市场分析
　　周五（12月16日），低开后弱势整理，市场热点匮乏，板块轮动较慢，沪指盘中一度翻红，创业板指跌逾1%。半导体、汽车零部件、光伏、钠离子电池等指数跌幅居前；地产、金融走强，熊去氧胆酸、新冠特效药、抗病毒面料概念活跃。本周大盘小碎步下行，周线止步六连涨。上证指数收跌0.02%报3167.86点，创业板指跌1.06%，万得全A跌0.48%，万得双创跌1.46%。市场合计成交额7619.6亿元，北向资金实际净买入43.62亿元。医药板块再度爆发，新华制药10天8板，众生药业、广生堂、罗欣药业、河化股份、灵康药业等集体涨停。水泥建材震荡上行，龙泉股份、尖峰集团涨停，上峰水泥触及涨停。房地产活跃，海南高速、苏州高新涨停，中交地产一度涨停。白酒行业升温，会稽山、兰州黄河涨停。食品饮料受关注，黑芝麻、好想你名股份涨停。抗病毒面料概念局部走强，如意集团、安奈儿涨停。教育行业冲高回落，昂立教育涨停，学大教育一度涨停。个股方面，拟募资收购价值数十亿元珠海免税100%股权，格力地产六连板；中国医药二连板，公司将负责辉瑞新冠口服药Paxlovid的进口和经销；拟购买陆家嘴集团相关优质资产，陆家嘴涨停；涉嫌信披违法违规，公司及实控人遭证监会立案，赛为智能逼近跌停。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为181万张，沪市300ETF期权成交量为121万张，深市300ETF期权成交量为12万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.85，处于近期中等位置；沪市300ETF期权报0.85，处于近期较低位置；深市300ETF期权报1.03，处于近期较高位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为20.86%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为15.45%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为15.74%，处于近期中等位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为19.19%，沪市300ETF期权为17.07%，深市300ETF期权为17.16%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。
　　6.VIX方面，最新价报22.83点，处于近期中等位置。

研究报告全文：期货研究报告期权日报2022-12-19股票期权日报研究院量化组市场分析研究员周五12月16日低开后弱势整理市场热点匮乏板块轮动较慢沪指盘中一度高天越翻红创业板指跌逾1半导体汽车零部件光伏钠离子电池等指数跌幅居前地0755-23887993产金融走强熊去氧胆酸新冠特效药抗病毒面料概念活跃本周大盘小碎步下行gaotianyuehtfccom周线止步六连涨上证指数收跌002报316786点创业板指跌106万得全A跌从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156048万得双创跌146市场合计成交额76196亿元北向资金实际净买入4362亿元医药板块再度爆发新华制药10天8板众生药业广生堂罗欣药业河化股联系人份灵康药业等集体涨停水泥建材震荡上行龙泉股份尖峰集团涨停上峰水泥触及涨停房地产活跃海南高速苏州高新涨停中交地产一度涨停白酒行业升温李逸资会稽山兰州黄河涨停食品饮料受关注黑芝麻好想你名股份涨停抗病毒面料概0755-23887993念局部走强如意集团安奈儿涨停教育行业冲高回落昂立教育涨停学大教育一liyizihtfccom度涨停个股方面拟募资收购价值数十亿元珠海免税100股权格力地产六连板中从业资格号F03105861国医药二连板公司将负责辉瑞新冠口服药Paxlovid的进口和经销拟购买陆家嘴集团黄冯英相关优质资产陆家嘴涨停涉嫌信披违法违规公司及实控人遭证监会立案赛为智0755-23887993能逼近跌停huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113期权分析李光庭0755-238879931成交量方面50ETF期权成交量为181万张沪市300ETF期权成交量为121万张深liguangtinghtfccom市300ETF期权成交量为12万张从业资格号F031085622PCR方面50ETF期权报085处于近期中等位置沪市300ETF期权报085处于近期较低位置深市300ETF期权报103处于近期较高位置投资咨询业务资格证监许可20111289号3标的物历史波动率方面50ETF期权为2086处于近期中等位置沪市300ETF期权为1545处于近期中等位置深市300ETF期权为1574处于近期中等位置4平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