力16945-94680714901133285462061394600127菜粕23633-82620851101806572872751275600198棕榈油主力74197-4692307328-012316268849108981-01328棕榈油82739-5538307672-00679401091108651-00644豆油主力393085131087650159539280-121205900171豆油442886530930101832569606081801800459菜油主力18413-3540059500145130953310949801212菜油22330-4115059400002210893010872700709花生主力10604-2324605103-04741318551910652500067花生10670-2326405056-04791343712420629100046豆一主力315431740907712-0270732529-20116453-04559豆一538343083208144-017354808585814462-02599豆二主力37741-2064909954018411887943211497-01004豆二37769-207080994018322026645611459-00958白糖主力62917-18440882703584965215006015-00106白糖85967-12965083970256317899433506236-0008棉花主力45941-799105024-0105379677211806527-00175棉花75235-561505621-0093203019375205942-00006资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动分位数分位日率数玉米c230323976-005166710051044072-099400豆粕m2303232282-007516716791604-0522743667菜粕rm2303212471033366720881849-020798167棕榈油p230272824-001166726923006-095276950豆油y23032322330098501882211442-075550菜油oi2303212312-01615020832129104-0076667花生pk2304411759-03125016352168597137700豆一a2303231358045533313361141432489333豆二b230271736013216719481719612-9088333白糖sr2303211128028866712121102-4551211167棉花cf2303211915-02428331921772641417333资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055492-41123978-393159142943226008橡胶ru2305128151519576715573188083-122聚乙烯l23058142-25222705-900663423763236聚丙烯pp23057760-15299649-131437382085409甲醇ma23052566161235460-152528963766-136287LPGpg23024294-89982278007774964846PVCv23056306-2798988620367463412424004原油sc23025597-671012563810531646-638资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力239744-968630861100061217308285011899-00096PTA284455-1338830852800233358269868609111-00098橡胶主力8461-56805608005073154246206991-00128橡胶8568-57205584004813302051006993-00138聚乙烯主力7267-358123581106139569-23209746-00375聚乙烯7274-3575236141064810201-23209739-00352聚丙烯主力4505-34302139412356119522211268800326聚丙烯4508-34272141512377128772241246100306甲醇主力134085-541730871100755104478-15230881301152甲醇163261-737200806500262164608650927100887LPG主力371335887085220124329570238504436-01143LPG372145907085260126232047242504782-01116PVC主力8614262110321-012372941374806595-00171PVC8622262710335-01233142074806804-00168原油主力4475-2461811034558304-21976071820124原油448321246409052014328304-294060718201021资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta230251974-26516720052107-362-0034333橡胶ru23057619660035833187117942373-071950聚乙烯l2305661783-006383315671467-1751853833聚丙烯pp2305661753006383314761392107-076650甲醇ma230252091-19766720841906-17-1424167LPGpg230272817194483325942792015-2757333PVCv2305662342-0365167210621281219-059800原油sc23032635382115167302358-379-15825167资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i23058355-05569096-1130328593856907动力煤zc230110228000040螺纹钢rb23054050-161264540-1485211918199-13926资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力107019-3410820304-05193197021164324643-0052铁矿石132901-5588820214-02925388046456923951-00291动力煤主力00nannan20infnan动力煤00nannan20infnan螺纹钢主力1906714508392-030939609-552211278-03691螺纹钢40986320207827-023423149659421205-00887资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易日波动率分位数分位数铁矿石i2302726610155030063068-3661002144动力煤zc23025nannannan16761185nannannan螺纹钢rb2303342175-007333323822152-00-2023333资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au23044094805864474286761178936120白银ag23065388-31226631565833912946338铜cu2303664505035866101261297426447锌zn23022396515597112552390981-1116铝al230218785-3202383177010154726-13832工业硅si2308174252602173683868197-488资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力16530503005408-0038426627-4240671600235黄金2413391240694-00088402913810763500332白银主力6740-310907921-0336161031287168850215白银14015-694310846-0115132912397126650019铜主力18773437310571005852472264418335-00384铜239157405108760029737052173118425-00018锌主力11680-10060961702811328873408859-00235锌13607-809167024411627312630924-00166铝主力32500915080020207329748326608197-00329铝36817-1482079830214138914432108508-00175工业硅主力89432137770466431321940926200911工业硅1191-116109680160541883900902800635资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6期货研究表12期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日黄金au2302141106-04233392791808-194833白银ag2303342454-0273333238323955352221000铜cu2302141469061501307146-386-1486833锌zn2302141651-09116716521658-6650027167铝al2302141416-01166713914250722369667工业硅si23081252369002500nannan286-006500资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分7期货研究本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考本内容难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者请勿阅读订阅或接收任何相关信息本内容不构成具体业务或产品的推介亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险不应凭借本内容进行具体操作分析师声明作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响特此声明免责声明本报告的信息来源于已公开的资料本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的期货标的的价格可升可跌过往表现不应作为日后的表现依据在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关市场有风险投资需谨慎投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素亦不应认为本报告可以取代自己的判断在决定投资前如有需要投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策本报告版权仅为本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发需注明出处为国泰君安期货研究所且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改国泰君安期货产业服务研究所上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼电话021-33038635传真021-33038762国泰君安期货金融衍生品研究所上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼电话021-33038982传真021-33038937国泰君安期货客户服务电话95521请务必阅读正文之后的免责条款部分1