研究报告全文：期货研究商品2022年12月16日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c230328172631181532141773732-26683所豆粕m2305375230674893190392101324247878菜粕rm230530191741202613906339875113281棕榈油p23057832-44102854428078442956120063豆油y23058536-18264389318360242558843207菜油oi230510226-241425618677331725415740花生pk2304100943265501-26120123008-8014豆一a23055240-11280241023616149410759豆二b23014931-1154120410924521-1086白糖sr23035719-16324769814594502826831棉花cf2305141451158887753352667587743508资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力37540-716109296-0572614253715090898100341玉米74698942910559-02725275362176491039500403豆粕主力7064493991112-0256111715553016835-0099豆粕1101012664910354-01967271644-10517264-00198菜粕主力21069-423708199-03908218586551223800427菜粕25856-396208985-02994706114191048900402棕榈油主力7639168511028000357842325806631-00109棕榈油86671746410053003578073262770672200046豆油主力26754845612158-0055833986243023696-01265豆油336121120811524-0073546789399221457-01348菜油主力193411794074980132911812101607299-00133菜油22009264307357010918713922068720005花生主力11704-2893148490508128856-7506956-00283花生11758-289914858051130920-7806702-00246豆一主力231462472805-01997310101892466-00253豆一30811-39120308-062239136110821674-01302豆二主力25920-150920971034021168693907421-00437豆二25945-150320909033231288095107775-00454白糖主力703022168207013008098408010150557300289白糖1130423463106777010091586592012059140028棉花主力85946229040732501878757804500622700304棉花136936400100695401573187477-962056800347资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动分位数分位日率数玉米c2303351083026350106910971463294850豆粕m2303351895023116714021352382-2127333菜粕rm230329227900666715881652-273-0956167棕榈油p230216301302728333263193-356144700豆油y23033519780482502256218-142-3172333菜油oi23032923707316721362097095-0326167花生pk2304491764-062150262420586922786333豆一a230335131-10428331049889-1545-23100豆二b2302161674-085016561622-1498-135833白糖sr2303291097-016733310851081-0640072167棉花cf2303291956027333317341658657-1347833资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055352682003447471079122251455288橡胶ru23051309070383709125978174568-675聚乙烯l23058235-113328716876633359442052聚丙烯pp23057933113171652543131649125717甲醇ma23052616-10876136192828885475129031LPGpg23014545-5593829-2236947144-2425PVCv23056398-91241389122121587477-5853原油sc23025362-071752222195439610-840资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力6362922821031057801001210965483051267105821PTA731619317423096610128315515550620923403507橡胶主力28008830504806-0049537588-16580465700063橡胶36502774805583-012563758-19220540900061聚乙烯主力3639-86211817001255907-340832800346聚乙烯3643-86911814001646470-380852300324聚丙烯主力80482243159450587286927312472-00372聚丙烯80522247159410586896007312166-00335甲醇主力17103845600897-0032188142-5040611600163甲醇213235805708433-0052413211317300705200218LPG主力20359-828305805-03119747241606518-00045LPG20375-828405809-0309622011242206894-00088PVC主力10052643062501759242186680585800184PVC100946620623901732260846610611200177原油主力40151-5799114330380434705-1810566500129原油42003-64931140403739404702160567800178资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta230212228413110021932288-1679-251333橡胶ru230161905126283318151847-065-896167聚乙烯l2305761773-026283314391429-005-0326833聚丙烯pp2305761748-03425013771398386-059850甲醇ma23021221260795018242047-1613055167LPGpg2302162924113583331972885-3490534667PVCv2305762435-012616721572131168-0229167原油sc230283889-12755039354103-436-1255167资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i23058210-901128672169272783155-5726动力煤zc230110228342224-2资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力1981785101114027-02811173568678021551-01212铁矿石2603706665915419-008863229551603622543-00008动力煤主力00nannan20infnan动力煤00nannan20infnan资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易日波动率分位数分位数铁矿石i23021630321381003348322-381001259动力煤zc230212nannannan16763517nannannan资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au23024029-19610595613743146476-4799铜cu230165260-7208809921542130399-7863锌zn230124090-4751573701706980848-11139铝al230118740-6016270645454140138-7503资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力1417117820771602428706112005521-00304黄金1905339640821202604399731251063-00314铜主力46010-35881610202557480383161530800496铜57227-87416185029036909119951648800741锌主力376196895164590232527807-11415364-00443锌42391843915364017223644565714352-00341铝主力4670514818086950072556093-6770838600302铝55461202360855100554797951040842300314资料来源RQData国泰君安期货研究表12期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日黄金au2302221199-01460089588817571559167铜cu23016169606183315221584-1415-11492833锌zn23016213303730017381812-1171-005350铝al230161561035183314791702-1413-0591333资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6期货研究本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考本内容难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解若您并非国泰君安期货客户中的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