利率择时模型信号：看多。趋势信号由7月14日开始看多，波动信号由10月20日看多，模型总体看多。本信号为量化模型客观运行结果（具体算法参见《债市博弈论（一）：读懂“价格语言”》），谨供参考。
　　公募基金久期回落。10月28日至11月4日，公募基金久期下降0.06至2.84。
　　机构分歧程度延续升势。10月28日至11月4日，招商久期分歧指数上升至0.58，延续上周的上升势头。
　　其余机构久期多数回落。10月28日至11月4日，证券公司的久期下行0.15至4.11；保险久期下行0.05至11.28；银行久期下行0.33至4.85；信托久期持平于2.95；境外机构久期下行0.15至3.93。（久期计算方法详见报告《如何跟踪“市场久期”？——基于“比值法的模型构造”》，《再议“市场久期”——基于“成分法”的模型构建》）。
　　风险提示：统计出现遗漏，模型失效