1919沪市300ETF期权为1707深市300ETF期权为17165隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于100价位沪市300ETF期权最低点处于100价位深市300ETF期权最低点处于100价位6VIX方面最新价报2283点处于近期中等位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明股票期权日报丨20221219行情观点周五12月16日低开后弱势整理市场热点匮乏板块轮动较慢沪指盘中一度翻红创业板指跌逾1半导体汽车零部件光伏钠离子电池等指数跌幅居前地产金融走强熊去氧胆酸新冠特效药抗病毒面料概念活跃本周大盘小碎步下行周线止步六连涨上证指数收跌002报316786点创业板指跌106万得全A跌048万得双创跌146市场合计成交额76196亿元北向资金实际净买入4362亿元医药板块再度爆发新华制药10天8板众生药业广生堂罗欣药业河化股份灵康药业等集体涨停水泥建材震荡上行龙泉股份尖峰集团涨停上峰水泥触及涨停房地产活跃海南高速苏州高新涨停中交地产一度涨停白酒行业升温会稽山兰州黄河涨停食品饮料受关注黑芝麻好想你名股份涨停抗病毒面料概念局部走强如意集团安奈儿涨停教育行业冲高回落昂立教育涨停学大教育一度涨停个股方面拟募资收购价值数十亿元珠海免税100股权格力地产六连板中国医药二连板公司将负责辉瑞新冠口服药Paxlovid的进口和经销拟购买陆家嘴集团相关优质资产陆家嘴涨停涉嫌信披违法违规公司及实控人遭证监会立案赛为智能逼近跌停经济日历表1近期经济日历日期时间国家地区指标名称前值预期今值12月16日当周天然2022-12-17020000美国153气钻井数12月16日当周总钻2022-12-17020000美国780井数12月16日当周石油2022-12-17020000美国625钻井数资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明26股票期权日报丨20221219重要资讯1国家卫健委通报12月15日0-24时31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例2091例其中广东1065例北京428例重庆154例福建62例四川61例浙江43例山东39例上海36例无新增死亡病例新增疑似病例2例均为本土病例北京1例重庆1例2国家发改委回应当前经济社会发展有关情况总的来看我国经济经受住了超预期冲击因素的影响展现出较强韧性和潜力发展质量稳步提升经济回稳向好趋势没有改变随着疫情防控优化措施的持续落实稳经济各项政策效应逐步释放我国经济增速有望持续回升截至11月底两批共7399亿元金融工具支持的2700多个项目已全部开工建设全年6400亿元中央预算内投资已全部下达完毕项目开工率达近5年最高水平3国家发改委表示要确保能源安全保供进一步挖掘在产煤矿扩能增产潜力指导产煤省区和煤炭生产企业在确保安全的前提下保持稳定生产确保煤炭供应平稳组织主要油气企业安全满负荷生产加大煤制气煤层气等非常规气的生产供应力度请仔细阅读本报告最后一页的免责声明36股票期权日报丨20221219期权数据图1股票期权成交量万张图2股票期权成交量PCR数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院成交量方面50ETF期权成交量为181万张沪市300ETF期权成交量为121万张深市300ETF期权成交量为12万张PCR方面50ETF期权报085处于近期中等位置沪市300ETF期权报085处于近期较低位置深市300ETF期权报103处于近期较高位置图3股票期权标的物历史波动率图4股票期权平值期权隐含波动率数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院标的物历史波动率方面50ETF期权为2086处于近期中等位置沪市300ETF期权为1545处于近期中等位置深市300ETF期权为1574处于近期中等位置平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1919沪市300ETF期权为1707深市300ETF期权为1716请仔细阅读本报告最后一页的免责声明46股票期权日报丨20221219图5股票期权隐含波动率微笑图6VIX数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于100价位沪市300ETF期权最低点处于100价位深市300ETF期权最低点处于100价位VIX方面最新价报2283点处于近期中等位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明56股票期权日报丨20221219免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom